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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung - Elke Korn
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Elke Korn:

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung - Taschenbuch

ISBN: 9783528169824

[ED: Taschenbuch], [PU: Vieweg+Teubner Verlag], Neuware - Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auc… Mehr…

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Ralf Korn,Elke Korn:

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung - Taschenbuch

ISBN: 9783528169824

Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und P… Mehr…

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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung - neues Buch

ISBN: 9783528169824

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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung - neues Buch

ISBN: 9783528169824

Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und P… Mehr…

Nr. 978-3-528-16982-4. Versandkosten:Worldwide free shipping, , zzgl. Versandkosten.
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Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden Der Finanzmathematik - Korn, Ralf; Korn, Elke; Korn, Ralf; Korn, Elke
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Korn, Ralf; Korn, Elke; Korn, Ralf; Korn, Elke:
Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden Der Finanzmathematik - Taschenbuch

2001, ISBN: 3528169826

[EAN: 9783528169824], Neubuch, [PU: Vieweg+Teubner], 2nd edition. 308 pages. German language. 8.26x5.82x0.67 inches. In Stock., Books

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Moderne Methoden der Finanzmathematik
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

9783528169824


Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.

Detailangaben zum Buch - Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Moderne Methoden der Finanzmathematik


EAN (ISBN-13): 9783528169824
ISBN (ISBN-10): 3528169826
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2001
Herausgeber: Vieweg Verlag
294 Seiten
Gewicht: 0,447 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 2007-03-15T19:05:57+01:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-04-15T14:20:29+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783528169824

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-528-16982-6, 978-3-528-16982-4
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: korn, ralf willing, ralf banken
Titel des Buches: optionsbewertung und portfolio optimierung, methoden der optimierung, finanzmathematik, wer wer, moderne methoden, opti, korn korn

Daten vom Verlag:

Autor/in: Ralf Korn; Elke Korn
Titel: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung - Moderne Methoden der Finanzmathematik
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag; Vieweg & Teubner
294 Seiten
Erscheinungsjahr: 2001-10-29
Wiesbaden; DE
Sprache: Deutsch
44,99 € (DE)
46,26 € (AT)
50,00 CHF (CH)
Available
XIV, 294 S. 26 Abb.

BC; Hardcover, Softcover / Mathematik/Sonstiges; Versicherung und Versicherungsmathematik; Verstehen; Aktien; Finanzmathematik; Marktmodell; Modellierung; Optimierung; Optionen; Portfolio-Optimierung; Stochastik; Wirtschaftsmathematik; quantitative finance; Actuarial Mathematics; Game Theory; Mathematics in Business, Economics and Finance; Spieltheorie; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; BC; EA

I: Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz im Ein-Perioden-Modell.- II: Das zeitstetige Marktmodell.- II.1 Modellierung der Wertpapierpreise.- Exkurs 1: Brownsche Bewegung und Martingale.- II.1 Modellierung der Wertpapierpreise (Fortsetzung).- Exkurs 2: Das Itô-Integral.- Exkurs 3: Die Itô-Formel.- II.2 Handelsstrategie und Vermögensprozess.- II.3 Eigenschaften des zeitstetigen Marktmodells.- Exkurs 4: Der Martingaldarstellungssatz.- Übungsaufgaben.- III: Optionsbewertung.- III.1 Einleitung.- III.2: Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip.- Exkurs 5: Der Satz von Girsanov.- III.2: Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip (Fortsetzung).- III.3: Optionsbewertung mit Hilfe partieller Differentialgleichungen.- Exkurs 6: Die Feynman-Kac-Darstellung.- III.4: Arbitragegrenzen für amerikanische und europäische Optionen.- III.5: Bewertung amerikanischer Optionen.- III.6: Arbitrage, äquivalente Martingalmaße und Optionsbewertung.- III.7: Marktnumeraire und Numeraire-Invarianz.- Übungsaufgaben.- IV: Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren.- IV.1: Exotische Optionen mit expliziten Preisfonneln.- Exkurs 7: Schwache Konvergenz stochastischer Prozesse.- IV.2: Monte-Carlo-Simulation.- IV.3: Approximation durch Binomialbäume.- IV.4: Trinomialbäume und explizite Finite-Differenzen-Verfahren.- IV.5: Der pfadweise Binomialansatz nach Rogers und Stapleton.- Übungsaufgaben.- V: Optimale Portfolios.- V.l: Einleitung und Aufgabenstellung.- V.2: Die Martingalmethode.- V.3: Optimale Portfolios aus Optionen.- Exkurs 8: Stochastische Steuerung.- V.4: Portfolio-Optimierung mittels stochastischer Steuerung.- Übungsaufgaben.- Stichwortverzeichnis.
Das Ito-Integral an der Börse
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