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Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität (Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance) (German Edition) - Hartmut Nagel
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Hartmut Nagel:

Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität (Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance) (German Edition) - Taschenbuch

2001, ISBN: 382447204X

Paperback, [EAN: 9783824472048], Deutscher Universitätsverlag, Deutscher Universitätsverlag, Book, [PU: Deutscher Universitätsverlag], 2001-01-26, Deutscher Universitätsverlag, Hartmut Nagel führt eine theoretische und empirische Untersuchung verschiedener Modelle zur Bewertung von Aktienoptionen für den deutschen Kapitalmarkt durch., 2581, Economics, 2633, Banks & Banking, 2739, Commerce, 2582, Commercial Policy, 2583, Comparative, 2585, Development & Growth, 10806607011, Digital Currencies, 2586, Econometrics, 2587, Economic Conditions, 2589, Economic History, 2588, Economic Policy & Development, 1043856, Environmental Economics, 2591, Free Enterprise, 9147391011, Income Inequality, 2593, Inflation, 2611, Interest, 2595, Labor & Industrial Relations, 2596, Macroeconomics, 2597, Microeconomics, 2598, Money & Monetary Policy, 2599, Public Finance, 2601, Sustainable Development, 2602, Theory, 1043858, Unemployment, 2603, Urban & Regional, 3, Business & Money, 1000, Subjects, 283155, Books, 2684, Management Science, 2675, Management & Leadership, 3, Business & Money, 1000, Subjects, 283155, Books, 491584, Economics, 491586, Economic Theory, 491590, Macroeconomics, 491592, Microeconomics, 468220, Business & Finance, 465600, New, Used & Rental Textbooks, 2349030011, Specialty Boutique, 283155, Books, 684248011, Management, 468220, Business & Finance, 465600, New, Used & Rental Textbooks, 2349030011, Specialty Boutique, 283155, Books

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Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität - Hartmut Nagel
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Hartmut Nagel:

Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität - neues Buch

2001, ISBN: 9783824472048

ID: 155911995

Das bekannte Modell von Black und Scholes zur Bewertung von Aktienoptionen weist verschiedene Schwächen auf, die sich aus der angenommenen Konstanz der Volatilität ergeben. Erst zwanzig Jahre nach der Entwicklung dieses Modells ist es Heston gelungen, eine analytische Bewertungsformel für ein Modell herzuleiten, bei dem von einer tatsächlichen stochastischen Volatilität der Aktienkurse ausgegangen wird. Nach einer ausführlichen Bestandsaufnahme der empirischen Literatur zum Black/Scholes-Modell diskutiert Hartmut Nagel verschiedene Optionsbewertungsmodelle, bei denen die Volatilität als nicht konstante Zustandsvariable modelliert wird. Anschliessend analysiert er den Ansatz von Heston ausführlich und zeigt, welche Vorteile er aus theoretischer Sicht gegenüber dem Black/Scholes-Modell bietet. Im Rahmen einer empirischen Untersuchung werden die dargestellten Modelle für den deutschen Kapitalmarkt überprüft. Hartmut Nagel führt eine theoretische und empirische Untersuchung verschiedener Modelle zur Bewertung von Aktienoptionen für den deutschen Kapitalmarkt durch. Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft Taschenbuch 26.01.2001 Buch (dtsch.), Deutscher Universitätsverlag, .200

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Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität - Hartmut Nagel
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Hartmut Nagel:
Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität - Taschenbuch

2001

ISBN: 382447204X

ID: 10660254876

[EAN: 9783824472048], Neubuch, [PU: Deutscher Universitätsverlag Jan 2001], This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Das bekannte Modell von Black und Scholes zur Bewertung von Aktienoptionen weist verschiedene Schwächen auf, die sich aus der angenommenen Konstanz der Volatilität ergeben. Erst zwanzig Jahre nach der Entwicklung dieses Modells ist es Heston gelungen, eine analytische Bewertungsformel für ein Modell herzuleiten, bei dem von einer tatsächlichen stochastischen Volatilität der Aktienkurse ausgegangen wird. Nach einer ausführlichen Bestandsaufnahme der empirischen Literatur zum Black/Scholes-Modell diskutiert Hartmut Nagel verschiedene Optionsbewertungsmodelle, bei denen die Volatilität als nicht konstante Zustandsvariable modelliert wird. Anschließend analysiert er den Ansatz von Heston ausführlich und zeigt, welche Vorteile er aus theoretischer Sicht gegenüber dem Black/Scholes-Modell bietet. Im Rahmen einer empirischen Untersuchung werden die dargestellten Modelle für den deutschen Kapitalmarkt überprüft. 280 pp. Deutsch

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Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität - Nagel, Hartmut
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Nagel, Hartmut:
Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität - Taschenbuch

2001, ISBN: 9783824472048

[ED: Taschenbuch], [PU: Deutscher Universitätsverlag], [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, [GW: 409g], 2001

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Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität - Nagel Hartmut
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Nagel Hartmut:
Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität - Taschenbuch

ISBN: 9783824472048

ID: 707009476

Westdeutscher Verlag GmbH . softcover. New. pp. 250, Westdeutscher Verlag GmbH

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Details zum Buch
Optionsbewertung bei stochastischer Volatilitaet (Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance)
Autor:

Hartmut Nagel

Titel:

Optionsbewertung bei stochastischer Volatilitaet (Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance)

ISBN-Nummer:

382447204X

Hartmut Nagel führt eine theoretische und empirische Untersuchung verschiedener Modelle zur Bewertung von Aktienoptionen für den deutschen Kapitalmarkt durch.

Detailangaben zum Buch - Optionsbewertung bei stochastischer Volatilitaet (Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance)


EAN (ISBN-13): 9783824472048
ISBN (ISBN-10): 382447204X
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2001
Herausgeber: SPRINGER VERLAG GMBH

Buch in der Datenbank seit 27.05.2007 01:07:27
Buch zuletzt gefunden am 14.12.2016 00:53:42
ISBN/EAN: 382447204X

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8244-7204-X, 978-3-8244-7204-8

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