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Methoden der Zeitreihenanalyse - Winfried Stier
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Winfried Stier:

Methoden der Zeitreihenanalyse - Taschenbuch

2001, ISBN: 3540417001

[EAN: 9783540417002], Neubuch, [PU: Springer Berlin Heidelberg Jun 2001], ÖKONOMETRIE; WAHRSCHEINLICHKEIT - WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE; STATISTIK / WIRTSCHAFTSSTATISTIK; MODELLIERUNG; PAR… Mehr…

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Methoden der Zeitreihenanalyse - Taschenbuch

2001, ISBN: 3540417001

[EAN: 9783540417002], Neubuch, [SC: 0.0], [PU: Springer Berlin Heidelberg], ÖKONOMETRIE; WAHRSCHEINLICHKEIT - WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE; STATISTIK / WIRTSCHAFTSSTATISTIK; MODELLIERUNG; P… Mehr…

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Methoden der Zeitreihenanalyse - Taschenbuch

2020

ISBN: 9783540417002

[ED: Taschenbuch], [PU: Springer Berlin Heidelberg], Neuware - Umfassender Überblick über die wichtigsten und aktuellen Methoden der Zeitreihenanalyse.Für das Selbststudium geeignet Erste… Mehr…

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Methoden der Zeitreihenanalyse / Winfried Stier / Taschenbuch / Springer-Lehrbuch / Paperback / xii / Deutsch / 2001 / Springer-Verlag GmbH / EAN 9783540417002 - Stier, Winfried
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Methoden der Zeitreihenanalyse / Winfried Stier / Taschenbuch / Springer-Lehrbuch / Paperback / xii / Deutsch / 2001 / Springer-Verlag GmbH / EAN 9783540417002 - Taschenbuch

2001, ISBN: 9783540417002

[ED: Taschenbuch], [PU: Springer-Verlag GmbH], Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptive… Mehr…

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Methoden der Zeitreihenanalyse / Winfried Stier / Taschenbuch / Springer-Lehrbuch / Paperback / xii / Deutsch / 2001 / Springer-Verlag GmbH / EAN 9783540417002 - Stier, Winfried
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Methoden der Zeitreihenanalyse / Winfried Stier / Taschenbuch / Springer-Lehrbuch / Paperback / xii / Deutsch / 2001 / Springer-Verlag GmbH / EAN 9783540417002 - Taschenbuch

2001, ISBN: 9783540417002

[ED: Taschenbuch], [PU: Springer-Verlag GmbH], Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptive… Mehr…

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Methoden der Zeitreihenanalyse
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

3540417001


Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschließend werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschätzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausreißeranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausführlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-lineare Zeitreihenmodelle (ARCH-GARCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse).

Detailangaben zum Buch - Methoden der Zeitreihenanalyse


EAN (ISBN-13): 9783540417002
ISBN (ISBN-10): 3540417001
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2001
Herausgeber: Springer Berlin
400 Seiten
Gewicht: 0,626 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 2007-01-16T03:13:43+01:00 (Berlin)
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ISBN/EAN: 3540417001

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-540-41700-1, 978-3-540-41700-2
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: stier winfried
Titel des Buches: den, taschenbuch, methoden der zeitreihenanalyse, der springer, zeitreihen, lehrbuch

Daten vom Verlag:

Autor/in: Winfried Stier
Titel: Springer-Lehrbuch; Methoden der Zeitreihenanalyse
Verlag: Springer; Springer Berlin
400 Seiten
Erscheinungsjahr: 2001-06-20
Berlin; Heidelberg; DE
Sprache: Deutsch
39,99 € (DE)
41,11 € (AT)
44,50 CHF (CH)
Available
XII, 400 S. 51 Abb.

BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; Verstehen; Modellierung; Parameterschätzung; Prognoseverfahren; Saisonbereinigung; Stochastische Prozesse; Stochastischer Prozess; Zeitreihenanalyse; Zufallsvariable; Econometrics; Probability Theory; Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Stochastik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; EA

I. Elementare Zeitreihenanalyse.- I.1. Definitionen, Grundkonzepte, Beispiele.- I.2. Das traditionelle Zeitreihen-Komponentenmodell.- II. Einfache Saisonbereinigungsverfahren.- II.1. Saisonbereinigung im additiven Komponentenmodell bei konstanter Saisonfigur.- II.2. Saisonbereinigung im additiven Komponentenmodell bei variabler Saisonfigur.- II.3. Einige praktische Probleme der Saisonbereinigung.- III. Elementare Filter-Operationen.- IV. Prognosen auf der Basis von Exponential-Smoothing-Ansätzen.- IV.1. Vorbemerkungen.- IV.2. Einfaches Exponential-Smoothing.- IV.3. Exponential-Smoothing nach Holt.- IV.4. Exponential-Smoothing nach Winters.- IV.5. Ergänzende Bemerkungen zum Exponential-Smoothing.- V. Grundzüge der Theorie der stochastischen Prozesse.- V.1. Zufallsvariable und Zufallsvektoren.- V.2. Stochastische Prozesse.- V.3. Stationäre Stochastische Prozesse.- V.4. Spezielle stationäre Prozesse.- VI. Vektorielle stochastische Prozesse.- VI.1. Grundlagen.- VI.2. VAR-Prozesse.- VII. Schätzprobleme bei stochastischen Prozessen.- VII.1 Schätzen von Parametern und Momentfunktionen univariater Prozesse.- VII.2 Parameterschätzung vektorieller Prozesse.- VII. Identifikation stochastischer Prozesse.- VIII.1. Identifikation univariater ARMA- und ARIMA-Prozesse.- VIII.2. Identifikation vektorieller ARMA- und ARIMA-Prozesse.- IX. Modelldiagnose.- IX.1 Modelldiagnose bei univariaten ARMA- und ARIMA-Modellen.- IX.2 Modelldiagnose bei vektoriellen ARMA- und ARIMA-Prozessen.- X. Ausrei?er-Analyse.- X.1. Grundlagen und Beispiele.- X.2. Additive und innovative Ausrei?er und ihre Bestimmung.- XI. Prognosen mit ARMA- und ARIMA-Modellen.- XI.1. Prognosen mit univariaten ARMA- und ARIMA-Modellen.- XI.2. Prognosen mit vektoriellen ARMA- und ARIMA-Prozessen.- XII.Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle.- XII.1 Transferfunktionen-Modelle mit einer Input-Variablen.- XII.2. Transferfunktionen mit mehreren Inputs.- XIII. Strukturelle Komponentenmodelle.- XIII.1 Einleitung.- XIII.2 Modellierung der Komponenten.- XIII.3. Das ?Basic Structural Model? nach Harvey.- XIII.4. Strukturelle Komponentenmodelle und ARIMA-Modelle.- XIII.5. Parameterschätzung bei strukturellen Komponentenmodellen.- XIII.6. Beispiel.- XIII.7. Abschlie?ende Bemerkungen.- XIV. Grundzüge der Spektralanalyse.- XIV.1. Vorbemerkungen.- XIV.2. Spektren stationärer Prozesse.- XIV.3 Schätzung eines Spektrums.- XIV.4 Spektralanalyse und Saisonalität.- XV. Saisonbereinigungsverfahren und Probleme der Saisonbereinigung.- XV.1. Einleitung.- XV.2. Bemerkungen zu einfachen Saisonbereinigungsverfahren und einigen Grundproblemen der Saisonbereinigung.- XV.3. Spezielle Saisonbereinigungsverfahren.- XV.4. Ein Verfahren auf der Basis von ARIMA-Modellen: SEATS.- XV.5. Weitere Verfahren.- XV.6. Saisonbereinigung als Filter-Design-Problem.- XV.7. Zum Vergleich von Saisonbereinigungsverfahren.- XVI. Grundzüge der Theorie digitaler Filter.- XVI.1. Grundlagen.- XVI.2. Elemente der z-Transformation.- XVI.3. Grundbegriffe der Filtertheorie.- XVII. Konstruktionsmethoden für digitale Filter.- XVII.1 Konstruktionsmethoden für FIR-Filter.- XVII.2. FIR-Fenster-Filter.- XVII.3. Modifizierte FIR-Fenster-Filter.- XVII.4. Optimale FIR-Filter.- XVII.5. Konstruktion von IIR-Filtern.- XVII.6. Filtern im Frequenzbereich.- XVIII. Unit-roots und Unit-root-Tests.- XVIII.1. Vorbemerkungen.- XVIII.2. Differenzen-Stationäre versus Trend-Stationäre Prozesse.- XVIII.3. Trendbereinigung bei DS- und TS-Prozessen.- XVIII.4. Unit-root-Test.- XIX. Kointegration.- XIX.1. Grundlagen.- XIX.2.Full-Information Maximum-Likelihood-Analyse kointegrierter Systeme.- XX. Nicht-lineare Zeitreihenmodelle.- XX.1. Modellierung von Heteroskedastizität (ARCH-GARCH-Modelle.- XX.2. Bilineare Prozesse.- XX.3. Random Coefficient Autoregressive Modelle.- XX.4. TARMA-Modelle.- XX.5. CTARMA-Modelle.- Literatur.- Index:.
Umfassender Überblick über die wichtigsten und aktuellen Methoden der Zeitreihenanalyse Für das Selbststudium geeignet Erstes deutschsprachiges Lehrbuch über einen so breiten Includes supplementary material: sn.pub/extras

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