Risikomanagement-Beratung für Derivate - neues Buch

EAN (ISBN-13): 9783322953391
Erscheinungsjahr: 2013
Herausgeber: Deutscher Universitatsverlag

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ISBN/EAN: 9783322953391

ISBN - alternative Schreibweisen:
978-3-322-95339-1
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Titel des Buches: risikomanagement, derivate

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Daten vom Verlag:

Titel: DUV Wirtschaftswissenschaft; Risikomanagement-Beratung für Derivate - Ein Modellansatz zur Quantifizierung des Bonitätsrisikos
Verlag: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag
272 Seiten
Erscheinungsjahr: 2013-07-02
Wiesbaden; DE
Sprache: Deutsch
35,96 € (DE)
35,96 € (AT)
47,68 CHF (CH)
Available
XX, 272 S. 3 Abb.

EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Bonität; Derivat (Wertpapier); Kreditwürdigkeit; Management; Risiko; Risikomanagement; Wertpapier; A; Business and Management, general; Business and Management; Business and Management; BC

Die steigende Bedeutung von Derivaten erfordert ein geeignetes Risikomanagement, das neben der Risikomessung auch organisatorische, technologische und personelle Aspekte berücksichtigt. Nicht zuletzt aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen verfügen insbesondere Banken über Know-how im Umgang mit Risiken. Mit Blick auf die Reduktion des Systemrisikos, aber auch zur Wettbewerbssicherung kann es deshalb für Universalbanken sinnvoll sein, eine Beratung über das derivatspezifische Risikomanagement als Produkt anzubieten. Ulrike Heuser-Greipl zeigt Wege einer solchen Beratung auf. Sie entwickelt ein Modell zur Quantifizierung des Bonitätsrisikos auf der Basis des Barwertkonzeptes, das alle wesentlichen Einflussfaktoren (Umfang des Derivatgeschäftes, Bonität des Kontraktpartners, Markt und Laufzeit) einbezieht.
Die steigende Bedeutung von Derivaten erfordert ein geeignetes Risikomanagement, das neben der Risikomessung auch organisatorische, technologische und personelle Aspekte berücksichtigt. Nicht zuletzt aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen verfügen insbesondere Banken über Know-how im Umgang mit Risiken. Mit Blick auf die Reduktion des Systemrisikos, aber auch zur Wettbewerbssicherung kann es deshalb für Universalbanken sinnvoll sein, eine Beratung über das derivatspezifische Risikomanagement als Produkt anzubieten. Ulrike Heuser-Greipl zeigt Wege einer solchen Beratung auf. Sie entwickelt ein Modell zur Quantifizierung des Bonitätsrisikos auf der Basis des Barwertkonzeptes, das alle wesentlichen Einflussfaktoren (Umfang des Derivatgeschäftes, Bonität des Kontraktpartners, Markt und Laufzeit) einbezieht.