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Noel Boka:

Autokorrelationen in der historischen Simulation - Erstausgabe

2018, ISBN: 9783658211073

Taschenbuch

Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken, Buch, Softcover, 1. Aufl. 2018, Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessu… Mehr…

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Autokorrelationen in der historischen Simulation - Taschenbuch

2018, ISBN: 9783658211073

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach de… Mehr…

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Autokorrelationen in der historischen Simulation - Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken - Taschenbuch

2018

ISBN: 9783658211073

[ED: Taschenbuch], [PU: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 210x148 mm, 113, [GW: 1806g], 1. Aufl. 2018

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Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken, Buch, Softcover, 1. Aufl. 2018, [PU: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH], Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2018

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Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken, [ED: 1], 1. Aufl. 2018, Softcover, Buch, [PU: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH]

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Details zum Buch

Detailangaben zum Buch - Autokorrelationen in der historischen Simulation


EAN (ISBN-13): 9783658211073
ISBN (ISBN-10): 3658211075
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2018
Herausgeber: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

Buch in der Datenbank seit 2018-04-04T10:57:17+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2022-03-03T20:05:31+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783658211073

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-658-21107-5, 978-3-658-21107-3


Daten vom Verlag:

Autor/in: Noel Boka
Titel: Business, Economics, and Law; Autokorrelationen in der historischen Simulation - Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
Verlag: Springer Gabler; Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
113 Seiten
Erscheinungsjahr: 2018-03-13
Wiesbaden; DE
Gedruckt / Hergestellt in Niederlande.
Gewicht: 1,806 kg
Sprache: Deutsch
49,99 € (DE)
51,39 € (AT)
55,50 CHF (CH)
POD
XVII, 113 S. 15 Abb.

BC; Book; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Management und Managementtechniken; Verstehen; Wirtschaft; Zinsrisikomanagement; Stationarität; Verschachtelte Haltedauern; Value at Risk; Barwertige Zinsrisikomessung; Backtesting; banking; C; Risk Management; Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurance; Banking; Risk Management; Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance; Financial Services; Economics and Finance; Risikobewertung; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Finanzen; EA

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung.- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation.- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen.- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte.- Bereinigung von Autokorrelationen.

Eine wirtschaftswissenschaftliche Studie

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