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Hedge Fund Returns: An Assessment of Their Statistical Properties, Predictability and Exposures to Economic Risks - Christian Wegener
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Hedge Fund Returns: An Assessment of Their Statistical Properties, Predictability and Exposures to Economic Risks - Taschenbuch

2011, ISBN: 3832527397

[SR: 3040781], Paperback, [EAN: 9783832527396], Logos Verlag Berlin GmbH, Logos Verlag Berlin GmbH, Book, [PU: Logos Verlag Berlin GmbH], 2011-01-30, Logos Verlag Berlin GmbH, The present… Mehr…

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2011

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[SR: 2236373], Paperback, [EAN: 9783832527396], Logos Verlag Berlin GmbH, Logos Verlag Berlin GmbH, Book, [PU: Logos Verlag Berlin GmbH], 2011-01-30, Logos Verlag Berlin GmbH, The present… Mehr…

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ISBN: 9783832527396

[ED: Taschenbuch], [PU: Logos Berlin], DE, [SC: 3.00], Neuware, gewerbliches Angebot, [GW: 500g], Banküberweisung, Internationaler Versand

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Hedge fund returns

The present work advances the research on hedge fund returns in three main areas. Firstly, their statistical properties are assessed in order to understand by what degree the returns of this alternative asset class are subject to nonâ€normality, autocorrelation and heteroscedasticity. Secondly, stateâ€ofâ€theâ€art econometric approaches are used for the purpose of analyzing whether and to what extent monthly hedge fund returns are forecastable. Thirdly, an effort is made to identify and explain which economic risks affect the performance of the different hedge fund strategy styles in which way.The empirical results suggest that monthly hedge fund returns are forecastable by means of multivariate regression models which rely on economic predictors such as changes in interest rates or changes in business outlooks. Accounting for the fact that hedge fund returns are nonâ€normally distributed, heteroscedastic and timeâ€varying in their exposure to pervasive risk factors, the devised econometric models are found to deliver significant outâ€ofsample predictive power. The thesis at hand also documents that the interdependencies between the monthly changes of envisaged risk factors and the subsequent hedge fund returns remain remarkably stable throughout time. In essence, the performance of hedge funds appears to be sensitive to common business cycle movements.Altogether, the results are relevant to researchers in search of a description and application of contemporary return prediction methods as well as to investors in need of a better understanding of the drivers o

Detailangaben zum Buch - Hedge fund returns


EAN (ISBN-13): 9783832527396
ISBN (ISBN-10): 3832527397
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2011
Herausgeber: Logos Verlag

Buch in der Datenbank seit 2011-11-06T11:04:39+01:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2022-03-06T11:28:52+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783832527396

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8325-2739-7, 978-3-8325-2739-6
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: wegener, christian wege
Titel des Buches: exposures


Daten vom Verlag:

Autor/in: Christian Wegener
Titel: Hedge fund returns - An assessment of their statistical properties, predictability and exposures to economic risks
Verlag: Logos Berlin
Erscheinungsjahr: 2011-01-30
Gedruckt / Hergestellt in Deutschland.
Sprache: Englisch
42,50 € (DE)
43,70 € (AT)
Available

BC; PB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Return predictability; Risk factors; Meta hedge fund indices; Non-parametric estimation; Break point model; RWTH Aachen; 2010


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