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The Basel II Risk Parameters / Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management / Robert Rauhmeier (u. a.) / Buch / HC runder Rücken kaschiert / xiv / Englisch / 2011 - Rauhmeier, Robert
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Rauhmeier, Robert:

The Basel II Risk Parameters / Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management / Robert Rauhmeier (u. a.) / Buch / HC runder Rücken kaschiert / xiv / Englisch / 2011 - gebunden oder broschiert

2011, ISBN: 9783642161131

[ED: Gebunden], [PU: Springer Berlin], The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is… Mehr…

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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management Bernd Engelmann Editor
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management Bernd Engelmann Editor - neues Buch

ISBN: 9783642161131

The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practi… Mehr…

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Rauhmeier, Robert (Herausgeber); Engelmann, Bernd (Herausgeber):
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2011

ISBN: 3642161138

2nd ed. 2011 Gebundene Ausgabe Finanz, Finanzmathematik, Mathematik / Finanzmathematik, Finanzwirtschaft, Makroökonomie, Ökonomik / Makroökonomik, Business / Management, Management, Öko… Mehr…

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2011, ISBN: 3642161138

[EAN: 9783642161131], Neubuch, [PU: Springer Berlin Heidelberg], FINANZ FINANZMATHEMATIK MATHEMATIK FINANZWIRTSCHAFT MAKROÖKONOMIE ÖKONOMIK MAKROÖKONOMIK BUSINESS MANAGEMENT ÖKONOMETRIE S… Mehr…

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2011, ISBN: 9783642161131

[ED: Gebunden], [PU: Springer Berlin Heidelberg], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Insights into credit portfolio models an… Mehr…

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management Bernd Engelmann Editor
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

9783642161131


The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.

Detailangaben zum Buch - The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management Bernd Engelmann Editor


EAN (ISBN-13): 9783642161131
ISBN (ISBN-10): 3642161138
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2011
Herausgeber: Springer Berlin Heidelberg Core >2 >T
426 Seiten
Gewicht: 0,755 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2009-03-14T02:19:26+01:00 (Berlin)
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ISBN/EAN: 9783642161131

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-642-16113-8, 978-3-642-16113-1
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: bernd engelmann, engelman, rauh, bernd rau, robert rau
Titel des Buches: validation, basel, risk management, stress management

Daten vom Verlag:

Autor/in: Bernd Engelmann; Robert Rauhmeier
Titel: The Basel II Risk Parameters - Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Verlag: Springer; Springer Berlin
426 Seiten
Erscheinungsjahr: 2011-04-18
Berlin; Heidelberg; DE
Sprache: Englisch
117,69 € (DE)
120,99 € (AT)
130,00 CHF (CH)
Available
XIV, 426 p.

BB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Finanzenwesen und Finanzindustrie; Verstehen; Wirtschaft; Basel II; Basle II; Credit Risk Management; Defaut Probability Estimation; Exposure at Default Estimation; Loss Given Default Estimation; quantitative finance; Financial Economics; Management; Mathematics in Business, Economics and Finance; Econometrics; Management und Managementtechniken; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; BC

Statistical Methods to Develop Rating Models.- Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures.- The Shadow Rating Approach - Experience from Banking Practice.- Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios.- Transition Matrices: Properties and Estimation Methods.- A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk.- Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach.- Estimating Loss Given Default - Experiences from Banking Practice.- Possibilities of Estimating Exposures.- EAD Estimates for Facilities with Explicit Limits.- Validation of Banks' Internal Rating Systems - A Supervisory Perspective.- Measures of a Rating' s Discriminative Power - Applications and Limitations.- Statistical Approaches to PD Validation.- PD-Validation - Experience from Banking Practice.- Development of Stress Tests for Credit Portfolios.- Risk Management of Loans and Guarantees.- Risk Management of Loans with Embedded Options.
Insights into credit portfolio models and the Basel II framework Diverse perspectives through articles from supervisors, researchers and practitioners New edition: With 3 additional chapters on loan risk management
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