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Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann
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Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann - gebunden oder broschiert

2002, ISBN: 9783540434641

Springer, Gebundene Ausgabe, Auflage: 2002, 332 Seiten, Publiziert: 2002-04-23T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: A-105-814, 3.17 kg, Recht, Kategorien, Bücher, Industrie, Br… Mehr…

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2002, ISBN: 9783540434641

Springer, Gebundene Ausgabe, Auflage: 2002, 332 Seiten, Publiziert: 2002-04-23T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: A-105-814, 3.17 kg, Recht, Kategorien, Bücher, Industrie, Br… Mehr…

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2002

ISBN: 9783540434641

Editor: Sandmann, Klaus, Editor: Schönbucher, Philip J. Springer, Hardcover, Auflage: 2002, 332 Seiten, Publiziert: 2002-04-23T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, Hersteller-Nr.: A-105-814, 1… Mehr…

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Advances in Finance and Stochastics - Taschenbuch

2002, ISBN: 9783540434641

Advances in Finance and Stochastics ab 85.49 € als gebundene Ausgabe: Essays in Honour of Dieter Sondermann. Auflage 2002. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Mathematik, Medien > Büch… Mehr…

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Hardback, [PU: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG], In many areas of finance and stochastics, significant advances have been made since this field of research was opened … Mehr…

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann

In many areas of finance and stochastics, significant advances have been made since this field of research was opened by Black, Scholes and Merton in 1973. This volume contains a collection of original articles by a number of highly distinguished authors, on research topics that are currently in the focus of interest of both academics and practitioners.

Detailangaben zum Buch - Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann


EAN (ISBN-13): 9783540434641
ISBN (ISBN-10): 354043464X
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2002
Herausgeber: Sandmann, Klaus, Schönbucher, Philip J. Springer
312 Seiten
Gewicht: 0,666 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2007-06-05T04:11:26+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-08-12T10:43:19+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783540434641

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-540-43464-X, 978-3-540-43464-1
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: klaus philipp, sandmann, schönbucher, huang philip, sondermann, sandman, merton, söndermann
Titel des Buches: dieter, stochastic finance, sondermann, sandmann


Daten vom Verlag:

Autor/in: Klaus Sandmann
Titel: Advances in Finance and Stochastics - Essays in Honour of Dieter Sondermann
Verlag: Springer; Springer Berlin
312 Seiten
Erscheinungsjahr: 2002-04-23
Berlin; Heidelberg; DE
Gedruckt / Hergestellt in Deutschland.
Gewicht: 1,440 kg
Sprache: Englisch
54,99 € (DE)

BB; Public Economics; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor; Verstehen; Arbitrage; Finance; Hedging; Measure; Probability space; Stochastic Processes; disorder problem; modeling; stochastic process; quantitative finance; Probability Theory and Stochastic Processes; Quantitative Finance; Public Economics; Probability Theory; Mathematics in Business, Economics and Finance; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Stochastik; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; BC; EA

F. Delbaen: Coherent Risk Measures on General Probability Spaces.- H. Föllmer/A. Schied: Robust Preferences and Convex Measures of Risk.- P. Embrechts/S.Y. Novak: Long Head-Runs and Long Match Patterns.- J. Werner: Factor Pricing in Multidate Security Markets.- J.-C. Duan/S.R. Pliska: Option Pricing for Co-Integrated Assets.- D.B. Madan/F. Milne/R.J. Elliott: Incomplete Diversification and Asset Pricing.- Y.M. Kabanov/C. Stricker: Hedging of Contingent Claims under Transaction Costs.- R. Frey/P. Patie: Risk Management for Derivatives in Illiquid Markets: A Simulation Study.- L.-C.-G. Rogers/O. Zane: A Simple Model of Liquidity Effects.- R. Bhar/C. Chiarella/W. Runggaldier: Estimation in Models of the Instantaneous Short Term Interest Rate by Use of a Dynamic Bayesian Algorithm.- E. Schlögl: Arbitrage-Free Interpolation in Models of Market Observable Interest Rates.- J. A. Nielsen/K. Sandmann: The Fair Premium of an Equity-Linked Life and Pension Insurance.- M. Schweizer: On Bermudan Options.- L.A. Shepp/A.N. Shiryaev/A. Sulem: A Barrier Version of the Russian Option.- K. Schürger: Laplace Transforms and Suprema of Stochastic Processes.- G. Peskir/A.N. Shiryaev: Solving the Poisson Disorder Problem.

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