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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
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Detailangaben zum Buch - Long Memory in Economics
EAN (ISBN-13): 9783540226949
ISBN (ISBN-10): 354022694X
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2006
Herausgeber: Springer Berlin
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Detailseite zuletzt geändert am 2023-07-13T19:12:51+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783540226949
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-540-22694-X, 978-3-540-22694-9
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: gilles, kirman, teyssiere, teyssie, gill, teyssié
Titel des Buches: long, mem memory, economics, economic
Daten vom Verlag:
Autor/in: Gilles Teyssière; Alan P. Kirman
Titel: Long Memory in Economics
Verlag: Springer; Springer Berlin
389 Seiten
Erscheinungsjahr: 2006-08-02
Berlin; Heidelberg; DE
Sprache: Englisch
106,99 € (DE)
109,99 € (AT)
118,00 CHF (CH)
Available
XII, 389 p.
BB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Wirtschaftstheorie und -philosophie; Verstehen; Long Memory; Stochastic Processes; Variance; agents; algorithms; calculus; economics; financial markets; instability; invariance; modeling; statistical method; statistical theory; time series; volatility; Quantitative Economics; Game Theory; Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance; Econometrics; Spieltheorie; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; EA; BC
Statistical Methods.- Recent Advances in ARCH Modelling.- Intermittency, Long-Memory and Financial Returns.- The Spectrum of Euro-Dollar.- Hölderian Invariance Principles and Some Applications for Testing Epidemic Changes.- Adaptive Detection of Multiple Change-Points in Asset Price Volatility.- Bandwidth Choice, Optimal Rates and Adaptivity in Semiparametric Estimation of Long Memory.- Wavelet Analysis of Nonlinear Long-Range Dependent Processes. Applications to Financial Time Series.- Prediction, Orthogonal Polynomials and Toeplitz Matrices. A Fast and Reliable Approximation to the Durbin-Levinson Algorithm.- Economic Models.- A Nonlinear Structural Model for Volatility Clustering.- Volatility Clustering in Financial Markets: Empirical Facts and Agent-Based Models.- The Microeconomic Foundations of Instability in Financial Markets.- A Minimal Noise Trader Model with Realistic Time Series Properties.- Long Memory and Hysteresis.Comprehensive survey of the state of the art and of future developments in long memory analysis Combination of statistical, mathematical, and economic research in the field Includes supplementary material: sn.pub/extras
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