Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als… Mehr…
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können. Books > Business and Management Soft cover, Springer Shop<
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Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten, Buch, Softcover, 2000, [PU: Deutscher Universitätsverlag], [ED: 1], Deutscher Universitätsverlag, 2000
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Detailangaben zum Buch - Modelle zur Schätzung der Volatilität
EAN (ISBN-13): 9783824472055 ISBN (ISBN-10): 3824472058 Taschenbuch Erscheinungsjahr: 2000 Herausgeber: Deutscher Universitätsverlag
Buch in der Datenbank seit 2007-10-06T00:52:17+02:00 (Berlin) Detailseite zuletzt geändert am 2023-12-09T18:16:43+01:00 (Berlin) ISBN/EAN: 3824472058
ISBN - alternative Schreibweisen: 3-8244-7205-8, 978-3-8244-7205-5 Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe: Autor des Buches: specht Titel des Buches: modelle, beispiel, theoretische, analyse und
Daten vom Verlag:
Autor/in: Katja Specht Titel: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance; Modelle zur Schätzung der Volatilität - Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten Verlag: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag 192 Seiten Erscheinungsjahr: 2000-10-30 Wiesbaden; DE Sprache: Deutsch 59,99 € (DE) 61,68 € (AT) 66,50 CHF (CH) Available XXI, 192 S. 46 Abb. in Farbe.
BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Marktforschung; Volatilität; Business and Management; EA
1 Einführung.- I Theoretischer Teil.- 2 Zeitreihenanalytische Grundlagen.- 3 Entwicklung der Modelle zur Volatilitätsschätzung.- 4 Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie.- II Empirischer Teil.- 5 Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen.- 6 Anwendung von Modellen der GARCH-Familie.- 7 Schlußbetrachtung.- Stichwortverzeichnis.
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