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De Gruyter Probability & Statistics 9783110278897, UK,GB,DE,ES,FR,IT,US,CA,MX,AU,NZ 20120529 English Mathematics 1, De Gruyter
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2012
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
Autor: | |
Titel: | |
ISBN-Nummer: |
Detailangaben zum Buch - Brownian Motion
EAN (ISBN-13): 9783110278989
ISBN (ISBN-10): 3110278987
Erscheinungsjahr: 2012
Herausgeber: Gruyter Walter de GmbH
Buch in der Datenbank seit 2008-11-05T19:31:31+01:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-03-07T11:22:12+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783110278989
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-11-027898-7, 978-3-11-027898-9
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: rené schilling, rene, lothar partzsch, schilling walter
Titel des Buches: mot, moti, bro, brownian motion
Daten vom Verlag:
Autor/in: René L. Schilling; Lothar Partzsch
Titel: De Gruyter Textbook; Brownian Motion - An Introduction to Stochastic Processes
Verlag: De Gruyter
380 Seiten
Erscheinungsjahr: 2012-05-29
Berlin/Boston
Sprache: Englisch
34,95 € (DE)
34,95 € (AT)
Available
40 b/w ill.
EA; E107; Nonbooks, PBS / Mathematik/Allgemeines, Lexika; Fachspezifischer Unterricht; Verstehen; EDU029010 EDUCATION / Teaching Methods & Materials / Mathematics; MAT003000 MATHEMATICS / Applied; MAT030000 MATHEMATICS / Study & Teaching; SCI040000 SCIENCE / Physics / Mathematical & Computational; Probability & statistics; Mathematical physics; Brownian motion; stochastic process; theoretical Physics; distributional aspects; path properties; stochastic calculus; Stochastic Process; Brownian Motion; Stochastic Calculus; Numerical Simulation; Textbook; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Stochastik; Statistische Physik; BB
1 Robert Brown’s New Thing 2 Constructions of Brownian Motion3 Brownian Motion in Rd4 The Canonical Model 5 The Variation of Brownian Paths 6 Regularity of Brownian Paths7 Brownian Motion as a Martingale8 Brownian Motion as a Markov process A Semigroups, Generators and Dirichlet formsB Brownian motion and Boundary value problems 9 Stochastic Integrals: L2-Theory 10 Stochastic Integrals: beyond L211 Itô’s formula12 Applications of Itô’s formula C Elementary Theory of Stochastic Differential equationsD Introduction to Brownian local timesE Numerical Simulation of Brownian paths and Monte-Carlo methods Appendix1 Kolmogorov’s Existence Theorem2 From Discrete to Continuous-Time Martingales3 Stopping and SamplingWeitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
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