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A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model  and Applications - The Dynamics of At-the-Money Implied Volatility with  its Applications - He, Peng
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He, Peng:
A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model and Applications - The Dynamics of At-the-Money Implied Volatility with its Applications - Taschenbuch

2009, ISBN: 9783639176261

[ED: Taschenbuch / Paperback], [PU: VDM Verlag Dr. Müller], The dynamics of smile surface lead practitioner and researcher to introduce the randomness in the implied volatility, which is are specific in option markets. The monograph develops a risk-neutral stochastic At- the-Money implied volatility model and its applications. Three characteristics of implied volatility are presented. After the proper model setup, the risk-neutral drift term of stochastic implied volatility is derived, which is necessary to be no-arbitrage. We proved that the implied volatility of At-the-Money options mature immediately should converge to underlying volatility at the rate of time to maturity, which specifies the stochastic process of underlying volatility. Monte Carlo simulation is used to simulate the complex whole system. Skew curve and terminal underlying price distribution are studied. The two model parameters are able to explain market skew phenomena quite well. Barrier option is priced and future implied volatility is forecast off the simulation. The monograph should be helpful for option traders, and should be especially useful for graduate students and researcher in financial math field., DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 68, [GW: 108g], Selbstabholung und Barzahlung, PayPal, offene Rechnung, Banküberweisung, Interntationaler Versand

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A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model  and Applications - Peng He
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Peng He:
A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model and Applications - neues Buch

ISBN: 9783639176261

ID: e478ef5bcff7f7765f39a0850d227ce4

The dynamics of smile surface lead practitioner andresearcher to introduce the randomness in the impliedvolatility, which is are specific in option markets. The monograph develops a risk-neutral stochastic At-the-Money implied volatility model and its applications. Three characteristics of implied volatility are presented. After the proper model setup, the risk-neutral drift term of stochastic implied volatility is derived, which is necessary to be no-arbitrage. We proved that the implied volatility of At-the-Money options mature immediately should converge to underlying volatility at the rate of time to maturity, which specifies the stochastic process of underlying volatility. Monte Carlo simulation is used to simulate the complex whole system. Skew curve and terminal underlying price distribution are studied. The two model parameters are able to explain market skew phenomena quite well. Barrier option is priced and future implied volatility is forecast off the simulation. The monograph should be helpful for option traders, and should be especially useful for graduate students and researcher in financial math field. Bücher / Naturwissenschaften, Medizin, Informatik & Technik / Mathematik, [PU: VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken]

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A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model and Applications als Buch von Peng He - Peng He
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A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model and Applications als Buch von Peng He - gebunden oder broschiert

ISBN: 9783639176261

ID: 712645440

A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model and Applications:The Dynamics of At-the-Money Implied Volatility with its Applications Peng He A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model and Applications:The Dynamics of At-the-Money Implied Volatility with its Applications Peng He Bücher > Wissenschaft > Mathematik, VDM Verlag Dr. Müller e.K.

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He, Peng: A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model and Applications
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He, Peng: A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model and Applications - neues Buch

ISBN: 9783639176261

ID: 90663261

The Dynamics of At-the-Money Implied Volatility with its Applications The Dynamics of At-the-Money Implied Volatility with its Applications Bücher > Wissenschaft > Mathematik, [PU: VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken]

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A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model And Applications - Peng(?) He (?)
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Peng(?) He (?):
A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model And Applications - Taschenbuch

ISBN: 9783639176261

ID: 9783639176261

A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model And Applications A-Risk-Neutral-Stochastic-Implied-Volatility-Model-And-Applications~~Peng-He Science>Mathematics>Mathematics Paperback, VDM Verlag

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Details zum Buch

Detailangaben zum Buch - A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model and Applications


EAN (ISBN-13): 9783639176261
ISBN (ISBN-10): 363917626X
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2009
Herausgeber: VDM Verlag
68 Seiten
Gewicht: 0,118 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 07.11.2009 16:03:50
Buch zuletzt gefunden am 05.08.2017 15:03:34
ISBN/EAN: 9783639176261

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-639-17626-X, 978-3-639-17626-1


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