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Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework
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Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework - neues Buch

2004, ISBN: 9783540283423

This book has been prepared during my work as a research assistant at the Institute for Statistics and Econometrics of the Economics Department at the University of Bielefeld, Germany. It… Mehr…

Nr. 978-3-540-28342-3. Versandkosten:Worldwide free shipping, , zzgl. Versandkosten.
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Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Band 565 - Lemke, Wolfgang
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Lemke, Wolfgang:

Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Band 565 - gebrauchtes Buch

2006, ISBN: 9783540283423

[PU: Springer Berlin Heidelberg], 222 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnung… Mehr…

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Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Band 565; - Lemke, Wolfgang
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Lemke, Wolfgang:
Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Band 565; - Taschenbuch

2006

ISBN: 3540283420

[EAN: 9783540283423], Gebraucht, sehr guter Zustand, [SC: 2.9], [PU: Springer Berlin Heidelberg], 222 Seiten; Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen … Mehr…

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Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Band 565; - Lemke, Wolfgang
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Lemke, Wolfgang:
Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Band 565; - gebrauchtes Buch

2006, ISBN: 9783540283423

222 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempe… Mehr…

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Lemke, Wolfgang:
Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework - Taschenbuch

ISBN: 9783540283423

[ED: Taschenbuch], [PU: Springer Berlin], DE, [SC: 19.50], wie neu, privates Angebot, 235x155 mm, 226, [GW: 750g], Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung, Internationaler Versand,… Mehr…

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework

This book presents a series of dynamic models of the term structure of interest rates, covering both theory and estimation in a unified framework. Special emphasis is placed on models which are driven by innovations that have a Gaussian mixture distribution. These models are able to flexibly capture the observed non-normality in the distribution of bond yields. It is shown that the theoretical models can easily be cast into the statistical state space form, which provides a convenient framework for statistical inference. An application to US data illustrates the properties of the models and shows the estimation techniques at work. TOC:Introduction.- The Term Structure of Interest Rates.- Discrete-Time Models of the Term Structure.- Continuous-Time Models of the Term Structure.- State Space Models.- State Space Models with a Gaussian Mixture.- Simulation Results for the Mixture Model.- Estimation of Term Structure Models.- An Empirical Application.- Summary and Outlook.

Detailangaben zum Buch - Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework


EAN (ISBN-13): 9783540283423
ISBN (ISBN-10): 3540283420
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2006
Herausgeber: Springer Berlin

Buch in der Datenbank seit 2007-04-24T10:40:26+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-10-15T19:11:44+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783540283423

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-540-28342-0, 978-3-540-28342-3
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: lem, lemke, beckmann, basile, wolfgang, thomas willi, thomas braun, braun joachim, bielefeld, thomas semmler
Titel des Buches: structure economics, structures and systems, mathematical structure, lecture notes economics, space above and beyond, 565


Daten vom Verlag:

Autor/in: Wolfgang Lemke
Titel: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems; Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework
Verlag: Springer; Springer Berlin
226 Seiten
Erscheinungsjahr: 2005-09-23
Berlin; Heidelberg; DE
Gedruckt / Hergestellt in Deutschland.
Gewicht: 0,750 kg
Sprache: Englisch
109,99 € (DE)

BC; Econometrics; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Allgemeines, Lexika; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; Verstehen; Wirtschaft; Asset Pricing; Bond Yields; Nonlinear Filters; Simulation; State Space Model; Term Structure of Interest Rates; quantitative finance; Quantitative Finance; Business and Management, general; Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics; Econometrics; Mathematics in Business, Economics and Finance; Business and Management; Macroeconomics and Monetary Economics; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Betriebswirtschaft und Management; Makroökonomie; EA

The Term Structure of Interest Rates.- Discrete-Time Models of the Term Structure.- Continuous-Time Models of the Term Structure.- State Space Models.- State Space Models with a Gaussian Mixture.- Simulation Results for the Mixture Model.- Estimation of Term Structure Models in a State Space Framework.- An Empirical Application.- Summary and Outlook.

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