2004, ISBN: 9783409337328

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[ED: Paperback], [PU: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler], Aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt privatim abzugeben, da ich den Band schon längere Zeit nicht mehr für meinen Forschungen genutzt habe; eventuell gibt es ja noch jemanden, dem der Band gewinnbringend für eigene Fragestellungen sein kann. Zu den Gebrauchsspuren siehe gern die Fotos. Inhaltsverzeichnis: Vorwort V Abbildungsverzeichnis XVII Tabellenverzeichnis XIX Abkürzungsverzeichnis XXI Symbolverzeichnis 1. 2. XXIII Ökonometrie und empirische Wirtschaftsforschung l l . l Gegenstand und Arbeitsgebiete der Ökonometrie l .2 Ökonomische Gesetze und Ätialprinzip 1.3 Beobachtungsmaterial und statistische Fehler l .4 Variablen- und Modelltypen Aufgaben l 4 7 1 1 17 Ökonometrische Eingleichungsmodelle 19 2.1 Das multiple Regressionsmodell 2.1.1 Modellspezifikation 2.1.2 Methode der kleinsten Quadrate (OLS-Methode) 2.1.3 Schätzeigenschaften der OLS-Methode 19 19 24 40 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.3.4 Gütekriterien Linearität Erwartungstreue Kovarianzmatrix des OLS-Schätzers ß 40 42 42 44 2.1.3.5 2.1.3.6 Effizienz Konsistenz 45 47 2 . l .4 2.2 Bestimmheitsmaß und multipler Korrelations- koeffizient Aufgaben 49 55 Maximum-Likelihood-Methode und Inferenzstatistik 2.2.1 Die Maximum-Likelihood-Methode 2.2.2 Erwartungstreue Schätzung der Störvarianz 57 57 61 2.2.3 2.2.4 2.2.5 Signifikanztest für die Regressionskoeffizienten Konfidenzintervalle für die Regressionskoeffizienten Varianzanalyse und Signifikanz des Gesamt- zusammenhangs Aufgaben 2.3 Multikollinearität 2.3.1 Begriff der Multikollinearität 2.3.2 Auswirkungen der Multikollinearität 2.3.3 Aufdeckung von Multikollinearität 2.3.4 Überwindung von Multikollinearität Aufgaben 2.4 Heteroskedastizität und Autokorrelation 2.4. l Form und Auswirkungen der Modelldefekte 2.4.2 Tests auf Heteroskedastizität 2.4.3 2.4.4 66 74 78 82 83 83 86 89 94 97 98 98 102 2.4.2.1 Goldfeld-Quandt-Test 102 2.4.2.2 Breusch-Pagan-Test 107 2.4.2.3 White-Test 111 Testsauf Autokorrelation 113 2.4.3.1 Durbin-Watson-Test 113 2.4.3.2 Breusch-Godfrey-Test und Ljung-Box-Test 119 Verallgemeinerte Methode der kleinsten Quadrate (Generalized Least Squares) 2.4.4. l GLS-Schätzung bei bekannter Kovarianz- matrix der Störterme 2.4.4.2 122 GLS-Schätzung bei unbekannter Kovarianz- matrix der Störterme 2.4.4.2. l Aufgaben 122 Kovarianzmatrix bei Hetero- skedastizität 125 126 2.4.4.2.2 Kovarianzmatrix bei Autokorrelation 131 2.4.4.2.3 Alternative Strategien bei auto- korrelierten Störtermen 137 141 2.5 142 Ökonometrische Modelle mit verteilten Verzögerungen 2.5.1 2.5.2 2.5.3 Begriff der verteilten Verzögerungen Das allgemeine Modell verteilter Verzögerungen Geometrische Lag-Modelle 2.5.3.1 Das Koyck-Modell 2.5.3.2 Anpassungs- und Erwartungshypothesen 2.5.3.3 Die OLS-Methode und ihre Schätzeigen- schaften 2.5.3.4 Der Durbin-h-Test 2.5.3.5 Ein Beispiel 2.5.3.6 Die Methode der Instrumentvariablen (IV-Methode) 2.5.4 Das Almon-Verfahren Aufgaben 2.6 Modelle mit qualitativen Variablen 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 Vorbemerkungen Qualitative Regressoren Strukturbruchtest Qualitative abhängige Variablen 2.6.4.1 Qualitative Wahlhandlungsprobleme 2.6.4.2 Lineares Wahrscheinlichkeitsmodell und Logit-Modell 2.6.4.3 Maximum-Likelihood-Schätzung des Logit- Modells 2.6.4.4 Likelihood-Verhältnis-Test und Pseudo-R 2 Aufgaben 2.7 Ökonometrische Prognose 2.7.1 Punktprognose 2.7.2 Intervallprognose 2.7.3 Güte der Prognose Aufgaben 142 143 148 148 153 156 162 164 167 170 175 176 176 177 183 187 187 188 193 195 202 203 203 2.8 Tests auf Parameterinstabilität 2.8.1 Vorbemerkungen 2.8.2 CUSUM-und CUSUMSQ-Tests 2.8.3 RESET- und Harvey-Collier-Test 2.8.4 Jarque-Bera-Test Aufgaben 216 216 217 223 225 226 2.9 Nichtstationäre Variablen und Reintegration 2.9. l Zeitreihenanalytische Grundlagen 2.9.2 Formen der Nichtstationarität 2.9.3 Testsaufintegration 2.9.4 Kointegration ökonomischer Variablen 2.9.5 Integration und Kointegration bei Strukturbruch 2.9.6 Nichtlineare Einheitswurzeltests und Kointegration Aufgaben 227 227 229 234 241 252 259 263 2.10 Bedingte Heteroskedastizität und ARCH-Modelle 2.10.1 Bedingte Erwartungswerte 2.10.2 ARCH-Modelle 2.10.3 GARCH-Modelle 2.10.4 ARCH-M-Modelle Aufgaben 264 264 265 268 269 270 2.11 Robuste Regression 2.11.1 Begriff der Robustheit 2.11.2 Verallgemeinerte Maximum-Likelihood-Schätzung (M-Schätzung) 2.11.3 Die Reweighted-Least-Squares-Methode (RLS-Methode) Aufgaben 271 271 277 284 2.12 Panelökonometrische Modelle 2.12.1 Querschnitts- und Zeitdimension 2.12.2 Gepoolte Regression und Panelmodelle 2.12.3 Panelmodell mit festen Effekten 2.12.4 Panelmodell mit zufälligen Effekten 285 285 286 288 293 273Inhaltsverzeichnis 2.12.5 Beispiel: Beschäftigungswirkungen einer Arbeitszeit- verkürzung 2.12.6 Einheitswurzeltests bei Paneldaten Aufgaben XV 299 301 304 3. Ökonometrische Mehrgleichungsmodelle 305 3.1 Modellspezifikation 3.1.1 Strukturelle Form 3.1.2 Stochastische Modellannahmen 3.1.3 Reduzierte Form 3.1.4 Finale Form Aufgaben 305 305 311 313 316 320 3.2 Identifizierbarkeit ökonometrischer Modelle 3.2.1 Das Identifikationsproblem 3.2.2 Identifikationskriterien Aufgaben 321 321 326 334 3.3 Schätzverfahren für interdependente Modelle 3.3.1 Inadäquanz der OLS-Methode 3.3.2 Seemingly Unrelated Regressions Equations (SURE) 3.3.3 Zweistufige Methode der kleinsten Quadrate 3.3.4 Methode der Instrumentvariablen 3.3.5 Dreistufige Methode der kleinsten Quadrate 3.3.6 Die Maximum-Likelihood-Methode bei voller Information 3 .'3.7 Vektorautoregressive Modelle Aufgaben 335 336 339 345 352 357 3.4 Vergleich ökonometrischer Schätzverfahren 3.4.1 Analytischer Vergleich 3.4.2 Simulationsstudien Aufgaben 382 382 384 390 364 371 381XVI Anhang Literaturverzeichnis Stichwortverzeichnis, DE, [SC: 2.90], leichte Gebrauchsspuren, privates Angebot, 424, [GW: 771g], [PU: Wiesbaden], 3, Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung, Klarna-Sofortüberweisung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten), [CT: Wirtschaft/Marketing / Betriebswirtschaftslehre]<

2004, ISBN: 9783409337328

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[ED: Paperback], [PU: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler], Aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt privatim abzugeben, da ich den Band schon längere Zeit nicht mehr für meinen Forschungen genutzt habe; eventuell gibt es ja noch jemanden, dem der Band gewinnbringend für eigene Fragestellungen sein kann. Zu den Gebrauchsspuren siehe gern die Fotos. Inhaltsverzeichnis: Vorwort V Abbildungsverzeichnis XVII Tabellenverzeichnis XIX Abkürzungsverzeichnis XXI Symbolverzeichnis 1. 2. XXIII Ökonometrie und empirische Wirtschaftsforschung l l . l Gegenstand und Arbeitsgebiete der Ökonometrie l .2 Ökonomische Gesetze und Ätialprinzip 1.3 Beobachtungsmaterial und statistische Fehler l .4 Variablen- und Modelltypen Aufgaben l 4 7 1 1 17 Ökonometrische Eingleichungsmodelle 19 2.1 Das multiple Regressionsmodell 2.1.1 Modellspezifikation 2.1.2 Methode der kleinsten Quadrate (OLS-Methode) 2.1.3 Schätzeigenschaften der OLS-Methode 19 19 24 40 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.3.4 Gütekriterien Linearität Erwartungstreue Kovarianzmatrix des OLS-Schätzers ß 40 42 42 44 2.1.3.5 2.1.3.6 Effizienz Konsistenz 45 47 2 . l .4 2.2 Bestimmheitsmaß und multipler Korrelations- koeffizient Aufgaben 49 55 Maximum-Likelihood-Methode und Inferenzstatistik 2.2.1 Die Maximum-Likelihood-Methode 2.2.2 Erwartungstreue Schätzung der Störvarianz 57 57 61 2.2.3 2.2.4 2.2.5 Signifikanztest für die Regressionskoeffizienten Konfidenzintervalle für die Regressionskoeffizienten Varianzanalyse und Signifikanz des Gesamt- zusammenhangs Aufgaben 2.3 Multikollinearität 2.3.1 Begriff der Multikollinearität 2.3.2 Auswirkungen der Multikollinearität 2.3.3 Aufdeckung von Multikollinearität 2.3.4 Überwindung von Multikollinearität Aufgaben 2.4 Heteroskedastizität und Autokorrelation 2.4. l Form und Auswirkungen der Modelldefekte 2.4.2 Tests auf Heteroskedastizität 2.4.3 2.4.4 66 74 78 82 83 83 86 89 94 97 98 98 102 2.4.2.1 Goldfeld-Quandt-Test 102 2.4.2.2 Breusch-Pagan-Test 107 2.4.2.3 White-Test 111 Testsauf Autokorrelation 113 2.4.3.1 Durbin-Watson-Test 113 2.4.3.2 Breusch-Godfrey-Test und Ljung-Box-Test 119 Verallgemeinerte Methode der kleinsten Quadrate (Generalized Least Squares) 2.4.4. l GLS-Schätzung bei bekannter Kovarianz- matrix der Störterme 2.4.4.2 122 GLS-Schätzung bei unbekannter Kovarianz- matrix der Störterme 2.4.4.2. l Aufgaben 122 Kovarianzmatrix bei Hetero- skedastizität 125 126 2.4.4.2.2 Kovarianzmatrix bei Autokorrelation 131 2.4.4.2.3 Alternative Strategien bei auto- korrelierten Störtermen 137 141 2.5 142 Ökonometrische Modelle mit verteilten Verzögerungen 2.5.1 2.5.2 2.5.3 Begriff der verteilten Verzögerungen Das allgemeine Modell verteilter Verzögerungen Geometrische Lag-Modelle 2.5.3.1 Das Koyck-Modell 2.5.3.2 Anpassungs- und Erwartungshypothesen 2.5.3.3 Die OLS-Methode und ihre Schätzeigen- schaften 2.5.3.4 Der Durbin-h-Test 2.5.3.5 Ein Beispiel 2.5.3.6 Die Methode der Instrumentvariablen (IV-Methode) 2.5.4 Das Almon-Verfahren Aufgaben 2.6 Modelle mit qualitativen Variablen 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 Vorbemerkungen Qualitative Regressoren Strukturbruchtest Qualitative abhängige Variablen 2.6.4.1 Qualitative Wahlhandlungsprobleme 2.6.4.2 Lineares Wahrscheinlichkeitsmodell und Logit-Modell 2.6.4.3 Maximum-Likelihood-Schätzung des Logit- Modells 2.6.4.4 Likelihood-Verhältnis-Test und Pseudo-R 2 Aufgaben 2.7 Ökonometrische Prognose 2.7.1 Punktprognose 2.7.2 Intervallprognose 2.7.3 Güte der Prognose Aufgaben 142 143 148 148 153 156 162 164 167 170 175 176 176 177 183 187 187 188 193 195 202 203 203 2.8 Tests auf Parameterinstabilität 2.8.1 Vorbemerkungen 2.8.2 CUSUM-und CUSUMSQ-Tests 2.8.3 RESET- und Harvey-Collier-Test 2.8.4 Jarque-Bera-Test Aufgaben 216 216 217 223 225 226 2.9 Nichtstationäre Variablen und Reintegration 2.9. l Zeitreihenanalytische Grundlagen 2.9.2 Formen der Nichtstationarität 2.9.3 Testsaufintegration 2.9.4 Kointegration ökonomischer Variablen 2.9.5 Integration und Kointegration bei Strukturbruch 2.9.6 Nichtlineare Einheitswurzeltests und Kointegration Aufgaben 227 227 229 234 241 252 259 263 2.10 Bedingte Heteroskedastizität und ARCH-Modelle 2.10.1 Bedingte Erwartungswerte 2.10.2 ARCH-Modelle 2.10.3 GARCH-Modelle 2.10.4 ARCH-M-Modelle Aufgaben 264 264 265 268 269 270 2.11 Robuste Regression 2.11.1 Begriff der Robustheit 2.11.2 Verallgemeinerte Maximum-Likelihood-Schätzung (M-Schätzung) 2.11.3 Die Reweighted-Least-Squares-Methode (RLS-Methode) Aufgaben 271 271 277 284 2.12 Panelökonometrische Modelle 2.12.1 Querschnitts- und Zeitdimension 2.12.2 Gepoolte Regression und Panelmodelle 2.12.3 Panelmodell mit festen Effekten 2.12.4 Panelmodell mit zufälligen Effekten 285 285 286 288 293 273Inhaltsverzeichnis 2.12.5 Beispiel: Beschäftigungswirkungen einer Arbeitszeit- verkürzung 2.12.6 Einheitswurzeltests bei Paneldaten Aufgaben XV 299 301 304 3. Ökonometrische Mehrgleichungsmodelle 305 3.1 Modellspezifikation 3.1.1 Strukturelle Form 3.1.2 Stochastische Modellannahmen 3.1.3 Reduzierte Form 3.1.4 Finale Form Aufgaben 305 305 311 313 316 320 3.2 Identifizierbarkeit ökonometrischer Modelle 3.2.1 Das Identifikationsproblem 3.2.2 Identifikationskriterien Aufgaben 321 321 326 334 3.3 Schätzverfahren für interdependente Modelle 3.3.1 Inadäquanz der OLS-Methode 3.3.2 Seemingly Unrelated Regressions Equations (SURE) 3.3.3 Zweistufige Methode der kleinsten Quadrate 3.3.4 Methode der Instrumentvariablen 3.3.5 Dreistufige Methode der kleinsten Quadrate 3.3.6 Die Maximum-Likelihood-Methode bei voller Information 3 .'3.7 Vektorautoregressive Modelle Aufgaben 335 336 339 345 352 357 3.4 Vergleich ökonometrischer Schätzverfahren 3.4.1 Analytischer Vergleich 3.4.2 Simulationsstudien Aufgaben 382 382 384 390 364 371 381XVI Anhang Literaturverzeichnis Stichwortverzeichnis, DE, [SC: 2.90], leichte Gebrauchsspuren, privates Angebot, 424, [GW: 771g], [PU: Wiesbaden], 3, Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung, Klarna-Sofortüberweisung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten)<

2004, ISBN: 3409337326

[EAN: 9783409337328], Gebraucht, sehr guter Zustand, [SC: 2.9], [PU: Wiesbaden : Gabler Verlag;], ÖKONOMETRIE ; LEHRBUCH, WIRTSCHAFT, XXVIII, 423 S. : graph. Darst. ; Der Erhaltungszustan… Mehr…

[EAN: 9783409337328], Gebraucht, sehr guter Zustand, [SC: 2.9], [PU: Wiesbaden : Gabler Verlag;], ÖKONOMETRIE ; LEHRBUCH, WIRTSCHAFT, XXVIII, 423 S. : graph. Darst. ; Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich neben dem Rückenschild lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 780, Books<

2004, ISBN: 3409337326

[EAN: 9783409337328], Gebraucht, sehr guter Zustand, [SC: 2.9], [PU: Gabler Verlag;], ÖKONOMETRIE ; LEHRBUCH, WIRTSCHAFT, XXVIII, 423 Seiten; Der Erhaltungszustand des hier angebotenen We… Mehr…

[EAN: 9783409337328], Gebraucht, sehr guter Zustand, [SC: 2.9], [PU: Gabler Verlag;], ÖKONOMETRIE ; LEHRBUCH, WIRTSCHAFT, XXVIII, 423 Seiten; Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich neben dem Rückenschild lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. Einbandkanten sind leicht bestoßen. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 770, Books<