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Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann
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Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann - Taschenbuch

2010, ISBN: 9783642077920

Series Editor: Schonbucher, Philip J. Springer Berlin Heidelberg, Taschenbuch, Auflage: Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2002, 336 Seiten, Publiziert: 2010-02-19T00:00:01Z, Produktg… Mehr…

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2010, ISBN: 9783642077920

Series Editor: Schonbucher, Philip J. Springer Berlin Heidelberg, Taschenbuch, Auflage: Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2002, 336 Seiten, Publiziert: 2010-02-19T00:00:01Z, Produktg… Mehr…

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Klaus Sandmann (Editor), Philip J. Schönbucher (Editor):
Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann - Taschenbuch

2010

ISBN: 9783642077920

Gebundene Ausgabe

Wiley, 2003-06-13. Hardcover. Like New. New. In shrink wrap., Wiley, 2003-06-13, 5, Gabler, 2010. Paperback. New. 263 pages. German language. 8.20x5.80 inches., Gabler, 2010, 6, Sprin… Mehr…

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Klaus Sandmann:
Advances in Finance and Stochastics - Taschenbuch

ISBN: 9783642077920

Paperback, [PU: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG], In many areas of finance and stochastics, significant advances have been made since this field of research was opened… Mehr…

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Klaus Sandmann; Philip J. Schönbucher:
Advances in Finance and Stochastics - Taschenbuch

2010, ISBN: 9783642077920

Essays in Honour of Dieter Sondermann, Buch, Softcover, Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2002, [PU: Springer Berlin], Springer Berlin, 2010

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Details zum Buch
Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann

In many areas of finance and stochastics, significant advances have been made since this field of research was opened by Black, Scholes and Merton in 1973. This volume contains a collection of original articles by a number of highly distinguished authors, on research topics that are currently in the focus of interest of both academics and practitioners.

Detailangaben zum Buch - Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann


EAN (ISBN-13): 9783642077920
ISBN (ISBN-10): 3642077927
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Sandmann, Klaus, Springer Berlin Heidelberg
336 Seiten
Gewicht: 0,509 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2010-05-15T10:10:33+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-08-12T10:43:19+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783642077920

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-642-07792-7, 978-3-642-07792-0
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: sandmann, sandman, merton, schönbucher, söndermann
Titel des Buches: sondermann, dieter, finance


Daten vom Verlag:

Autor/in: Klaus Sandmann; Philip J. Schönbucher
Titel: Advances in Finance and Stochastics - Essays in Honour of Dieter Sondermann
Verlag: Springer; Springer Berlin
312 Seiten
Erscheinungsjahr: 2010-12-04
Berlin; Heidelberg; DE
Gedruckt / Hergestellt in Niederlande.
Gewicht: 0,516 kg
Sprache: Englisch
53,49 € (DE)
54,99 € (AT)
59,00 CHF (CH)
POD
XX, 312 p.

BC; Public Economics; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor; Verstehen; Arbitrage; Finance; Hedging; Measure; Probability space; Stochastic Processes; disorder problem; modeling; stochastic process; quantitative finance; Probability Theory and Stochastic Processes; Quantitative Finance; Public Economics; Probability Theory; Mathematics in Business, Economics and Finance; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Stochastik; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; BB

F. Delbaen: Coherent Risk Measures on General Probability Spaces.- H. Föllmer/A. Schied: Robust Preferences and Convex Measures of Risk.- P. Embrechts/S.Y. Novak: Long Head-Runs and Long Match Patterns.- J. Werner: Factor Pricing in Multidate Security Markets.- J.-C. Duan/S.R. Pliska: Option Pricing for Co-Integrated Assets.- D.B. Madan/F. Milne/R.J. Elliott: Incomplete Diversification and Asset Pricing.- Y.M. Kabanov/C. Stricker: Hedging of Contingent Claims under Transaction Costs.- R. Frey/P. Patie: Risk Management for Derivatives in Illiquid Markets: A Simulation Study.- L.-C.-G. Rogers/O. Zane: A Simple Model of Liquidity Effects.- R. Bhar/C. Chiarella/W. Runggaldier: Estimation in Models of the Instantaneous Short Term Interest Rate by Use of a Dynamic Bayesian Algorithm.- E. Schlögl: Arbitrage-Free Interpolation in Models of Market Observable Interest Rates.- J. A. Nielsen/K. Sandmann: The Fair Premium of an Equity-Linked Life and Pension Insurance.- M. Schweizer: On Bermudan Options.- L.A. Shepp/A.N. Shiryaev/A. Sulem: A Barrier Version of the Russian Option.- K. Schürger: Laplace Transforms and Suprema of Stochastic Processes.- G. Peskir/A.N. Shiryaev: Solving the Poisson Disorder Problem.

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