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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - Stephan Perng
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Stephan Perng:
Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - neues Buch

2009, ISBN: 9783639340907

ID: 03b8c0fc814a4e32a7fcf9b742991768

Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Prognose von Volatilitäten für verschiedene Aktienmarktindizes. Zur Schätzung der Volatilität wurde das GARCH Modell verwendet, welches jedoch nicht die Vorzeichen der Rendite und die Abhängigkeit zwischen zeitlich lang entfernter Volatilitäten - langes Gedächtnis - berücksichtigt, so dass zusätzlich noch Erweiterungen des GARCH Modells für die Volatilitätsschätzung hinzugezogen wurden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Modelle vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert. Im empirischen Teil werden diese Modelle zur Schätzung und Prognose von Aktienmarktzeitreihen angewendet. Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft 978-3-639-34090-7, VDM

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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - neues Buch

2009, ISBN: 9783639340907

ID: 116786129

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel ´´Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt´´ als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Prognose von Volatilitäten für verschiedene Aktienmarktindizes. Zur Schätzung der Volatilität wurde das GARCH Modell verwendet, welches jedoch nicht die Vorzeichen der Rendite und die Abhängigkeit zwischen zeitlich lang entfernter Volatilitäten - langes Gedächtnis - berücksichtigt, so dass zusätzlich noch Erweiterungen des GARCH Modells für die Volatilitätsschätzung hinzugezogen wurden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Modelle vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert. Im empirischen Teil werden diese Modelle zur Schätzung und Prognose von Aktienmarktzeitreihen angewendet. Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells Buch (dtsch.) Bücher>Sachbücher>Business & Karriere>Wirtschaft, VDM

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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - neues Buch

2009, ISBN: 9783639340907

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Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Prognose von Volatilitäten für verschiedene Aktienmarktindizes. Zur Schätzung der Volatilität wurde das GARCH Modell verwendet, welches jedoch nicht die Vorzeichen der Rendite und die Abhängigkeit zwischen zeitlich lang entfernter Volatilitätenlanges Gedächtnisberücksichtigt, so dass zusätzlich noch Erweiterungen des GARCH Modells für die Volatilitätsschätzung hinzugezogen wurden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Modelle vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert. Im empirischen Teil werden diese Modelle zur Schätzung und Prognose von Aktienmarktzeitreihen angewendet. Bücher / Sozialwissenschaften, Recht & Wirtschaft / Wirtschaft / Volkswirtschaft, [PU: VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken]

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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells - Taschenbuch

ISBN: 3639340906

[SR: 6206185], Taschenbuch, [EAN: 9783639340907], VDM Verlag Dr. Müller, VDM Verlag Dr. Müller, Book, [PU: VDM Verlag Dr. Müller], VDM Verlag Dr. Müller, 403434, Business & Karriere, 467432, Bewerbung, 655640, Bilanzierung & Buchhaltung, 467352, Branchen & Berufe, 467554, E-Business, 467452, Job & Karriere, 467524, Kommunikation & Psychologie, 655610, Kosten & Controlling, 467640, Management, 467752, Marketing & Verkauf, 467784, Personal, 467818, Wirtschaft, 541686, Kategorien, 186606, Bücher, 655518, Finanzmarkt, 655504, Bankwesen & Börse, 655466, Wirtschaft, 288100, Fachbücher, 541686, Kategorien, 186606, Bücher, 655524, Allgemein, 655522, Volkswirtschaftslehre, 655466, Wirtschaft, 288100, Fachbücher, 541686, Kategorien, 186606, Bücher

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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells - Taschenbuch

2011, ISBN: 3639340906

Paperback, [EAN: 9783639340907], VDM Verlag Dr. Müller, VDM Verlag Dr. Müller, Book, [PU: VDM Verlag Dr. Müller], 2011-03-25, VDM Verlag Dr. Müller, Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel Nichtlinearit ten und langes Ged chtnis im Finanzma...., 268153, Economics, 268156, Econometrics, 268159, Economic Conditions, 268160, Economic Policy & Development, 506824, Economic Systems, 268163, History, 268164, International Economics, 268170, Labour, 268173, Macroeconomics, 268176, Microeconomics, 268177, Political Economy, 268178, Theory & Philosophy, 68, Business, Finance & Law, 1025612, Subjects, 266239, Books

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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Prognose von Volatilitäten für verschiedene Aktienmarktindizes. Zur Schätzung der Volatilität wurde das GARCH Modell verwendet, welches jedoch nicht die Vorzeichen der Rendite und die Abhängigkeit zwischen zeitlich lang entfernter Volatilitäten - langes Gedächtnis - berücksichtigt, so dass zusätzlich noch Erweiterungen des GARCH Modells für die Volatilitätsschätzung hinzugezogen wurden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Modelle vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert. Im empirischen Teil werden diese Modelle zur Schätzung und Prognose von Aktienmarktzeitreihen angewendet.

Detailangaben zum Buch - Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt


EAN (ISBN-13): 9783639340907
ISBN (ISBN-10): 3639340906
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2011
Herausgeber: VDM Verlag

Buch in der Datenbank seit 14.10.2008 00:43:26
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ISBN/EAN: 9783639340907

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-639-34090-6, 978-3-639-34090-7


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