Hartmut Nagel: Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität - neues Buch
ISBN: 9783663088196
Das bekannte Modell von Black und Scholes zur Bewertung von Aktienoptionen weist verschiedene Schwächen auf, die sich aus der angenommenen Konstanz der Volatilität ergeben. Erst zwanzig… Mehr…
Das bekannte Modell von Black und Scholes zur Bewertung von Aktienoptionen weist verschiedene Schwächen auf, die sich aus der angenommenen Konstanz der Volatilität ergeben. Erst zwanzig Jahre nach der Entwicklung dieses Modells ist es Heston gelungen, eine analytische Bewertungsformel für ein Modell herzuleiten, bei dem von einer tatsächlichen stochastischen Volatilität der Aktienkurse ausgegangen wird. Nach einer ausführlichen Bestandsaufnahme der empirischen Literatur zum Black/Scholes-Modell diskutiert Hartmut Nagel verschiedene Optionsbewertungsmodelle, bei denen die Volatilität als nicht konstante Zustandsvariable modelliert wird. Anschlie�end analysiert er den Ansatz von Heston ausführlich und zeigt, welche Vorteile er aus theoretischer Sicht gegenüber dem Black/Scholes-Modell bietet. Im Rahmen einer empirischen Untersuchung werden die dargestellten Modelle für den deutschen Kapitalmarkt überprüft. Books > Business and Management eBook, Springer Shop<
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Hartmut Nagel: Optionsbewertung bei stochastischer Volatilitat - neues Buch
2013, ISBN: 9783663088196
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eBooks, eBook Download (PDF), Hartmut Nagel fuhrt eine theoretische und empirische Untersuchung verschiedener Modelle zur Bewertung von Aktienoptionen fur den deutschen Kapitalmarkt durch. [PU: Deutscher Universitatsverlag], Deutscher Universitatsverlag, 2013<
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ISBN: 9783663088196
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2013
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Detailangaben zum Buch - Optionsbewertung bei stochastischer Volatilitat
EAN (ISBN-13): 9783663088196 Erscheinungsjahr: 2013 Herausgeber: Deutscher Universitatsverlag
Buch in der Datenbank seit 2016-12-14T00:53:42+01:00 (Berlin) Detailseite zuletzt geändert am 2022-02-14T07:29:02+01:00 (Berlin) ISBN/EAN: 9783663088196
ISBN - alternative Schreibweisen: 978-3-663-08819-6 Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe: Autor des Buches: nagel Titel des Buches: optionsbewertung bei stochastischer
Daten vom Verlag:
Autor/in: Hartmut Nagel Titel: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance; Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität Verlag: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag 251 Seiten Erscheinungsjahr: 2013-07-02 Wiesbaden; DE Sprache: Deutsch 42,99 € (DE) 42,99 € (AT) 48,50 CHF (CH) Available XXVIII, 251 S. 37 Abb.
EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Aktien; Bewertung; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Kapitalmarkt; Marktforschung; Volatilität; C; Business and Management; Business and Management; BC
1. Einleitung.- 2. Das Problem der konstanten Volatilität bei Black/Scholes (1973).- 3. Das Modell von Heston (1993) und eine Erweiterung.- 4. Empirische Überprüfung der Modelle.- 5. Schlußbetrachtung.
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