ISBN: 9783838643281

Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Giessen-Friedberg; Standort Giessen (Mathematik, Naturwissenschaft u. Datenvera… Mehr…

Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Giessen-Friedberg; Standort Giessen (Mathematik, Naturwissenschaft u. Datenverarbeitung), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung: Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschsprachige Literatur über dieses wirklich spannende Thema. Diese Arbeit soll einen umfangreichen Einblick in die Welt der Exotischen Optionen vermitteln. Das erste Kapitel stellt die Grundidee der Plain Vanilla Option dar. Diese Grundidee basiert auf dem Gedanken wie der Kurs einer Aktie in der Zukunft verlaufen sollte. Dieser Kursverlauf kann durch bestimmte Berechnungsmethoden möglichst genau dargestellt werden. Das zweite Kapitel wird durch die Black-Scholes-Formel bestimmt. Angefangen von der kompletten Herleitung der Black-Scholes-Formel bis zu der Bestimmung von Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Ebenso wird die Möglichkeit aufgezeigt Optionen über die Put-Call-Parität zu bewerten. Dies wird an Fallbeispielen verdeutlicht. Das dritte Kapitel gibt umfangreichen Einblick in die Welt des binomialen Optionspreismodells. Das vierte Kapitel gibt einen Überblick in die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen im Devisen - und Aktienmanagement. Es werden 15 verschiedene Exotische Optionen vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht. Das fünfte Kapitel ist der Kern dieser Arbeit. Er stellt eine Auswahl verschiedener Exotischer Optionen dar, welche dort bewertet werden, wobei die Formel in verständlicher Weise hergeleitet wird. Um die Grundidee der Optionspreisbewertung von Exotischen Optionen zu verstehen ist es sinnvoll deren einzelnen Grundbausteine aufzuzeigen und zu verstehen. Die einzelnen Abschnitte werden mit Beispielrechnungen verdeutlicht. Das sechste Kapitel beschreibt den Lebensweg einer Chooser Option, sowie das Delta und das Delta - Hedging einer Chooser Option. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Vorwort4 1.Einleitung5 1.0Bewertung von Plain Vanilla Optionen6 1.1Kursverlauf einer Aktie6 1.1.1Stochastischer Prozess8 1.1.2Die Markov-Eigenschaft8 1.1.3Grundidee für, den zukünftigen Kursverlauf einer Aktie9 1.1.3.1Die Log-Normalverteilung13 1.1.4Einführung in den Wiener Prozess17 1.1.4.1Allgemeiner Wiener Prozess18 1.1.4.2Ito Prozess20 1.1.5Das Verhalten von Aktienkursen21 2.Black-Scholes-Analyse22 2.1Die Black-Scholes Formel22 2.2Das Delta27 2.3Das Gamma28 2.5Das Rho30 2.6Das Theta31 2.7Das Uega31 2.8Die Put-Call-Parität32 2.8.1Die Beziehung zwischen amerikanischen Call und Put Preisen33 3.Das binomiale Optionspreismodell38 3.1Die Grundannahmen38 3.2Das einperiodige Binomialmodell38 3.3Risiko-Neutrale Bewertung40 3.4Das zweiperiodige Binomialmodell41 3.5Amerikanische Optionen42 4.Überblick über die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen43 4.0Exotische Optionen im Devisen- und Aktienmanagement43 4.1Range-day-count-Waxrants43 4.2Power-Warrants44 4.3Cool-Warrants44 4.4Barrier Options45 4.5Cliquet Options49 4.6Ratchet Options50 4.7Compound Options51 4.8As you like it Options51 4.9Average Rate Options52 4.10Basket Options53 4.11Binary Options53 4.12Contingent Premium Options54 4.13Look Back Options55 4.14Exploding Options56 4.15LEPOs56 5.Exotische Optionen und ihre Bewertung57 5.0Binary Optionen oder Digital Optionen57 5.1Average bzw. Asian Optionen61 5.1.1Geometrische und arithmetische Mittelwerte61 5.1.2Bewertung geometrischer Asian Optionen62 5.1.3Annäherung des Preises der arithmetischen Asian Option69 5.2Barrier Optionen70 5.2.1Bewertung von Barrier Optionen70 ... Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft 21.0 cm x 14.8 cm x 1.0 cm mm , GRIN, GRIN<

1999, ISBN: 3838643283

[EAN: 9783838643281], Neubuch, [PU: Diplom.De], nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzi… Mehr…

[EAN: 9783838643281], Neubuch, [PU: Diplom.De], nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Gießen-Friedberg; Standort Gießen (Mathematik, Naturwissenschaft u. Datenverarbeitung), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschsprachige Literatur über dieses wirklich spannende Thema. Diese Arbeit soll einen umfangreichen Einblick in die Welt der Exotischen Optionen vermitteln.Das erste Kapitel stellt die Grundidee der Plain Vanilla Option dar. Diese Grundidee basiert auf dem Gedanken wie der Kurs einer Aktie in der Zukunft verlaufen sollte. Dieser Kursverlauf kann durch bestimmte Berechnungsmethoden möglichst genau dargestellt werden. Das zweite Kapitel wird durch die Black-Scholes-Formel bestimmt. Angefangen von der kompletten Herleitung der Black-Scholes-Formel bis zu der Bestimmung von Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Ebenso wird die Möglichkeit aufgezeigt Optionen über die Put-Call-Parität zu bewerten. Dies wird an Fallbeispielen verdeutlicht. Das dritte Kapitel gibt umfangreichen Einblick in die Welt des binomialen Optionspreismodells.Das vierte Kapitel gibt einen Überblick in die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen im Devisen - und Aktienmanagement. Es werden 15 verschiedene Exotische Optionen vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht.Das fünfte Kapitel ist der Kern dieser Arbeit. Er stellt eine Auswahl verschiedener Exotischer Optionen dar, welche dort bewertet werden, wobei die Formel in verständlicher Weise hergeleitet wird. Um die Grundidee der Optionspreisbewertung von Exotischen Optionen zu verstehen ist es sinnvoll deren einzelnen Grundbausteine aufzuzeigen und zu verstehen. Die einzelnen Abschnitte werden mit Beispielrechnungen verdeutlicht. Das sechste Kapitel beschreibt den Lebensweg einer Chooser Option, sowie das Delta und das Delta - Hedging einer Chooser Option.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Vorwort41.Einleitung51.0Bewertung von Plain Vanilla Optionen61.1Kursverlauf einer Aktie61.1.1Stochastischer Prozess81.1.2Die Markov-Eigenschaft81.1.3Grundidee für, den zukünftigen Kursverlauf einer Aktie91.1.3.1Die Log-Normalverteilung131.1.4Einführung in den Wiener Prozess171.1.4.1Allgemeiner Wiener Prozess181.1.4.2Ito Prozess201.1.5Das Verhalten von Aktienkursen212.Black-Scholes-Analyse222.1Die Black-Scholes Formel222.2Das Delta272.3Das Gamma282.5Das Rho302.6Das Theta312.7Das Uega312.8Die Put-Call-Parität322.8.1Die Beziehung zwischen amerikanischen Call und Put Preisen333.Das binomiale Optionspreismodell383.1Die Grundannahmen383.2Das einperiodige Binomialmodell383.3Risiko-Neutrale Bewertung403.4Das zweiperiodige Binomialmodell413.5Amerikanische Optionen424.Überblick über die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen434.0Exotische Optionen im Devisen- und Aktienmanagement434.1Range-day-count-Waxrants434.2Power-Warrants444.3Cool-Warrants444.4Barrier Options454.5Cliquet Options494.6Ratchet Options504.7Compound Options514.8As you like it Options514.9Average Rate Options524.10Basket Options534.11Binary Options534.12Contingent Premium Options544.13Look Back Options554.14Exploding Options564.15LEPOs565.Exotische Optionen und ihre Bewertung575.0Binary Optionen oder Digital Optionen575.1Average bzw. Asian Optionen615.1.1Geometrische und arithmetische Mittelwerte615.1.2Bewertung geometrischer Asian Optionen625.1.3Annäherung des Preises der arithmetischen Asian Option695.2Barrier Optionen705.2.1Bewertung von Barrier Optionen70. 132 pp. Deutsch, Books<

ISBN: 9783838643281

Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Gießen-Friedberg; Standort Gießen (Mathematik, Naturwissenschaft u. Datenverarb… Mehr…

Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Gießen-Friedberg; Standort Gießen (Mathematik, Naturwissenschaft u. Datenverarbeitung), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung: Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschsprachige Literatur über dieses wirklich spannende Thema. Diese Arbeit soll einen umfangreichen Einblick in die Welt der Exotischen Optionen vermitteln. Das erste Kapitel stellt die Grundidee der Plain Vanilla Option dar. Diese Grundidee basiert auf dem Gedanken wie der Kurs einer Aktie in der Zukunft verlaufen sollte. Dieser Kursverlauf kann durch bestimmte Berechnungsmethoden möglichst genau dargestellt werden. Das zweite Kapitel wird durch die Black-Scholes-Formel bestimmt. Angefangen von der kompletten Herleitung der Black-Scholes-Formel bis zu der Bestimmung von Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Ebenso wird die Möglichkeit aufgezeigt Optionen über die Put-Call-Parität zu bewerten. Dies wird an Fallbeispielen verdeutlicht. Das dritte Kapitel gibt umfangreichen Einblick in die Welt des binomialen Optionspreismodells. Das vierte Kapitel gibt einen Überblick in die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen im Devisen - und Aktienmanagement. Es werden 15 verschiedene Exotische Optionen vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht. Das fünfte Kapitel ist der Kern dieser Arbeit. Er stellt eine Auswahl verschiedener Exotischer Optionen dar, welche dort bewertet werden, wobei die Formel in verständlicher Weise hergeleitet wird. Um die Grundidee der Optionspreisbewertung von Exotischen Optionen zu verstehen ist es sinnvoll deren einzelnen Grundbausteine aufzuzeigen und zu verstehen. Die einzelnen Abschnitte werden mit Beispielrechnungen verdeutlicht. Das sechste Kapitel beschreibt den Lebensweg einer Chooser Option, sowie das Delta und das Delta - Hedging einer Chooser Option. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Vorwort4 1.Einleitung5 1.0Bewertung von Plain Vanilla Optionen6 1.1Kursverlauf einer Aktie6 1.1.1Stochastischer Prozess8 1.1.2Die Markov-Eigenschaft8 1.1.3Grundidee für, den zukünftigen Kursverlauf einer Aktie9 1.1.3.1Die Log-Normalverteilung13 1.1.4Einführung in den Wiener Prozess17 1.1.4.1Allgemeiner Wiener Prozess18 1.1.4.2Ito Prozess20 1.1.5Das Verhalten von Aktienkursen21 2.Black-Scholes-Analyse22 2.1Die Black-Scholes Formel22 2.2Das Delta27 2.3Das Gamma28 2.5Das Rho30 2.6Das Theta31 2.7Das Uega31 2.8Die Put-Call-Parität32 2.8.1Die Beziehung zwischen amerikanischen Call und Put Preisen33 3.Das binomiale Optionspreismodell38 3.1Die Grundannahmen38 3.2Das einperiodige Binomialmodell38 3.3Risiko-Neutrale Bewertung40 3.4Das zweiperiodige Binomialmodell41 3.5Amerikanische Optionen42 4.Überblick über die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen43 4.0Exotische Optionen im Devisen- und Aktienmanagement43 4.1Range-day-count-Waxrants43 4.2Power-Warrants44 4.3Cool-Warrants44 4.4Barrier Options45 4.5Cliquet Options49 4.6Ratchet Options50 4.7Compound Options51 4.8As you like it Options51 4.9Average Rate Options52 4.10Basket Options53 4.11Binary Options53 4.12Contingent Premium Options54 4.13Look Back Options55 4.14Exploding Options56 4.15LEPOs56 5.Exotische Optionen und ihre Bewertung57 5.0Binary Optionen oder Digital Optionen57 5.1Average bzw. Asian Optionen61 5.1.1Geometrische und arithmetische Mittelwerte61 5.1.2Bewertung geometrischer Asian Optionen62 5.1.3Annäherung des Preises der arithmetischen Asian Option69 5.2Barrier Optionen70 5.2.1Bewertung von Barrier Optionen70 ... Buch 21.0 x 14.8 x 1.0 cm , GRIN, Geb. Kreuzer Seeliger, GRIN, reuz<

ISBN: 9783838643281

Inhaltsangabe:Einleitung: Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschsprachige Literatur &… Mehr…

Inhaltsangabe:Einleitung: Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschsprachige Literatur über dieses wirklich spannende Thema. Diese Arbeit soll einen umfangreichen Einblick in die Welt der Exotischen Optionen vermitteln. Das erste Kapitel stellt die Grundidee der Plain Vanilla Option dar. Diese Grundidee basiert auf dem Gedanken wie der Kurs einer Aktie in der Zukunft verlaufen sollte. Dieser Kursverlauf kann durch bestimmte Berechnungsmethoden möglichst genau dargestellt werden. Das zweite Kapitel wird durch die Black-Scholes-Formel bestimmt. Angefangen von der kompletten Herleitung der Black-Scholes-Formel bis zu der Bestimmung von Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Ebenso wird die Möglichkeit aufgezeigt Optionen über die Put-Call-Parität zu bewerten. Dies wird an Fallbeispielen verdeutlicht. Das dritte Kapitel gibt umfangreichen Einblick in die Welt des binomialen Optionspreismodells. Das vierte Kapitel gibt einen Überblick in die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen im Devisen - und Aktienmanagement. Es werden 15 verschiedene Exotische Optionen vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht. Das fünfte Kapitel ist der Kern dieser Arbeit. Er stellt eine Auswahl verschiedener Exotischer Optionen dar, welche dort bewertet werden, wobei die Formel in verständlicher Weise hergeleitet wird. Um die Grundidee der Optionspreisbewertung von Exotischen Optionen zu verstehen ist es sinnvoll deren einzelnen Grundbausteine aufzuzeigen und zu verstehen. Die einzelnen Abschnitte werden mit Beispielrechnungen verdeutlicht. Das sechste Kapitel beschreibt den Lebensweg einer Chooser Option, sowie das Delta und das Delta - Hedging einer Chooser Option. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Vorwort4 1.Einleitung5 1.0Bewertung von „Plain Vanilla“ Optionen6 1.1Kursverlauf einer Aktie6 1.1.1Stochastischer Prozess8 1.1.2Die Markov-Eigenschaft8 1.1.3Grundidee für, den zukünftigen Kursv Trade Books>Trade Paperback>Business>Business & Economics>Busn Profiles, diplom.de Core >1<

ISBN: 9783838643281

Paperback, [PU: Diplom.de], Inhaltsangabe: Einleitung: Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschspra… Mehr…

Paperback, [PU: Diplom.de], Inhaltsangabe: Einleitung: Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschsprachige Literatur über dieses wirklich spannende Thema. Diese Arbeit soll einen umfangreichen Einblick in die Welt der Exotischen Optionen vermitteln. Das erste Kapitel stellt die Grundidee der Plain Vanilla Option dar. Diese Grundidee basiert auf dem Gedanken wie der Kurs einer Aktie in der Zukunft verlaufen sollte. Dieser Kursverlauf kann durch bestimmte Berechnungsmethoden möglichst genau dargestellt werden. Das zweite Kapitel wird durch die Black-Scholes-Formel bestimmt. Angefangen von der kompletten Herleitung der Black-Scholes-Formel bis zu der Bestimmung von Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Ebenso wird die Möglichkeit aufgezeigt Optionen über die Put-Call-Parität zu bewerten. Dies wird an Fallbeispielen verdeutlicht. Das dritte Kapitel gibt umfangreichen Einblick in die Welt des binomialen Optionspreismodells. Das vierte Kapitel gibt einen Überblick in die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen im Devisen - und Aktienmanagement. Es werden 15 verschiedene Exotische Optionen vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht. Das fünfte Kapitel ist der Kern dieser Arbeit. Er stellt eine Auswahl verschiedener Exotischer Optionen dar, welche dort bewertet werden, wobei die Formel in verständlicher Weise hergeleitet wird. Um die Grundidee der Optionspreisbewertung von Exotischen Optionen zu verstehen ist es sinnvoll deren einzelnen Grundbausteine aufzuzeigen und zu verstehen. Die einzelnen Abschnitte werden mit Beispielrechnungen verdeutlicht. Das sechste Kapitel beschreibt den Lebensweg einer Chooser Option, sowie das Delta und das Delta - Hedging einer Chooser Option. Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: Vorwort4 1.Einleitung5 1.0Bewertung von „Plain Vanilla" Optionen6 1.1Kursverlauf einer Aktie6 1.1.1Stochastischer Prozess8 1.1.2Die Markov-Eigenschaft8 1.1.3Grundidee für, den zukünftigen Kursv, Business & Management<