2023, ISBN: 9783954042548

[ED: Taschenbuch], [PU: Cuvillier], Neuware - Zu den zentralen Themenfeldern der Finanzwirtschaft gehören zum einen die Portfolio-Optimierung, also die Frage nach der optimalen Allokation… Mehr…

[ED: Taschenbuch], [PU: Cuvillier], Neuware - Zu den zentralen Themenfeldern der Finanzwirtschaft gehören zum einen die Portfolio-Optimierung, also die Frage nach der optimalen Allokation eines bestimmten Vermögens auf eine Menge risikobehafteter Wertpapiere, zum anderen die Bestimmung des Markt-Betas, etwa für die Kapitalkostenbestimmung oder die Performance-Messung von Wertpapierportfolios. Die klassische Implementierung dieser Anwendungen erfolgt zumeist auf Basis von vergangenheitsbezogenen Informationen in Form historischer Renditen. Dieses Vorgehen hat jedoch erhebliche Nachteile: So muss zunächst grundsätzlich die Stationarität der historischen Renditezeitreihen gewährleistet sein. Darüber hinaus können jedoch selbst bei Gültigkeit der Stationaritätsannahme aufgrund kleiner Stichproben erhebliche Schätzfehler auftreten.Dieses Buch stellt eine fundamental andere Herangehensweise an die Bestimmung des Markt-Betas und die Parameterbestimmung für die Portfolio-Optimierung vor. Es wird gezeigt, wie Verteilungsinformationen aus Preisen gehandelter Optionen - welche zumindest teilweise die Erwartungen der Marktteilnehmer über die Entwicklung der den Optionen zugrunde liegenden Basiswerte widerspiegeln - extrahiert werden können. Dieser unmittelbar an den Erwartungen der Marktteilnehmer anknüpfende implizite Ansatz ist somit grundsätzlich zukunftsorientiert, was ein erhebliches Potenzial hinsichtlich der untersuchten Anwendungen verspricht. In einer umfangreichen empirischen Studie werden anschließend die vorgestellten mit den klassischen Ansätzen anhand von US-Blue-Chip Aktien verglichen, wodurch die vorherige Vermutung belegt werden kann.- Besorgungstitel - vorauss. Lieferzeit 3-5 Tage., DE, [SC: 2.40], Neuware, gewerbliches Angebot, 210x148x9 mm, 172, [GW: 231g], Banküberweisung, Offene Rechnung, Kreditkarte, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten), Internationaler Versand<

ISBN: 9783954042548

Zu den zentralen Themenfeldern der Finanzwirtschaft gehören zum einen die Portfolio-Optimierung, also die Frage nach der optimalen Allokation eines bestimmten Vermögens auf eine Menge ris… Mehr…

Zu den zentralen Themenfeldern der Finanzwirtschaft gehören zum einen die Portfolio-Optimierung, also die Frage nach der optimalen Allokation eines bestimmten Vermögens auf eine Menge risikobehafteter Wertpapiere, zum anderen die Bestimmung des Markt-Betas, etwa für die Kapitalkostenbestimmung oder die Performance-Messung von Wertpapierportfolios. Die klassische Implementierung dieser Anwendungen erfolgt zumeist auf Basis von vergangenheitsbezogenen Informationen in Form historischer Renditen. Dieses Vorgehen hat jedoch erhebliche Nachteile: So muss zunächst grundsätzlich die Stationarität der historischen Renditezeitreihen gewährleistet sein. Darüber hinaus können jedoch selbst bei Gültigkeit der Stationaritätsannahme aufgrund kleiner Stichproben erhebliche Schätzfehler auftreten. Dieses Buch stellt eine fundamental andere Herangehensweise an die Bestimmung des Markt-Betas und die Parameterbestimmung für die Portfolio-Optimierung vor. Es wird gezeigt, wie Verteilungsinformationen aus Preisen gehandelter Optionen – welche zumindest teilweise die Erwartungen der Marktteilnehmer über die Entwicklung der den Optionen zugrunde liegenden Basiswerte widerspiegeln – extrahiert werden können. Dieser unmittelbar an den Erwartungen der Marktteilnehmer anknüpfende implizite Ansatz ist somit grundsätzlich zukunftsorientiert, was ein erhebliches Potenzial hinsichtlich der untersuchten Anwendungen verspricht. In einer umfangreichen empirischen Studie werden anschliessend die vorgestellten mit den klassischen Ansätzen anhand von US-Blue-Chip Aktien verglichen, wodurch die vorherige Vermutung belegt werden kann. Bücher > Fachbücher > Wirtschaft;Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft > Volkswirtschaft;Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Management 21.0 cm x 14.8 cm x 0.9 cm mm , Cuvillier Verlag, Taschenbuch, Cuvillier Verlag<

ISBN: 3954042541

[EAN: 9783954042548], Neubuch, [PU: Cuvillier], nach der Bestellung gedruckt Neuware -Zu den zentralen Themenfeldern der Finanzwirtschaft gehören zum einen die Portfolio-Optimierung, also… Mehr…

[EAN: 9783954042548], Neubuch, [PU: Cuvillier], nach der Bestellung gedruckt Neuware -Zu den zentralen Themenfeldern der Finanzwirtschaft gehören zum einen die Portfolio-Optimierung, also die Frage nach der optimalen Allokation eines bestimmten Vermögens auf eine Menge risikobehafteter Wertpapiere, zum anderen die Bestimmung des Markt-Betas, etwa für die Kapitalkostenbestimmung oder die Performance-Messung von Wertpapierportfolios. Die klassische Implementierung dieser Anwendungen erfolgt zumeist auf Basis von vergangenheitsbezogenen Informationen in Form historischer Renditen. Dieses Vorgehen hat jedoch erhebliche Nachteile: So muss zunächst grundsätzlich die Stationarität der historischen Renditezeitreihen gewährleistet sein. Darüber hinaus können jedoch selbst bei Gültigkeit der Stationaritätsannahme aufgrund kleiner Stichproben erhebliche Schätzfehler auftreten. Dieses Buch stellt eine fundamental andere Herangehensweise an die Bestimmung des Markt-Betas und die Parameterbestimmung für die Portfolio-Optimierung vor. Es wird gezeigt, wie Verteilungsinformationen aus Preisen gehandelter Optionen ¿ welche zumindest teilweise die Erwartungen der Marktteilnehmer über die Entwicklung der den Optionen zugrunde liegenden Basiswerte widerspiegeln ¿ extrahiert werden können. Dieser unmittelbar an den Erwartungen der Marktteilnehmer anknüpfende implizite Ansatz ist somit grundsätzlich zukunftsorientiert, was ein erhebliches Potenzial hinsichtlich der untersuchten Anwendungen verspricht. In einer umfangreichen empirischen Studie werden anschließend die vorgestellten mit den klassischen Ansätzen anhand von US-Blue-Chip Aktien verglichen, wodurch die vorherige Vermutung belegt werden kann. 172 pp. Deutsch, Books<

ISBN: 9783954042548

Zu den zentralen Themenfeldern der Finanzwirtschaft gehören zum einen die Portfolio-Optimierung, also die Frage nach der optimalen Allokation eines bestimmten Vermögens auf eine Menge ris… Mehr…

Zu den zentralen Themenfeldern der Finanzwirtschaft gehören zum einen die Portfolio-Optimierung, also die Frage nach der optimalen Allokation eines bestimmten Vermögens auf eine Menge risikobehafteter Wertpapiere, zum anderen die Bestimmung des Markt-Betas, etwa für die Kapitalkostenbestimmung oder die Performance-Messung von Wertpapierportfolios. Die klassische Implementierung dieser Anwendungen erfolgt zumeist auf Basis von vergangenheitsbezogenen Informationen in Form historischer Renditen. Dieses Vorgehen hat jedoch erhebliche Nachteile: So muss zunächst grundsätzlich die Stationarität der historischen Renditezeitreihen gewährleistet sein. Darüber hinaus können jedoch selbst bei Gültigkeit der Stationaritätsannahme aufgrund kleiner Stichproben erhebliche Schätzfehler auftreten. Dieses Buch stellt eine fundamental andere Herangehensweise an die Bestimmung des Markt-Betas und die Parameterbestimmung für die Portfolio-Optimierung vor. Es wird gezeigt, wie Verteilungsinformationen aus Preisen gehandelter Optionen – welche zumindest teilweise die Erwartungen der Marktteilnehmer über die Entwicklung der den Optionen zugrunde liegenden Basiswerte widerspiegeln – extrahiert werden können. Dieser unmittelbar an den Erwartungen der Marktteilnehmer anknüpfende implizite Ansatz ist somit grundsätzlich zukunftsorientiert, was ein erhebliches Potenzial hinsichtlich der untersuchten Anwendungen verspricht. In einer umfangreichen empirischen Studie werden anschließend die vorgestellten mit den klassischen Ansätzen anhand von US-Blue-Chip Aktien verglichen, wodurch die vorherige Vermutung belegt werden kann. Buch 21.0 x 14.8 x 0.9 cm , Cuvillier Verlag, Sven Sassning, Cuvillier Verlag, assn<

ISBN: 9783954042548

*Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen* - 1. Aufl. / Taschenbuch für 25.65 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft… Mehr…

*Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen* - 1. Aufl. / Taschenbuch für 25.65 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft Medien > Bücher nein Buch (kartoniert) Hardcover;Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft;Wirtschaft, Cuvillier<