Seminaire de Probabilites XXXI - neues Buch

EAN (ISBN-13): 9783540683520
Erscheinungsjahr: 2008
Herausgeber: Springer Berlin Heidelberg

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ISBN/EAN: 9783540683520

ISBN - alternative Schreibweisen:
978-3-540-68352-0
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: azema marc, jacques azema, marc michel, zimmermann
Titel des Buches: seminaire probabilites, séminaire probabilités

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Daten vom Verlag:

Autor/in: Jacques Azema; Michel Emery; Marc Yor
Titel: Séminaire de Probabilités; Lecture Notes in Mathematics; Seminaire de Probabilites XXXI
Verlag: Springer; Springer Berlin
334 Seiten
Erscheinungsjahr: 2008-05-01
Berlin; Heidelberg; DE
Sprache: Englisch
52,99 € (DE)
54,50 € (AT)
72,00 CHF (CH)
Available
X, 334 p.

EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; Branching process; Brownian bridge; Brownian motion; Markov process; Martingale; Random variable; Stochastic processes; Variance; diffusion process; hypercontractivity; local martingale; martingales; path space; quadratic variation; stochastic process; C; Probability Theory; Mathematics and Statistics; Stochastik; BC

Branching processes, the Ray-Knight theorem, and sticky Brownian motion.- Integration by parts and Cameron-Martin formulas for the free path space of a compact Riemannian manifold.- The change of variables formula on Wiener space.- Classification des Semi-Groupes de diffusion sur IR associés à une famille de polynômes orthogonaux.- A differentiable isomorphism between Wiener space and path group.- On martingales which are finite sums of independent random variables with time dependent coefficients.- Oscillation presque sûre de martingales continues.- A note on Cramer’s theorem.- The hypercontractivity of Ornstein-Uhlenbeck semigroups with drift, revisited.- Une preuve standard du principe d’invariance de stoll.- Marches aléatoires auto-évitantes et mesures de polymère.- On the tails of the supremum and the quadratic variation of strictly local martingales.- On Wald’s equation. Discrete time case.- Remarques sur l’hypercontractivité et l’évolution de l’entropie pour des chaînes de Markov finies.- Comportement des temps d’atteinte d’une diffusion fortement rentrante.- Closed sets supporting a continuous divergent martingale.- Some polar sets for the Brownian sheet.- A counter-example concerning a condition of Ogawa integrability.- The multiplicity of stochastic processes.- Theoremes limites pour les temps locaux d’un processus stable symetrique.- An Itô type isometry for loops in Rd via the Brownian bridge.- On continuous conditional Gaussian martingales and stable convergence in law.- Simple examples of non-generating Girsanov processes.- Formule d’Ito généralisée pour le mouvement brownien linéaire.- On the martingales obtained by an extension due to Saisho, Tanemura and Yor of Pitman’s theorem.- Some remarks on Pitman’s theorem.-On the lengths of excursions of some Markov processes.- On the relative lengths of excursions derived from a stable subordinator.- Some remarks about the joint law of Brownian motion and its supremum.- A characterization of Markov solutions for stochastic differential equations with jumps.- Diffeomorphisms of the circle and the based stochastic loop space.- Vitesse de convergence en loi pour des solutions d’équations différentielles stochastiques vers une diffusion.- Projection d’une diffusion réelle sur sa filtration lente.