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Exotische Optionen und ihre Bewertung - Geb. Kreuzer Seeliger
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Geb. Kreuzer Seeliger:

Exotische Optionen und ihre Bewertung - neues Buch

2001, ISBN: 9783838643281

ID: 43442472

Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Giessen-Friedberg; Standort Giessen (Mathematik, Naturwissenschaft u. Datenverarbeitung), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung: Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschsprachige Literatur über dieses wirklich spannende Thema. Diese Arbeit soll einen umfangreichen Einblick in die Welt der Exotischen Optionen vermitteln. Das erste Kapitel stellt die Grundidee der Plain Vanilla Option dar. Diese Grundidee basiert auf dem Gedanken wie der Kurs einer Aktie in der Zukunft verlaufen sollte. Dieser Kursverlauf kann durch bestimmte Berechnungsmethoden möglichst genau dargestellt werden. Das zweite Kapitel wird durch die Black-Scholes-Formel bestimmt. Angefangen von der kompletten Herleitung der Black-Scholes-Formel bis zu der Bestimmung von Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Ebenso wird die Möglichkeit aufgezeigt Optionen über die Put-Call-Parität zu bewerten. Dies wird an Fallbeispielen verdeutlicht. Das dritte Kapitel gibt umfangreichen Einblick in die Welt des binomialen Optionspreismodells. Das vierte Kapitel gibt einen Überblick in die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen im Devisen - und Aktienmanagement. Es werden 15 verschiedene Exotische Optionen vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht. Das fünfte Kapitel ist der Kern dieser Arbeit. Er stellt eine Auswahl verschiedener Exotischer Optionen dar, welche dort bewertet werden, wobei die Formel in verständlicher Weise hergeleitet wird. Um die Grundidee der Optionspreisbewertung von Exotischen Optionen zu verstehen ist es sinnvoll deren einzelnen Grundbausteine aufzuzeigen und zu verstehen. Die einzelnen Abschnitte werden mit Beispielrechnungen verdeutlicht. Das sechste Kapitel beschreibt den Lebensweg einer Chooser Option, sowie das Delta und das Delta - Hedging einer Chooser Option. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Vorwort4 1.Einleitung5 1.0Bewertung von Plain Vanilla Optionen6 1.1Kursverlauf einer Aktie6 1.1.1Stochastischer Prozess8 1.1.2Die Markov-Eigenschaft8 1.1.3Grundidee für, den zukünftigen Kursverlauf einer Aktie9 1.1.3.1Die Log-Normalverteilung13 1.1.4Einführung in den Wiener Prozess17 1.1.4.1Allgemeiner Wiener Prozess18 1.1.4.2Ito Prozess20 1.1.5Das Verhalten von Aktienkursen21 2.Black-Scholes-Analyse22 2.1Die Black-Scholes Formel22 2.2Das Delta27 2.3Das Gamma28 2.5Das Rho30 2.6Das Theta31 2.7Das Uega31 2.8Die Put-Call-Parität32 2.8.1Die Beziehung zwischen amerikanischen Call und Put Preisen33 3.Das binomiale Optionspreismodell38 3.1Die Grundannahmen38 3.2Das einperiodige Binomialmodell38 3.3Risiko-Neutrale Bewertung40 3.4Das zweiperiodige Binomialmodell41 3.5Amerikanische Optionen42 4.Überblick über die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen43 4.0Exotische Optionen im Devisen- und Aktienmanagement43 4.1Range-day-count-Waxrants43 4.2Power-Warrants44 4.3Cool-Warrants44 4.4Barrier Options45 4.5Cliquet Options49 4.6Ratchet Options50 4.7Compound Options51 4.8As you like it Options51 4.9Average Rate Options52 4.10Basket Options53 4.11Binary Options53 4.12Contingent Premium Options54 4.13Look Back Options55 4.14Exploding Options56 4.15LEPOs56 5.Exotische Optionen und ihre Bewertung57 5.0Binary Optionen oder Digital Optionen57 5.1Average bzw. Asian Optionen61 5.1.1Geometrische und arithmetische Mittelwerte61 5.1.2Bewertung geometrischer Asian Optionen62 5.1.3Annäherung des Preises der arithmetischen Asian Option69 5.2Barrier Optionen70 5.2.1Bewertung von Barrier Optionen70 ... Exotische Optionen und ihre Bewertung Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft Taschenbuch 16.07.2001 Buch (dtsch.), Diplom.de, .200

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Geb. Kreuzer Seeliger:

Exotische Optionen und ihre Bewertung - neues Buch

ISBN: 9783838643281

ID: 9dd6f97842a3b31b6335d72731cbdfb6

Exotische Optionen und ihre Bewertung Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Gießen-Friedberg; Standort Gießen (Mathematik, Naturwissenschaft u. Datenverarbeitung), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung: Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschsprachige Literatur über dieses wirklich spannende Thema. Diese Arbeit soll einen umfangreichen Einblick in die Welt der Exotischen Optionen vermitteln. Das erste Kapitel stellt die Grundidee der Plain Vanilla Option dar. Diese Grundidee basiert auf dem Gedanken wie der Kurs einer Aktie in der Zukunft verlaufen sollte. Dieser Kursverlauf kann durch bestimmte Berechnungsmethoden möglichst genau dargestellt werden. Das zweite Kapitel wird durch die Black-Scholes-Formel bestimmt. Angefangen von der kompletten Herleitung der Black-Scholes-Formel bis zu der Bestimmung von Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Ebenso wird die Möglichkeit aufgezeigt Optionen über die Put-Call-Parität zu bewerten. Dies wird an Fallbeispielen verdeutlicht. Das dritte Kapitel gibt umfangreichen Einblick in die Welt des binomialen Optionspreismodells. Das vierte Kapitel gibt einen Überblick in die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen im Devisen - und Aktienmanagement. Es werden 15 verschiedene Exotische Optionen vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht. Das fünfte Kapitel ist der Kern dieser Arbeit. Er stellt eine Auswahl verschiedener Exotischer Optionen dar, welche dort bewertet werden, wobei die Formel in verständlicher Weise hergeleitet wird. Um die Grundidee der Optionspreisbewertung von Exotischen Optionen zu verstehen ist es sinnvoll deren einzelnen Grundbausteine aufzuzeigen und zu verstehen. Die einzelnen Abschnitte werden mit Beispielrechnungen verdeutlicht. Das sechste Kapitel beschreibt den Lebensweg einer Chooser Option, sowie das Delta und das Delta - Hedging einer Chooser Option. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Vorwort4 1.Einleitung5 1.0Bewertung von Plain Vanilla Optionen6 1.1Kursverlauf einer Aktie6 1.1.1Stochastischer Prozess8 1.1.2Die Markov-Eigenschaft8 1.1.3Grundidee für, den zukünftigen Kursverlauf einer Aktie9 1.1.3.1Die Log-Normalverteilung13 1.1.4Einführung in den Wiener Prozess17 1.1.4.1Allgemeiner Wiener Prozess18 1.1.4.2Ito Prozess20 1.1.5Das Verhalten von Aktienkursen21 2.Black-Scholes-Analyse22 2.1Die Black-Scholes Formel22 2.2Das Delta27 2.3Das Gamma28 2.5Das Rho30 2.6Das Theta31 2.7Das Uega31 2.8Die Put-Call-Parität32 2.8.1Die Beziehung zwischen amerikanischen Call und Put Preisen33 3.Das binomiale Optionspreismodell38 3.1Die Grundannahmen38 3.2Das einperiodige Binomialmodell38 3.3Risiko-Neutrale Bewertung40 3.4Das zweiperiodige Binomialmodell41 3.5Amerikanische Optionen42 4.Überblick über die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen43 4.0Exotische Optionen im Devisen- und Aktienmanagement43 4.1Range-day-count-Waxrants43 4.2Power-Warrants44 4.3Cool-Warrants44 4.4Barrier Options45 4.5Cliquet Options49 4.6Ratchet Options50 4.7Compound Options51 4.8As you like it Options51 4.9Average Rate Options52 4.10Basket Options53 4.11Binary Options53 4.12Contingent Premium Options54 4.13Look Back Options55 4.14Exploding Options56 4.15LEPOs56 5.Exotische Optionen und ihre Bewertung57 5.0Binary Optionen oder Digital Optionen57 5.1Average bzw. Asian Optionen61 5.1.1Geometrische und arithmetische Mittelwerte61 5.1.2Bewertung geometrischer Asian Optionen62 5.1.3Annäherung des Preises der arithmetischen Asian Option69 5.2Barrier Optionen70 5.2.1Bewertung von Barrier Optionen70 ... Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft 978-3-8386-4328-1, Diplom.de

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Exotische Optionen und ihre Bewertung - neues Buch

ISBN: 9783838643281

ID: 117330315

Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Gießen-Friedberg; Standort Gießen (Mathematik, Naturwissenschaft u. Datenverarbeitung), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung: Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschsprachige Literatur über dieses wirklich spannende Thema. Diese Arbeit soll einen umfangreichen Einblick in die Welt der Exotischen Optionen vermitteln. Das erste Kapitel stellt die Grundidee der Plain Vanilla Option dar. Diese Grundidee basiert auf dem Gedanken wie der Kurs einer Aktie in der Zukunft verlaufen sollte. Dieser Kursverlauf kann durch bestimmte Berechnungsmethoden möglichst genau dargestellt werden. Das zweite Kapitel wird durch die Black-Scholes-Formel bestimmt. Angefangen von der kompletten Herleitung der Black-Scholes-Formel bis zu der Bestimmung von Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Ebenso wird die Möglichkeit aufgezeigt Optionen über die Put-Call-Parität zu bewerten. Dies wird an Fallbeispielen verdeutlicht. Das dritte Kapitel gibt umfangreichen Einblick in die Welt des binomialen Optionspreismodells. Das vierte Kapitel gibt einen Überblick in die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen im Devisen - und Aktienmanagement. Es werden 15 verschiedene Exotische Optionen vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht. Das fünfte Kapitel ist der Kern dieser Arbeit. Er stellt eine Auswahl verschiedener Exotischer Optionen dar, welche dort bewertet werden, wobei die Formel in verständlicher Weise hergeleitet wird. Um die Grundidee der Optionspreisbewertung von Exotischen Optionen zu verstehen ist es sinnvoll deren einzelnen Grundbausteine aufzuzeigen und zu verstehen. Die einzelnen Abschnitte werden mit Beispielrechnungen verdeutlicht. Das sechste Kapitel beschreibt den Lebensweg einer Chooser Option, sowie das Delta und das Delta - Hedging einer Chooser Option. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Vorwort4 1.Einleitung5 1.0Bewertung von Plain Vanilla Optionen6 1.1Kursverlauf einer Aktie6 1.1.1Stochastischer Prozess8 1.1.2Die Markov-Eigenschaft8 1.1.3Grundidee für, den zukünftigen Kursverlauf einer Aktie9 1.1.3.1Die Log-Normalverteilung13 1.1.4Einführung in den Wiener Prozess17 1.1.4.1Allgemeiner Wiener Prozess18 1.1.4.2Ito Prozess20 1.1.5Das Verhalten von Aktienkursen21 2.Black-Scholes-Analyse22 2.1Die Black-Scholes Formel22 2.2Das Delta27 2.3Das Gamma28 2.5Das Rho30 2.6Das Theta31 2.7Das Uega31 2.8Die Put-Call-Parität32 2.8.1Die Beziehung zwischen amerikanischen Call und Put Preisen33 3.Das binomiale Optionspreismodell38 3.1Die Grundannahmen38 3.2Das einperiodige Binomialmodell38 3.3Risiko-Neutrale Bewertung40 3.4Das zweiperiodige Binomialmodell41 3.5Amerikanische Optionen42 4.Überblick über die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen43 4.0Exotische Optionen im Devisen- und Aktienmanagement43 4.1Range-day-count-Waxrants43 4.2Power-Warrants44 4.3Cool-Warrants44 4.4Barrier Options45 4.5Cliquet Options49 4.6Ratchet Options50 4.7Compound Options51 4.8As you like it Options51 4.9Average Rate Options52 4.10Basket Options53 4.11Binary Options53 4.12Contingent Premium Options54 4.13Look Back Options55 4.14Exploding Options56 4.15LEPOs56 5.Exotische Optionen und ihre Bewertung57 5.0Binary Optionen oder Digital Optionen57 5.1Average bzw. Asian Optionen61 5.1.1Geometrische und arithmetische Mittelwerte61 5.1.2Bewertung geometrischer Asian Optionen62 5.1.3Annäherung des Preises der arithmetischen Asian Option69 5.2Barrier Optionen70 5.2.1Bewertung von Barrier Optionen70 ... Exotische Optionen und ihre Bewertung Buch (dtsch.) Bücher>Sachbücher>Business & Karriere>Wirtschaft, Diplom.de

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Exotische Optionen Und Ihre Bewertung - Geb. Kreuzer, Kristina Seeliger
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Geb. Kreuzer, Kristina Seeliger:
Exotische Optionen Und Ihre Bewertung - Taschenbuch

ISBN: 3838643283

ID: 13880997697

[EAN: 9783838643281], Neubuch, [PU: Diplom.de], GEB. KREUZER, KRISTINA SEELIGER,ECONOMICS, Paperback. 126 pages. Dimensions: 10.3in. x 7.3in. x 0.6in.Diplomarbeit, die am 01. 08. 1999 erfolgreich an einer Fachhochschule in Deutschland im Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaft u. Datenverarbeitung eingereicht wurde. Einleitung: Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht gengend deutschsprachige Literatur ber dieses wirklich spannende Thema. Diese Arbeit soll einen umfangreichen Einblick in die Welt der Exotischen Optionen vermitteln. Das erste Kapitel stellt die Grundidee der Plain Vanilla Option dar. Diese Grundidee basiert auf dem Gedanken wie der Kurs einer Aktie in der Zukunft verlaufen sollte. Dieser Kursverlauf kann durch bestimmte Berechnungsmethoden mglichst genau dargestellt werden. Das zweite Kapitel wird durch die Black-Scholes-Formel bestimmt. Angefangen von der kompletten Herleitung der Black-Scholes-Formel bis zu der Bestimmung von Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Ebenso wird die Mglichkeit aufgezeigt Optionen ber die Put-Call-Paritt zu bewerten. Dies wird an Fallbeispielen verdeutlicht. Das dritte Kapitel gibt umfangreichen Einblick in die Welt des binomialen Optionspreismodells. Das vierte Kapitel gibt einen berblick in die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen im Devisen - und Aktienmanagement. Es werden 15 verschiedene Exotische Optionen vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht. Das fnfte Kapitel ist der Kern dieser Arbeit. Er stellt eine Auswahl verschiedener Exotischer Optionen dar, welche dort bewertet werden, wobei die Formel in verstndlicher Weise hergeleitet wird. Um die Grundidee der Optionspreisbewertung von Exotischen Optionen zu verstehen ist es sinnvoll deren einzelnen Grundbausteine aufzuzeigen und zu verstehen. Die einzelnen Abschnitte werden mit Beispielrechnungen verdeutlicht. Das sechste Kapitel beschreibt den Lebensweg einer Chooser Option, sowie das Delta und das Delta - Hedging einer Chooser Option. Inhaltsverzeichnis: Vorwort4 1. Einleitung5 1. 0Bewertung von Plain V. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

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Exotische Optionen und ihre Bewertung - geb. Kreuzer Seeliger  Kristina
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geb. Kreuzer Seeliger Kristina:
Exotische Optionen und ihre Bewertung - Taschenbuch

2001, ISBN: 9783838643281

ID: 29146257

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Details zum Buch
Exotische Optionen und ihre Bewertung
Autor:

geb. Kreuzer, Kristina Seeliger

Titel:

Exotische Optionen und ihre Bewertung

ISBN-Nummer:

3838643283

Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Giessen-Friedberg; Standort Giessen (Mathematik, Naturwissenschaft u. Datenverarbeitung), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe: Einleitung: Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genugend deutschsprachige Literatur uber dieses wirklich spannende Thema. Diese Arbeit soll einen umfangreichen Einblick in die Welt der Exotischen Optionen vermitteln. Das erste Kapitel stellt die Grundidee der Plain Vanilla Option dar. Diese Grundidee basiert auf dem Gedanken wie der Kurs einer Aktie in der Zukunft verlaufen sollte. Dieser Kursverlauf kann durch bestimmte Berechnungsmethoden moglichst genau dargestellt werden. Das zweite Kapitel wird durch die Black-Scholes-Formel bestimmt. Angefangen von der kompletten Herleitung der Black-Scholes-Formel bis zu der Bestimmung von Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Ebenso wird die Moglichkeit aufgezeigt Optionen uber die Put-Call-Paritat zu bewerten. Dies wird an Fallbeispielen verdeutlicht. Das dritte Kapitel gibt umfangreichen Einblick in die Welt des binomialen Optionspreismodells. Das vierte Kapitel gibt einen Uberblick in die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen im Devisen - und Aktienmanagement. Es werden 15 verschiedene Exotische Optionen vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht. Das funfte Kapitel ist der Kern dieser Arbeit. Er stellt eine Auswahl verschiedener Exotischer Optionen dar, welche dort bewertet werden, wobei die Formel in verstandlicher Weise hergeleitet wird. Um die Grundidee der Optionspreisbewertung von Exotischen Optionen zu verstehen ist es sinnvoll deren einzelnen Grundbausteine aufzuzeigen und zu verstehen. Die einzelnen Abschnitte werden mit Beispielrechnungen verdeutlicht. Das sechste Kapitel beschreibt den Lebensweg einer Chooser Option, sowie das Delta und das Delta - Hedging einer Chooser Option. Inhaltsverzeichnis:

Detailangaben zum Buch - Exotische Optionen und ihre Bewertung


EAN (ISBN-13): 9783838643281
ISBN (ISBN-10): 3838643283
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2001
Herausgeber: Diplom.De Jul 2001

Buch in der Datenbank seit 03.09.2009 14:58:25
Buch zuletzt gefunden am 03.02.2017 12:17:04
ISBN/EAN: 3838643283

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8386-4328-3, 978-3-8386-4328-1

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