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Modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica - Serena Galasso
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Serena Galasso:
Modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica - Taschenbuch

2014, ISBN: 3639657519

ID: 14430956779

[EAN: 9783639657517], Neubuch, [PU: Edizioni Accademiche Italiane Nov 2014], This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Il testo affronta l argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il modello di Black-Scholes e i modelli basati sui tassi a breve, ipotizzando una volatilità costante. La volatilità costante, però, seppur utile a livello dei conti matematici, non risulta pienamente soddisfacente. L obiettivo è allora cercare dei modelli che si avvicinino il più possibile alla realtà. Per far questo si deve riconsiderare quanto spiegato finora e supporre che la volatilità, nei modelli proposti, sia un processo stocastico. Si riprende dunque il modello tipo Black-Scholes e si ipotizza una volatiltà stocastica funzione di due opportuni processi e si costruiscono due approssimazioni per il prezzo delle opzioni europee, analizzando l'ordine di tali approssimazioni. Anche i modelli basati sul tassi di interesse a breve, in particolare il modello Vasicek e il modello CIR vengono ripresi, ipotizzando una volatiltà stocatica e anche per tali processi si costruiranno delle approssimazioni. 108 pp. Italienisch

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Modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica - Serena Galasso
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2014, ISBN: 3639657519

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[EAN: 9783639657517], Neubuch, [PU: Edizioni Accademiche Italiane Nov 2014], This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Il testo affronta l argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il modello di Black-Scholes e i modelli basati sui tassi a breve, ipotizzando una volatilità costante. La volatilità costante, però, seppur utile a livello dei conti matematici, non risulta pienamente soddisfacente. L obiettivo è allora cercare dei modelli che si avvicinino il più possibile alla realtà. Per far questo si deve riconsiderare quanto spiegato finora e supporre che la volatilità, nei modelli proposti, sia un processo stocastico. Si riprende dunque il modello tipo Black-Scholes e si ipotizza una volatiltà stocastica funzione di due opportuni processi e si costruiscono due approssimazioni per il prezzo delle opzioni europee, analizzando l'ordine di tali approssimazioni. Anche i modelli basati sul tassi di interesse a breve, in particolare il modello Vasicek e il modello CIR vengono ripresi, ipotizzando una volatiltà stocatica e anche per tali processi si costruiranno delle approssimazioni. 108 pp. Italienisch

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2014, ISBN: 9783639657517

[ED: Softcover], [PU: Edizioni Accademiche Italiane], Il testo affronta l argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il modello di Black-Scholes e i modelli basati sui tassi a breve, ipotizzando una volatilità costante. La volatilità costante, però, seppur utile a livello dei conti matematici, non risulta pienamente soddisfacente. L obiettivo è allora cercare dei modelli che si avvicinino il più possibile alla realtà. Per far questo si deve riconsiderare quanto spiegato finora e supporre che la volatilità, nei modelli proposti, sia un processo stocastico. Si riprende dunque il modello tipo Black-Scholes e si ipotizza una volatiltà stocastica funzione di due opportuni processi e si costruiscono due approssimazioni per il prezzo delle opzioni europee, analizzando l'ordine di tali approssimazioni. Anche i modelli basati sul tassi di interesse a breve, in particolare il modello Vasicek e il modello CIR vengono ripresi, ipotizzando una volatiltà stocatica e anche per tali processi si costruiranno delle approssimazioni.2014. 108 S. 220 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, [SC: 0.00]

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ISBN: 9783639657517

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Galasso Serena, Paperback, Italian-language edition, Pub by OmniScriptum GmbH & Co. KG Books, Mathematics~~Probability & Statistics~~General, Modelli-per-i-tassi-di-interesse-a-volatilit-stocastica~~Galasso-Serena, 999999999, Modelli per i tassi di interesse a volatilit stocastica, Galasso Serena, 3639657519, OmniScriptum GmbH & Co. KG, , , , , OmniScriptum GmbH & Co. KG

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2014, ISBN: 3639657519

ID: 14459219180

[EAN: 9783639657517], Neubuch, [PU: Edizioni Accademiche Italiane], This item is printed on demand for shipment within 3 working days.

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Details zum Buch

Detailangaben zum Buch - Modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica


EAN (ISBN-13): 9783639657517
ISBN (ISBN-10): 3639657519
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2014
Herausgeber: Edizioni Accademiche Italiane Nov 2014

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ISBN/EAN: 9783639657517

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-639-65751-9, 978-3-639-65751-7


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