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Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt - Rudi Oberdorfer
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Rudi Oberdorfer:

Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt - neues Buch

2007, ISBN: 9783638643450

ID: 690866352

Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1 A, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 11 Literaturquellen, 1 Internetquelle Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die klassische Portfoliotheorie hat die Beziehung zwischen Risiko und Rendite in das Zentrum der Betrachtung gerückt. Dem Marktportfolio kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) besagt, dass die erwartete Rendite der Einzelanlagen linear vom Beta (¿) abhängt. Das CAPM ist zunächst ein rein logisch und mathematisch abgeleitetes Ergebnis, das, wenn es aus den Prämissen korrekt abgeleitet wurde, richtig ist. Die Problemstellung bezüglich des CAPM ist jedoch, dessen empirischer Gehalt. Kann es die wirklichen Finanzmärkte gut beurteilen? Zu Beginn dieser Arbeit kommt es zu einer Begriffserklärung der häufig verwendeten Begriffe Rendite und Risiko und die Darstellung des Risk-Return-Diagrammes der ATX-Werte. Danach wird mit Hilfe zweier effizienter Portfolios basierend auf der Varianz-Kovarianz-Matrix die Effizienzkurve dieser ATX-Werte dargestellt. In der Folge wird im Kapitel 3 die Kapitalmarktlinie ermittelt, worauf das Marktportfolio folgt. Den grössten Teil dieser Arbeit umfasst das CAPM. Im Kapitel 4 und 5 wird darauf genau eingegangen. In diesem Kapitel wird das Augenmerk auf eine Übersicht zum CAPM, die Wertpapierlinie und ATX-Werte, die Modellkritik bezüglich CAPM und die empirischen Ergebnisse des CAPM gelegt. Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft Taschenbuch 04.07.2007, GRIN, .200

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Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt - neues Buch

2004, ISBN: 9783638643450

ID: 01f12a1f5814562d05739c66536486b0

Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1 A, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 11 Literaturquellen, 1 Internetquelle Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die klassische Portfoliotheorie hat die Beziehung zwischen Risiko und Rendite in das Zentrum der Betrachtung gerückt. Dem Marktportfolio kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) besagt, dass die erwartete Rendite der Einzelanlagen linear vom Beta (¿) abhängt. Das CAPM ist zunächst ein rein logisch und mathematisch abgeleitetes Ergebnis, das, wenn es aus den Prämissen korrekt abgeleitet wurde, richtig ist. Die Problemstellung bezüglich des CAPM ist jedoch, dessen empirischer Gehalt. Kann es die wirklichen Finanzmärkte gut beurteilen? Zu Beginn dieser Arbeit kommt es zu einer Begriffserklärung der häufig verwendeten Begriffe Rendite und Risiko und die Darstellung des Risk-Return-Diagrammes der ATX-Werte. Danach wird mit Hilfe zweier effizienter Portfolios basierend auf der Varianz-Kovarianz-Matrix die Effizienzkurve dieser ATX-Werte dargestellt. In der Folge wird im Kapitel 3 die Kapitalmarktlinie ermittelt, worauf das Marktportfolio folgt. Den grössten Teil dieser Arbeit umfasst das CAPM. Im Kapitel 4 und 5 wird darauf genau eingegangen. In diesem Kapitel wird das Augenmerk auf eine Übersicht zum CAPM, die Wertpapierlinie und ATX-Werte, die Modellkritik bezüglich CAPM und die empirischen Ergebnisse des CAPM gelegt. Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft 978-3-638-64345-0, GRIN

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2004

ISBN: 9783638643450

ID: 0456de9b7e3d8d7aa2aa62130e9d5c27

Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1 A, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 11 Literaturquellen, 1 Internetquelle Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die klassische Portfoliotheorie hat die Beziehung zwischen Risiko und Rendite in das Zentrum der Betrachtung gerückt. Dem Marktportfolio kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) besagt, dass die erwartete Rendite der Einzelanlagen linear vom Beta (¿) abhängt. Das CAPM ist zunächst ein rein logisch und mathematisch abgeleitetes Ergebnis, das, wenn es aus den Prämissen korrekt abgeleitet wurde, richtig ist. Die Problemstellung bezüglich des CAPM ist jedoch, dessen empirischer Gehalt. Kann es die wirklichen Finanzmärkte gut beurteilen? Zu Beginn dieser Arbeit kommt es zu einer Begriffserklärung der häufig verwendeten Begriffe Rendite und Risiko und die Darstellung des Risk-Return-Diagrammes der ATX-Werte. Danach wird mit Hilfe zweier effizienter Portfolios basierend auf der Varianz-Kovarianz-Matrix die Effizienzkurve dieser ATX-Werte dargestellt. In der Folge wird im Kapitel 3 die Kapitalmarktlinie ermittelt, worauf das Marktportfolio folgt. Den größten Teil dieser Arbeit umfasst das CAPM. Im Kapitel 4 und 5 wird darauf genau eingegangen. In diesem Kapitel wird das Augenmerk auf eine Übersicht zum CAPM, die Wertpapierlinie und ATX-Werte, die Modellkritik bezüglich CAPM und die empirischen Ergebnisse des CAPM gelegt. Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft 978-3-638-64345-0, GRIN

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Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt - neues Buch

2004, ISBN: 9783638643450

ID: 116365492

Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1 A, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 11 Literaturquellen, 1 Internetquelle Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die klassische Portfoliotheorie hat die Beziehung zwischen Risiko und Rendite in das Zentrum der Betrachtung gerückt. Dem Marktportfolio kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) besagt, dass die erwartete Rendite der Einzelanlagen linear vom Beta (¿) abhängt. Das CAPM ist zunächst ein rein logisch und mathematisch abgeleitetes Ergebnis, das, wenn es aus den Prämissen korrekt abgeleitet wurde, richtig ist. Die Problemstellung bezüglich des CAPM ist jedoch, dessen empirischer Gehalt. Kann es die wirklichen Finanzmärkte gut beurteilen? Zu Beginn dieser Arbeit kommt es zu einer Begriffserklärung der häufig verwendeten Begriffe Rendite und Risiko und die Darstellung des Risk-Return-Diagrammes der ATX-Werte. Danach wird mit Hilfe zweier effizienter Portfolios basierend auf der Varianz-Kovarianz-Matrix die Effizienzkurve dieser ATX-Werte dargestellt. In der Folge wird im Kapitel 3 die Kapitalmarktlinie ermittelt, worauf das Marktportfolio folgt. Den größten Teil dieser Arbeit umfasst das CAPM. Im Kapitel 4 und 5 wird darauf genau eingegangen. In diesem Kapitel wird das Augenmerk auf eine Übersicht zum CAPM, die Wertpapierlinie und ATX-Werte, die Modellkritik bezüglich CAPM und die empirischen Ergebnisse des CAPM gelegt. Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt Buch (dtsch.) Bücher>Sachbücher>Business & Karriere>Wirtschaft, GRIN

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Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt - Taschenbuch

2004, ISBN: 9783638643450

[ED: Softcover], [PU: GRIN Verlag], Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1 A, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 11 Literaturquellen, 1 Internetquelle Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die klassische Portfoliotheorie hat die Beziehung zwischen Risiko und Rendite in das Zentrum der Betrachtung gerückt. Dem Marktportfolio kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) besagt, dass die erwartete Rendite der Einzelanlagen linear vom Beta () abhängt. Das CAPM ist zunächst ein rein logisch und mathematisch abgeleitetes Ergebnis, das, wenn es aus den Prämissen korrekt abgeleitet wurde, richtig ist. Die Problemstellung bezüglich des CAPM ist jedoch, dessen empirischer Gehalt. Kann es die wirklichen Finanzmärkte gut beurteilen? Zu Beginn dieser Arbeit kommt es zu einer Begriffserklärung der häufig verwendeten Begriffe Rendite und Risiko und die Darstellung des Risk-Return-Diagrammes der ATX-Werte. Danach wird mit Hilfe zweier effizienter Portfolios basierend auf der Varianz-Kovarianz-Matrix die Effizienzkurve dieser ATX-Werte dargestellt. In der Folge wird im Kapitel 3 die Kapitalmarktlinie ermittelt, worauf das Marktportfolio folgt. Den größten Teil dieser Arbeit umfasst das CAPM. Im Kapitel 4 und 5 wird darauf genau eingegangen. In diesem Kapitel wird das Augenmerk auf eine Übersicht zum CAPM, die Wertpapierlinie und ATX-Werte, die Modellkritik bezüglich CAPM und die empirischen Ergebnisse des CAPM gelegt. Versandfertig in 3-5 Tagen, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot

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Details zum Buch
Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt
Autor:

Oberdorfer, Rudi

Titel:

Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt

ISBN-Nummer:

9783638643450

Seminararbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Wirtschaft - Bank, Börse, Versicherung, einseitig bedruckt, Note: 1 A, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 11 Literaturquellen, 1 Internetquelle Eintragungen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die klassische Portfoliotheorie hat die Beziehung zwischen Risiko und Rendite in das Zentrum der Betrachtung gerückt. Dem Marktportfolio kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) besagt, dass die erwartete Rendite der Einzelanlagen linear vom Beta () abhängt. Das CAPM ist zunächst ein rein logisch und mathematisch abgeleitetes Ergebnis, das, wenn es aus den Prämissen korrekt abgeleitet wurde, richtig ist. Die Problemstellung bezüglich des CAPM ist jedoch, dessen empirischer Gehalt. Kann es die wirklichen Finanzmärkte gut beurteilen? Zu Beginn dieser Arbeit kommt es zu einer Begriffserklärung der häufig verwendeten Begriffe Rendite und Risiko und die Darstellung des Risk-Return-Diagrammes der ATX-Werte. Danach wird mit Hilfe zweier effizienter Portfolios basierend auf der Varianz-Kovarianz-Matrix die Effizienzkurve dieser ATX-Werte dargestellt. In der Folge wird im Kapitel 3 die Kapitalmarktlinie ermittelt, worauf das Marktportfolio folgt. Den größten Teil dieser Arbeit umfasst das CAPM. Im Kapitel 4 und 5 wird darauf genau eingegangen. In diesem Kapitel wird das Augenmerk auf eine Übersicht zum CAPM, die Wertpapierlinie und ATX-Werte, die Modellkritik bezüglich CAPM und die empirischen Ergebnisse des CAPM gelegt.

Detailangaben zum Buch - Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt


EAN (ISBN-13): 9783638643450
ISBN (ISBN-10): 363864345X
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2007
Herausgeber: GRIN Verlag
60 Seiten
Gewicht: 0,102 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 04.10.2007 17:00:32
Buch zuletzt gefunden am 08.12.2016 18:43:09
ISBN/EAN: 9783638643450

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-638-64345-X, 978-3-638-64345-0

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