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Aufsichtliche Anerkennung interner Kreditrisikomodelle - Steffen Schick
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Steffen Schick:
Aufsichtliche Anerkennung interner Kreditrisikomodelle - neues Buch

ISBN: 9783838643885

ID: 05467e0fd3c16546547c2c42217abac2

Status quo und Entwicklungsperspektiven Inhaltsangabe:Einleitung: Angesichts der Dominanz von Kreditrisiken im Bankgeschäft und der sich daraus ergebenden Gefahrenpotentiale für die einzelne Bank und die Stabilität des Bankensystems steht die Kontrolle und Begrenzung der Kreditrisiken traditionell im Mittelpunkt des Interesses der Bankenaufsicht. Hierbei bediente sich die Bankenaufsicht bisher primär quantitativer Normen wie Eigenkapitalkoeffizienten und Vorschriften zur Vermeidung von Risikoballungen. Im Bewußtsein, daß diese Eigenkapitalvorschriften, die weltweit auf der sogenannten Basler Eigenkapitalübereinkunft von 1988 basieren, inzwischen weit hinter den von den Banken entwickelten Methoden der Risikomessung und -steuerung zurückgeblieben sind, rückt zunehmend das Risikomanagement der Banken in den Mittelpunkt des bankaufsichtlichen Interesses. Zentrale Frage ist hierbei, inwieweit finanzmathematische Methoden auch aus Sicht der Bankenaufsicht für die Berechnung des zur Absicherung der Kreditrisiken notwendigen Eigenkapitals eingesetzt werden können. Neben der Eigenkapitalallokation sollen diese Modelle nach Ansicht der Bankenaufsicht auch der risikogerechten Bepreisung der Kredite dienen. Hintergrund hierfür ist die Erkenntnis, daß zur Risikovorsorge für Verluste nicht nur die Vorhaltung von Eigenkapital, sondern auch ein angemessenes Verhältnis von Risiko und Erträgen notwendig ist. Im Rahmen dieser Untersuchung werden in Anlehnung an die historische Entwicklung nach einer Behandlung des Kreditrisikos die aktuellen bankaufsichtlichen Regelungen zur Ermittlung des Risikos dargestellt. Anschließend wird ¿ mit Schwerpunkt auf interne Rating- und Kreditrisikomodelle ¿ auf Verfahren zur Messung und Bewertung von Kreditrisiken und deren Anwendungsmöglichkeiten eingegangen. Schließlich wird die im Zuge der Umsetzung der ¿Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung¿ zu erwartende aufsichtliche Zulassung interner Ratingmodelle und die in Zukunft denkbare Berücksichtigung von Kreditrisikomodellen diskutiert. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: AbbildungsverzeichnisIII TabellenverzeichnisIII AbkürzungsverzeichnisIV 1.Einleitung1 2.Kreditrisiko2 2.1Allgemeine Risikodefinition2 2.2Bankbetriebliche Definition des Kreditrisikos2 2.3Asymmetrien und Kreditrisiko4 3.Bankaufsichtliche Behandlung des Kreditrisikos5 3.1Aufgaben der Bankenaufsicht5 3.2Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Begrenzung des Kreditrisikos6 Geltende Regelungen6 3.2.2Mängel der aufsichtlichen Regelungen8 3.2.3Reaktion der Banken9 3.2.4Regulierungsarbitrage aus Sicht der Bankenaufsicht9 3.3Ansätze zur Überarbeitung der Eigenkapitalvorschriften10 4.Kreditrisikomanagement12 4.1Überblick über die Komponenten des Kreditrisikomanagements12 4.2Verfahren zur Messung von Kreditrisiken13 4.2.1Besonderheiten der Kreditrisikomessung13 4.2.2Komponenten eines Kreditrisiko-Modellierungsansatzes14 4.2.3Traditionelle Verfahren16 4.2.4Mathematisch-statistische Verfahren17 4.2.5Interne Ratingmodelle18 4.2.5.1Definition und Abgrenzung zu externen Ratings18 4.2.5.2Vorgehensweise bei der Ratingerstellung19 Anwendung der internen Ratingmodelle21 Aspekte zur aufsichtlichen Anerkennung interner Ratingmodelle22 4.2.6Kreditrisikomodelle23 4.2.6.1Definition und alternative Modelleinteilungen23 4.2.6.2Vorgehensweise der Kreditrisikomodelle26 4.3Bewertung des Kreditrisikos27 4.3.1Konzept des Expected Loss und Unexpected Loss27 4.3.2Anwendungsfelder für Kreditrisikomodelle30 4.3.2.1Überblick über die Anwendungsfelder30 4.3.2.2 Allokation des ökonomischen Eigenkapitals31 4.3.2.3 Risikoadjustierte Performancemessung (RAPM)33 5.Anwendung interner Kreditrisiko- und Ratingmodelle aus bankaufsichtlicher Perspektive34 5.1Einsatz von Kredit... Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft 978-3-8386-4388-5, Diplom.de

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Aufsichtliche Anerkennung interner Kreditrisikomodelle - Steffen Schick
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Aufsichtliche Anerkennung interner Kreditrisikomodelle - neues Buch

ISBN: 9783838643885

ID: 213127928

Inhaltsangabe:Einleitung: Angesichts der Dominanz von Kreditrisiken im Bankgeschäft und der sich daraus ergebenden Gefahrenpotentiale für die einzelne Bank und die Stabilität des Bankensystems steht die Kontrolle und Begrenzung der Kreditrisiken traditionell im Mittelpunkt des Interesses der Bankenaufsicht. Hierbei bediente sich die Bankenaufsicht bisher primär quantitativer Normen wie Eigenkapitalkoeffizienten und Vorschriften zur Vermeidung von Risikoballungen. Im Bewußtsein, daß diese Eigenkapitalvorschriften, die weltweit auf der sogenannten Basler Eigenkapitalübereinkunft von 1988 basieren, inzwischen weit hinter den von den Banken entwickelten Methoden der Risikomessung und -steuerung zurückgeblieben sind, rückt zunehmend das Risikomanagement der Banken in den Mittelpunkt des bankaufsichtlichen Interesses. Zentrale Frage ist hierbei, inwieweit finanzmathematische Methoden auch aus Sicht der Bankenaufsicht für die Berechnung des zur Absicherung der Kreditrisiken notwendigen Eigenkapitals eingesetzt werden können. Neben der Eigenkapitalallokation sollen diese Modelle nach Ansicht der Bankenaufsicht auch der risikogerechten Bepreisung der Kredite dienen. Hintergrund hierfür ist die Erkenntnis, daß zur Risikovorsorge für Verluste nicht nur die Vorhaltung von Eigenkapital, sondern auch ein angemessenes Verhältnis von Risiko und Erträgen notwendig ist. Im Rahmen dieser Untersuchung werden in Anlehnung an die historische Entwicklung nach einer Behandlung des Kreditrisikos die aktuellen bankaufsichtlichen Regelungen zur Ermittlung des Risikos dargestellt. Anschließend wird ¿ mit Schwerpunkt auf interne Rating- und Kreditrisikomodelle ¿ auf Verfahren zur Messung und Bewertung von Kreditrisiken und deren Anwendungsmöglichkeiten eingegangen. Schließlich wird die im Zuge der Umsetzung der ¿Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung¿ zu erwartende aufsichtliche Zulassung interner Ratingmodelle und die in Zukunft denkbare Berücksichtigung von Kreditrisikomodellen diskutiert. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: AbbildungsverzeichnisIII TabellenverzeichnisIII AbkürzungsverzeichnisIV 1.Einleitung1 2.Kreditrisiko2 2.1Allgemeine Risikodefinition2 2.2Bankbetriebliche Definition des Kreditrisikos2 2.3Asymmetrien und Kreditrisiko4 3.Bankaufsichtliche Behandlung des Kreditrisikos5 3.1Aufgaben der Bankenaufsicht5 3.2Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Begrenzung des Kreditrisikos6 Geltende Regelungen6 3.2.2Mängel der aufsichtlichen Regelungen8 3.2.3Reaktion der Banken9 3.2.4Regulierungsarbitrage aus Sicht der Bankenaufsicht9 3.3Ansätze zur Überarbeitung der Eigenkapitalvorschriften10 4.Kreditrisikomanagement12 4.1Überblick über die Komponenten des Kreditrisikomanagements12 4.2Verfahren zur Messung von Kreditrisiken13 4.2.1Besonderheiten der Kreditrisikomessung13 4.2.2Komponenten eines Kreditrisiko-Modellierungsansatzes14 4.2.3Traditionelle Verfahren16 4.2.4Mathematisch-statistische Verfahren17 4.2.5Interne Ratingmodelle18 4.2.5.1Definition und Abgrenzung zu externen Ratings18 4.2.5.2Vorgehensweise bei der Ratingerstellung19 Anwendung der internen Ratingmodelle21 Aspekte zur aufsichtlichen Anerkennung interner Ratingmodelle22 4.2.6Kreditrisikomodelle23 4.2.6.1Definition und alternative Modelleinteilungen23 4.2.6.2Vorgehensweise der Kreditrisikomodelle26 4.3Bewertung des Kreditrisikos27 4.3.1Konzept des Expected Loss und Unexpected Loss27 4.3.2Anwendungsfelder für Kreditrisikomodelle30 4.3.2.1Überblick über die Anwendungsfelder30 4.3.2.2 Allokation des ökonomischen Eigenkapitals31 4.3.2.3 Risikoadjustierte Performancemessung (RAPM)33 5.Anwendung interner Kreditrisiko- und Ratingmodelle aus bankaufsichtlicher Perspektive34 5.1Einsatz von Kredit... Status quo und Entwicklungsperspektiven Buch (dtsch.) Bücher>Sachbücher>Business & Karriere>Wirtschaft, Diplom.de

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2001, ISBN: 9783838643885

ID: 755047201

Diplom.de. Paperback. New. Paperback. 70 pages. Dimensions: 10.4in. x 7.4in. x 0.2in.Diplomarbeit, die am 07. 06. 2001 erfolgreich an einer Fernuniversitt in Deutschland im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften eingereicht wurde. Einleitung: Angesichts der Dominanz von Kreditrisiken im Bankgeschft und der sich daraus ergebenden Gefahrenpotentiale fr die einzelne Bank und die Stabilitt des Bankensystems steht die Kontrolle und Begrenzung der Kreditrisiken traditionell im Mittelpunkt des Interesses der Bankenaufsicht. Hierbei bediente sich die Bankenaufsicht bisher primr quantitativer Normen wie Eigenkapitalkoeffizienten und Vorschriften zur Vermeidung von Risikoballungen. Im Bewutsein, da diese Eigenkapitalvorschriften, die weltweit auf der sogenannten Basler Eigenkapitalbereinkunft von 1988 basieren, inzwischen weit hinter den von den Banken entwickelten Methoden der Risikomessung und -steuerung zurckgeblieben sind, rckt zunehmend das Risikomanagement der Banken in den Mittelpunkt des bankaufsichtlichen Interesses. Zentrale Frage ist hierbei, inwieweit finanzmathematische Methoden auch aus Sicht der Bankenaufsicht fr die Berechnung des zur Absicherung der Kreditrisiken notwendigen Eigenkapitals eingesetzt werden knnen. Neben der Eigenkapitalallokation sollen diese Modelle nach Ansicht der Bankenaufsicht auch der risikogerechten Bepreisung der Kredite dienen. Hintergrund hierfr ist die Erkenntnis, da zur Risikovorsorge fr Verluste nicht nur die Vorhaltung von Eigenkapital, sondern auch ein angemessenes Verhltnis von Risiko und Ertrgen notwendig ist. Im Rahmen dieser Untersuchung werden in Anlehnung an die historische Entwicklung nach einer Behandlung des Kreditrisikos die aktuellen bankaufsichtlichen Regelungen zur Ermittlung des Risikos dargestellt. Anschlieend wird - mit Schwerpunkt auf interne Rating- und Kreditrisikomodelle - auf Verfahren zur Messung und Bewertung von Kreditrisiken und deren Anwendungsmglichkeiten eingegangen. Schlielich wird die im Zuge der Umsetzung der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung zu. . . This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN., Diplom.de

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2001, ISBN: 9783838643885

ID: 9200000024759618

Soort: Met illustraties; Taal: Duits; Afmetingen: 5x210x148 mm; Gewicht: 109,00 gram; Verschijningsdatum: augustus 2001; ISBN10: 3838643887; ISBN13: 9783838643885; , Duitstalig | Paperback | 2001, Economie & Bedrijf, Economie, Diplom.De

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Schick, Steffen:
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2001, ISBN: 3838643887

ID: 19186431094

[EAN: 9783838643885], Neubuch, [PU: Diplom.De], This item is printed on demand for shipment within 3 working days.

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