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Dynamic Strategy and Performance of German Mutual Fund Managers - neues Buch

2008, ISBN: 9783836696371

Die Messung des Anlageerfolgs von Fondmanagern ist ein sowohl für Praktiker als auch für Forscher herausforderndes Thema. Das Ziel beider Gruppen ist nachhaltig erfolgreiche Manager, gute… Mehr…

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ISBN: 9783836696371

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Details zum Buch
Dynamic Strategy and Performance of German Mutual Fund Managers

Die Messung des Anlageerfolgs von Fondmanagern ist ein sowohl für Praktiker als auch für Forscher herausforderndes Thema. Das Ziel beider Gruppen ist nachhaltig erfolgreiche Manager, gute Performer, zu identifizieren. Die meisten Performancemaße beruhen auf der Annahme des konstanten Risikos über die Messungsperiode. Das Risiko wird wiederum als das Beta aus dem Capital Asset Pricing Model erfasst. Als Erweiterung solcher Modelle werden zusätzliche Faktoren, maßgeschnittene Benchmarks oder Nichtliniearitäten zwischen Risiken und Renditen erfasst usw. Die Dynamik der Wirtschaft und Kapitalmärkten ist für die Zwecke der Performancemessung von Ferson und Schaft in ein Modell eingeführt. Das Beta aus diesem Modell ist auf die Marktbedingungen bedingt und Fondsrenditen werden somit gegen eine dynamische Benchmark gemessen. Diese Studie berichtet aus einem solchen Modell ergebene Performancemaße (sog. "Conditional Alphas") für 1192 deutsche Aktien- und Rentenmanager. Diese werden auch mit CAPM-basierten Alphas auf Persistenz verglichen. Zusätzlich wird die Fähigkeit des Managers richtig auf die verändernden Marktbedingungen zu reagieren aus der Dynamik des Beta extrahiert. Die Marktentwicklung wird durch vier anerkannte Indikatoren abgebildet (kurzfristiger Zins, Dividendenrendite, Laufzeitspread und Bonitätsspread). Die Ergebnisse befürworten die Nutzung von Modellen mit bedingtem Beta anstelle vom CAPM. Die Existenz einer dynamischen Investmentstrategie wurde anhand der Indikatoren bewiesen. Zum Schluss werden anhand der Erfahrungen aus dieser Studie konkrete Empfehlungen für die Erforschung von Performance anhand ähnlicher Modelle gegeben.

Detailangaben zum Buch - Dynamic Strategy and Performance of German Mutual Fund Managers


EAN (ISBN-13): 9783836696371
ISBN (ISBN-10): 3836696371
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Diplomica Verlag
104 Seiten
Gewicht: 0,266 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2010-10-08T08:25:49+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2020-06-15T13:09:25+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783836696371

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8366-9637-1, 978-3-8366-9637-1


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