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Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung - Stefan Biester
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Stefan Biester:

Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung - neues Buch

2004, ISBN: 9783638702041

ID: 45d1cdaa5c0c68d17ead98596618fdfe

Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Unternehmensforschung, Operations Research, Note: 1,3, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl: Operations Research), Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Die Arbeit wurde am Lehrstuhl für Operations Research geschrieben, bezieht sich aber auch auf bankspezifische Inhalte (derivative Finanzinstrumente). , Abstract: Die Bedeutung der Kapitalmärkte für unsere Wirtschaft und Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Immer mehr Unternehmen beschaffen sich ihr Kapital direkt an den Finanzmärkten. Auch die Nachfrage nach Kapitalmarktprodukten hat, vor allem in den letzten Jahren, deutlich zugenommen. Man denke beispielsweise an den gestiegenen Bedarf privater Altersvorsorge, bedingt durch die demographische Entwicklung in unserem Land. Während sich die Anleger in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts noch hauptsächlich an den Ertragserwartungen verschiedener Anlagemöglichkeiten orientierten, rückte später auch immer mehr der Risikoaspekt in den Mittelpunkt. In den 1950er Jahren entwickelte Harry M. Markowitz die moderne Portfoliotheorie und zeigte erstmals, wie mit Renditen und Risiko von Kapitalanlagen methodisch umgegangen werden sollte. Er fand heraus, dass durch eine geeignete Mischung eines Anlageportfolios eine systematische Risikoreduktion erzielt werden kann. In den folgenden Jahrzehnten gewann der Aspekt der Risikosteuerung mehr und mehr an Bedeutung. Diesbezüglich wurde eine Vielzahl verschiedener Instrumente entwickelt, die sogenannten Derivate. Derartige Produkte sind jeweils an einen zugrundeliegenden Basiswert gekoppelt, wodurch eine gezielte Steuerung der mit der Anlage verbundenen Risiken möglich wird. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente hat in den 1980er Jahren eine unvergleichbar erfolgreiche Entwicklung erfahren. Die gewachsene Krisenanfälligkeit der internationalen Börsen gegen Ende der 80er Jahre hat schliesslich zu deren Durchsetzung und weit verbreiteter Anwendung in der Praxis geführt. In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss derivativer Finanzinstrumente auf die optimale Zusammenstellung eines Aktienportfolios analysiert. Es soll untersucht werden, ob und wie durch einen gezielten Einsatz bestimmter Derivate die Portfoliostruktur im Hinblick auf Rendite und Risiko optimiert werden kann. Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft / Betriebwirtschaftslehre 978-3-638-70204-1, GRIN

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Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung - neues Buch

2004, ISBN: 9783638702041

ID: 116393481

Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Unternehmensforschung, Operations Research, Note: 1,3, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl: Operations Research), Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Die Arbeit wurde am Lehrstuhl für Operations Research geschrieben, bezieht sich aber auch auf bankspezifische Inhalte (derivative Finanzinstrumente). , Abstract: Die Bedeutung der Kapitalmärkte für unsere Wirtschaft und Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Immer mehr Unternehmen beschaffen sich ihr Kapital direkt an den Finanzmärkten. Auch die Nachfrage nach Kapitalmarktprodukten hat, vor allem in den letzten Jahren, deutlich zugenommen. Man denke beispielsweise an den gestiegenen Bedarf privater Altersvorsorge, bedingt durch die demographische Entwicklung in unserem Land. Während sich die Anleger in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts noch hauptsächlich an den Ertragserwartungen verschiedener Anlagemöglichkeiten orientierten, rückte später auch immer mehr der Risikoaspekt in den Mittelpunkt. In den 1950er Jahren entwickelte Harry M. Markowitz die moderne Portfoliotheorie und zeigte erstmals, wie mit Renditen und Risiko von Kapitalanlagen methodisch umgegangen werden sollte. Er fand heraus, dass durch eine geeignete Mischung eines Anlageportfolios eine systematische Risikoreduktion erzielt werden kann. In den folgenden Jahrzehnten gewann der Aspekt der Risikosteuerung mehr und mehr an Bedeutung. Diesbezüglich wurde eine Vielzahl verschiedener Instrumente entwickelt, die sogenannten Derivate. Derartige Produkte sind jeweils an einen zugrundeliegenden Basiswert gekoppelt, wodurch eine gezielte Steuerung der mit der Anlage verbundenen Risiken möglich wird. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente hat in den 1980er Jahren eine unvergleichbar erfolgreiche Entwicklung erfahren. Die gewachsene Krisenanfälligkeit der internationalen Börsen gegen Ende der 80er Jahre hat schliesslich zu deren Durchsetzung und weit verbreiteter Anwendung in der Praxis geführt. In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss derivativer Finanzinstrumente auf die optimale Zusammenstellung eines Aktienportfolios analysiert. Es soll untersucht werden, ob und wie durch einen gezielten Einsatz bestimmter Derivate die Portfoliostruktur im Hinblick auf Rendite und Risiko optimiert werden kann. Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung Buch (dtsch.) Bücher>Sachbücher>Business & Karriere>Wirtschaft>Betriebwirtschaftslehre, GRIN

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2007

ISBN: 9783638702041

ID: 690883853

Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Unternehmensforschung, Operations Research, Note: 1,3, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl: Operations Research), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bedeutung der Kapitalmärkte für unsere Wirtschaft und Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Immer mehr Unternehmen beschaffen sich ihr Kapital direkt an den Finanzmärkten. Auch die Nachfrage nach Kapitalmarktprodukten hat, vor allem in den letzten Jahren, deutlich zugenommen. Man denke beispielsweise an den gestiegenen Bedarf privater Altersvorsorge, bedingt durch die demographische Entwicklung in unserem Land. Während sich die Anleger in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts noch hauptsächlich an den Ertragserwartungen verschiedener Anlagemöglichkeiten orientierten, rückte später auch immer mehr der Risikoaspekt in den Mittelpunkt. In den 1950er Jahren entwickelte Harry M. Markowitz die moderne Portfoliotheorie und zeigte erstmals, wie mit Renditen und Risiko von Kapitalanlagen methodisch umgegangen werden sollte. Er fand heraus, dass durch eine geeignete Mischung eines Anlageportfolios eine systematische Risikoreduktion erzielt werden kann. In den folgenden Jahrzehnten gewann der Aspekt der Risikosteuerung mehr und mehr an Bedeutung. Diesbezüglich wurde eine Vielzahl verschiedener Instrumente entwickelt, die sogenannten Derivate. Derartige Produkte sind jeweils an einen zugrundeliegenden Basiswert gekoppelt, wodurch eine gezielte Steuerung der mit der Anlage verbundenen Risiken möglich wird. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente hat in den 1980er Jahren eine unvergleichbar erfolgreiche Entwicklung erfahren. Die gewachsene Krisenanfälligkeit der internationalen Börsen gegen Ende der 80er Jahre hat schliesslich zu deren Durchsetzung und weit verbreiteter Anwendung in der Praxis geführt. In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss derivativer Finanzinstrumente auf die optimale Zusammenstellung e Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft Taschenbuch 03.08.2007, GRIN, .200

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2004, ISBN: 9783638702041

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Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Unternehmensforschung, Operations Research, Note: 1,3, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl: Operations Research), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bedeutung der Kapitalmärkte für unsere Wirtschaft und Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Immer mehr Unternehmen beschaffen sich ihr Kapital direkt an den Finanzmärkten. Auch die Nachfrage nach Kapitalmarktprodukten hat, vor allem in den letzten Jahren, deutlich zugenommen. Man denke beispielsweise an den gestiegenen Bedarf privater Altersvorsorge, bedingt durch die demographische Entwicklung in unserem Land. Während sich die Anleger in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts noch hauptsächlich an den Ertragserwartungen verschiedener Anlagemöglichkeiten orientierten, rückte später auch immer mehr der Risikoaspekt in den Mittelpunkt. In den 1950er Jahren entwickelte Harry M. Markowitz die moderne Portfoliotheorie und zeigte erstmals, wie mit Renditen und Risiko von Kapitalanlagen methodisch umgegangen werden sollte. Er fand heraus, dass durch eine geeignete Mischung eines Anlageportfolios eine systematische Risikoreduktion erzielt werden kann. In den folgenden Jahrzehnten gewann der Aspekt der Risikosteuerung mehr und mehr an Bedeutung. Diesbezüglich wurde eine Vielzahl verschiedener Instrumente entwickelt, die sogenannten Derivate. Derartige Produkte sind jeweils an einen zugrundeliegenden Basiswert gekoppelt, wodurch eine gezielte Steuerung der mit der Anlage verbundenen Risiken möglich wird. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente hat in den 1980er Jahren eine unvergleichbar erfolgreiche Entwicklung erfahren. Die gewachsene Krisenanfälligkeit der internationalen Börsen gegen Ende der 80er Jahre hat schliesslich zu deren Durchsetzung und weit verbreiteter Anwendung in der Praxis geführt. In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss derivativer Finanzinstrumente auf die optimale Zusammenstellung e Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft 978-3-638-70204-1, GRIN

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2004, ISBN: 9783638702041

ID: 116393481

Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Unternehmensforschung, Operations Research, Note: 1,3, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl: Operations Research), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bedeutung der Kapitalmärkte für unsere Wirtschaft und Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Immer mehr Unternehmen beschaffen sich ihr Kapital direkt an den Finanzmärkten. Auch die Nachfrage nach Kapitalmarktprodukten hat, vor allem in den letzten Jahren, deutlich zugenommen. Man denke beispielsweise an den gestiegenen Bedarf privater Altersvorsorge, bedingt durch die demographische Entwicklung in unserem Land. Während sich die Anleger in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts noch hauptsächlich an den Ertragserwartungen verschiedener Anlagemöglichkeiten orientierten, rückte später auch immer mehr der Risikoaspekt in den Mittelpunkt. In den 1950er Jahren entwickelte Harry M. Markowitz die moderne Portfoliotheorie und zeigte erstmals, wie mit Renditen und Risiko von Kapitalanlagen methodisch umgegangen werden sollte. Er fand heraus, dass durch eine geeignete Mischung eines Anlageportfolios eine systematische Risikoreduktion erzielt werden kann. In den folgenden Jahrzehnten gewann der Aspekt der Risikosteuerung mehr und mehr an Bedeutung. Diesbezüglich wurde eine Vielzahl verschiedener Instrumente entwickelt, die sogenannten Derivate. Derartige Produkte sind jeweils an einen zugrundeliegenden Basiswert gekoppelt, wodurch eine gezielte Steuerung der mit der Anlage verbundenen Risiken möglich wird. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente hat in den 1980er Jahren eine unvergleichbar erfolgreiche Entwicklung erfahren. Die gewachsene Krisenanfälligkeit der internationalen Börsen gegen Ende der 80er Jahre hat schliesslich zu deren Durchsetzung und weit verbreiteter Anwendung in der Praxis geführt. In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss derivativer Finanzinstrumente auf die optimale Zusammenstellung e Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung Buch (dtsch.) Bücher>Sachbücher>Business & Karriere>Wirtschaft, GRIN

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Details zum Buch
Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung
Autor:

Biester, Stefan

Titel:

Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung

ISBN-Nummer:

9783638702041

Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Wirtschaft - Unternehmensforschung, Operations Research, einseitig bedruckt, Note: 1,3, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl: Operations Research), Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Die Arbeit wurde am Lehrstuhl für Operations Research geschrieben, bezieht sich aber auch auf bankspezifische Inhalte (derivative Finanzinstrumente). , Abstract: Die Bedeutung der Kapitalmärkte für unsere Wirtschaft und Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Immer mehr Unternehmen beschaffen sich ihr Kapital direkt an den Finanzmärkten. Auch die Nachfrage nach Kapitalmarktprodukten hat, vor allem in den letzten Jahren, deutlich zugenommen. Man denke beispielsweise an den gestiegenen Bedarf privater Altersvorsorge, bedingt durch die demographische Entwicklung in unserem Land. Während sich die Anleger in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts noch hauptsächlich an den Ertragserwartungen verschiedener Anlagemöglichkeiten orientierten, rückte später auch immer mehr der Risikoaspekt in den Mittelpunkt. In den 1950er Jahren entwickelte Harry M. Markowitz die moderne Portfoliotheorie und zeigte erstmals, wie mit Renditen und Risiko von Kapitalanlagen methodisch umgegangen werden sollte. Er fand heraus, dass durch eine geeignete Mischung eines Anlageportfolios eine systematische Risikoreduktion erzielt werden kann. In den folgenden Jahrzehnten gewann der Aspekt der Risikosteuerung mehr und mehr an Bedeutung. Diesbezüglich wurde eine Vielzahl verschiedener Instrumente entwickelt, die sogenannten Derivate. Derartige Produkte sind jeweils an einen zugrundeliegenden Basiswert gekoppelt, wodurch eine gezielte Steuerung der mit der Anlage verbundenen Risiken möglich wird. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente hat in den 1980er Jahren eine unvergleichbar erfolgreiche Entwicklung erfahren. Die gewachsene Krisenanfälligkeit der internationalen Börsen gegen Ende der 80er Jahre hat schliesslich zu deren Durchsetzung und weit verbreiteter Anwendung in der Praxis geführt. In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss derivativer Finanzinstrumente auf die optimale Zusammenstellung eines Aktienportfolios analysiert. Es soll untersucht werden, ob und wie durch einen gezielten Einsatz bestimmter Derivate die Portfoliostruktur im Hinblick auf Rendite und Risiko optimiert werden kann.

Detailangaben zum Buch - Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung


EAN (ISBN-13): 9783638702041
ISBN (ISBN-10): 3638702049
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2007
Herausgeber: GRIN Verlag
176 Seiten
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 30.10.2007 22:17:24
Buch zuletzt gefunden am 10.10.2016 10:59:00
ISBN/EAN: 9783638702041

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-638-70204-9, 978-3-638-70204-1

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