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Liquiditätsrisikosteuerung in Kreditinstituten durch Stresstests - Taschenbuch

2010, ISBN: 9783640674114

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Schatten von Mar… Mehr…

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2010

ISBN: 3640674111

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Schatten von Mar… Mehr…

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Details zum Buch
Liquiditätsrisikosteuerung in Kreditinstituten - Stresstests

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Schatten von Marktpreis-, Zinsänderungs- und Kreditrisiken wurde dem Liquiditätsrisiko lange Zeit lediglich eine geringe Aufmerksamkeit geschenkt. In Folge der Finanzkrise erfuhr das Liquiditätsrisiko ein Art von Renaissance. Es wurden zahlreiche Publikationen veröffentlicht, die Empfehlungen zur Messung, Steuerung und Kontrolle von bankbetrieblichen Liquiditätsrisiken enthielten. Die Arbeit gibt in Kapitel 2 eine Einführung zum bankbetrieblichen Liquiditätsrisiko. Dabei werden die Besonderheiten bankbetrieblicher Liquidität und die damit einhergehenden Risiken näher untersucht. Insbesondere die unterschiedlichen Ausprägungsformen nehmen in der Liquiditätsrisikosteuerung eine herausragende Stellung ein. Dabei ist eine trennscharfe Abgrenzung der unterschiedlichen Formen nur bedingt möglich. Nationale aufsichtsrechtliche Regularien, denen Institute bei der Liquiditätsrisikosteuerung ausgesetzt sind, stellen den Übergang zum Schwerpunkt - Stresstests - der Arbeit (Kapitel 3 und 4) dar. Aufsichtsrechtliche Anforderungen im Bereich von Stresstests und deren wachsende Bedeutung in der Liquiditätsrisikosteuerung sind die Grundlagen, bevor anschließend die unterschiedlichen Ausprägungsformen von Stresstests beschrieben werden. Dabei handelt es sich vorwiegend um historische, hypothetische und hybride Szenarien. Eine besondere Form stellen die reversen Stresstests dar. Diese liefern der Liquiditätsrisikosteuerung enorm wichtige Erkenntnisse und zeigen auf, welcher Maximalwirkung das Institut standhält. In Kapitel 4 soll der Bezug zur Praxis hergestellt werden. Dies geschieht anhand eines Fallbeispiels. Zunächst werden deren institutsspezifische Liquiditätsrisikofaktoren analysiert, bevor plausible exogene und endogene Stressszenarien entwickelt werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Auswirkung der formulierten Szenarien auf die Ertrags- und Liquiditätslage der Sparkasse. Der Liquiditätsnotfallplan rundet die Stressszenarien ab. Es werden unter-schiedliche Maßnahmen genannt. Welche Maßnahmen ergriffen werden, sollte sich dabei an der "Schwere der Liquiditätskrise" ausrichten.

Detailangaben zum Buch - Liquiditätsrisikosteuerung in Kreditinstituten - Stresstests


EAN (ISBN-13): 9783640674114
ISBN (ISBN-10): 3640674111
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2011
Herausgeber: GRIN Verlag
76 Seiten
Gewicht: 0,125 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 2011-06-24T17:55:12+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2015-03-02T09:34:26+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783640674114

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-640-67411-1, 978-3-640-67411-4


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