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Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen
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Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen - gebrauchtes Buch

ISBN: 9783954042548

ID: 64d6fccf9bc0065ff547409bd902a7f3

Zu den zentralen Themenfeldern der Finanzwirtschaft gehören zum einen die Portfolio-Optimierung, also die Frage nach der optimalen Allokation eines bestimmten Vermögens auf eine Menge risikobehafteter Wertpapiere, zum anderen die Bestimmung des Markt-Betas, etwa für die Kapitalkostenbestimmung oder die Performance-Messung von Wertpapierportfolios. Die klassische Implementierung dieser Anwendungen erfolgt zumeist auf Basis von vergangenheitsbezogenen Informationen in Form historischer Renditen. Dieses Vor Zu den zentralen Themenfeldern der Finanzwirtschaft gehören zum einen die Portfolio-Optimierung, also die Frage nach der optimalen Allokation eines bestimmten Vermögens auf eine Menge risikobehafteter Wertpapiere, zum anderen die Bestimmung des Markt-Betas, etwa für die Kapitalkostenbestimmung oder die Performance-Messung von Wertpapierportfolios. Die klassische Implementierung dieser Anwendungen erfolgt zumeist auf Basis von vergangenheitsbezogenen Informationen in Form historischer Renditen. Dieses Vorgehen hat jedoch erhebliche Nachteile: So muss zunächst grundsätzlich die Stationarität der historischen Renditezeitreihen gewährleistet sein. Darüber hinaus können jedoch selbst bei Gültigkeit der Stationaritätsannahme aufgrund kleiner Stichproben erhebliche Schätzfehler auftreten. Dieses Buch stellt eine fundamental andere Herangehensweise an die Bestimmung des Markt-Betas und die Parameterbestimmung für die Portfolio-Optimierung vor. Es wird gezeigt, wie Verteilungsinformationen aus Preisen gehandelter Optionen - welche zumindest teilweise die Erwartungen der Marktteilnehmer über die Entwicklung der den Optionen zugrunde liegenden Basiswerte widerspiegeln - extrahiert werden können. Dieser unmittelbar an den Erwartungen der Marktteilnehmer anknüpfende implizite Ansatz ist somit grundsätzlich zukunftsorientiert, was ein erhebliches Potenzial hinsichtlich der untersuchten Anwendungen verspricht. In einer umfangreichen empirischen Studie werden anschließend die vorgestellten mit den klassischen Ansätzen anhand von US-Blue-Chip Aktien verglichen, wodurch die vorherige Vermutung belegt werden kann.

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Nr. M03954042541 Versandkosten:, 3, DE. (EUR 0.00)
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Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen - Sven Saßning
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Sven Saßning:
Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen - Taschenbuch

ISBN: 9783954042548

[ED: Taschenbuch], [PU: Cuvillier Verlag], Neuware - Zu den zentralen Themenfeldern der Finanzwirtschaft gehören zum einen die Portfolio-Optimierung, also die Frage nach der optimalen Allokation eines bestimmten Vermögens auf eine Menge risikobehafteter Wertpapiere, zum anderen die Bestimmung des Markt-Betas, etwa für die Kapitalkostenbestimmung oder die Performance-Messung von Wertpapierportfolios. Die klassische Implementierung dieser Anwendungen erfolgt zumeist auf Basis von vergangenheitsbezogenen Informationen in Form historischer Renditen. Dieses Vorgehen hat jedoch erhebliche Nachteile: So muss zunächst grundsätzlich die Stationarität der historischen Renditezeitreihen gewährleistet sein. Darüber hinaus können jedoch selbst bei Gültigkeit der Stationaritätsannahme aufgrund kleiner Stichproben erhebliche Schätzfehler auftreten. Dieses Buch stellt eine fundamental andere Herangehensweise an die Bestimmung des Markt-Betas und die Parameterbestimmung für die Portfolio-Optimierung vor. Es wird gezeigt, wie Verteilungsinformationen aus Preisen gehandelter Optionen - welche zumindest teilweise die Erwartungen der Marktteilnehmer über die Entwicklung der den Optionen zugrunde liegenden Basiswerte widerspiegeln - extrahiert werden können. Dieser unmittelbar an den Erwartungen der Marktteilnehmer anknüpfende implizite Ansatz ist somit grundsätzlich zukunftsorientiert, was ein erhebliches Potenzial hinsichtlich der untersuchten Anwendungen verspricht. In einer umfangreichen empirischen Studie werden anschließend die vorgestellten mit den klassischen Ansätzen anhand von US-Blue-Chip Aktien verglichen, wodurch die vorherige Vermutung belegt werden kann., DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 211x149x12 mm, 153, [GW: 234g], PayPal, Banküberweisung, Interntationaler Versand

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Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen - Sven Saßning
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Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen - Taschenbuch

23, ISBN: 9783954042548

[ED: Taschenbuch], [PU: Cuvillier Verlag], Neuware - Zu den zentralen Themenfeldern der Finanzwirtschaft gehören zum einen die Portfolio-Optimierung, also die Frage nach der optimalen Allokation eines bestimmten Vermögens auf eine Menge risikobehafteter Wertpapiere, zum anderen die Bestimmung des Markt-Betas, etwa für die Kapitalkostenbestimmung oder die Performance-Messung von Wertpapierportfolios. Die klassische Implementierung dieser Anwendungen erfolgt zumeist auf Basis von vergangenheitsbezogenen Informationen in Form historischer Renditen. Dieses Vorgehen hat jedoch erhebliche Nachteile: So muss zunächst grundsätzlich die Stationarität der historischen Renditezeitreihen gewährleistet sein. Darüber hinaus können jedoch selbst bei Gültigkeit der Stationaritätsannahme aufgrund kleiner Stichproben erhebliche Schätzfehler auftreten. Dieses Buch stellt eine fundamental andere Herangehensweise an die Bestimmung des Markt-Betas und die Parameterbestimmung für die Portfolio-Optimierung vor. Es wird gezeigt, wie Verteilungsinformationen aus Preisen gehandelter Optionen - welche zumindest teilweise die Erwartungen der Marktteilnehmer über die Entwicklung der den Optionen zugrunde liegenden Basiswerte widerspiegeln - extrahiert werden können. Dieser unmittelbar an den Erwartungen der Marktteilnehmer anknüpfende implizite Ansatz ist somit grundsätzlich zukunftsorientiert, was ein erhebliches Potenzial hinsichtlich der untersuchten Anwendungen verspricht. In einer umfangreichen empirischen Studie werden anschließend die vorgestellten mit den klassischen Ansätzen anhand von US-Blue-Chip Aktien verglichen, wodurch die vorherige Vermutung belegt werden kann., [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 211x149x12 mm, [GW: 234g]

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Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen - Erstausgabe

2012, ISBN: 9783954042548

ID: 25442451

[ED: 1], 1., Aufl., Buch, Buch, [PU: Cuvillier Verlag]

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ISBN: 9783954042548

Paperback, [PU: Cuvillier Verlag]

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Details zum Buch
Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen
Autor:

Sven Saßning

Titel:

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ISBN-Nummer:

Detailangaben zum Buch - Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen


EAN (ISBN-13): 9783954042548
ISBN (ISBN-10): 3954042541
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 23
Herausgeber: Cuvillier, E

Buch in der Datenbank seit 17.05.2015 13:47:53
Buch zuletzt gefunden am 03.06.2017 21:52:08
ISBN/EAN: 3954042541

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-95404-254-1, 978-3-95404-254-8


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