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Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - Hamid Seghiouer
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Hamid Seghiouer:

Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - Taschenbuch

ISBN: 9783838183251

[ED: Taschenbuch], [PU: Editions universitaires europeennes EUE], Neuware - La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des option… Mehr…

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Seghiouer, Hamid:

Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - Taschenbuch

ISBN: 9783838183251

[ED: Softcover], [PU: Éditions universitaires européennes], La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problèm… Mehr…

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Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo Dans un Environnement Parallèle - Seghiouer, Hamid
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Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo Dans un Environnement Parallèle - neues Buch

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ISBN: 3838183258

Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag neu, [PU:Editions universitaires europeennes EUE]

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Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo Dans un Environnement Parallèle - neues Buch

2012, ISBN: 3838183258

Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Éditions universitaires européennes]

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Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - neues Buch

ISBN: 9783838183251

Bücher, Hörbücher & Kalender / Bücher / Sachbuch / Naturwissenschaften / Mathematik

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Details zum Musiktitel
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo

La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est constituée de deux parties. La première consacrée à la présentation des mathématiques financières utilisées dans ce domaine. La deuxième partie est focalisée sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dépend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant être calculé explicitement, il est nécessaire d'utiliser une méthode numérique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schéma de discrétisation pour l'équation différentielle stochastique associée et une méthode de Monte Carlo. Dans l'exécution de la méthode de Monte Carlo un grand nombre d'opérations est nécessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'exécution. D'où l'usage des machines parallèles qui permettent un tel objectif. Nous présentons deux algorithmes: un séquentiel et l'autre parallèle pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modèle de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e

Detailangaben zur CD - Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo


EAN (ISBN-13): 9783838183251
ISBN (ISBN-10): 3838183258
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2012
Herausgeber: AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG.

CD in der Datenbank seit 2008-11-26T12:10:11+01:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2022-07-05T18:46:06+02:00 (Berlin)
EAN: 9783838183251

EAN - alternative Schreibweisen:
3-8381-8325-8, 978-3-8381-8325-1
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Titel der CD: monte carlo methode, asia method


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