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Über das Werk

AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL (ISBN: 9783843356930) erhebt sich als wegweisende Studie in der Finanzmathematik, die das Pricing amerikanischer Optionen in einem Sprungdiffusionsrahmen vertieft untersucht. Der Band, verfasst von Jeremy Berros, beleuchtet, wie Diskontinuitäten und Sprünge in Kursprozessen die Bewertungslogik verändern und klassische Modelle erweitern. Die Arbeit greift historische Entwicklungen der Optionspreisbildung auf und zeigt, wie Modelle mit Sprüngen realistische Marktverhalten besser abbilden können, wodurch sie eine zentrale Referenz für Forscher und Praktiker wird, die Risiken und Chancen in volatilen Märkten verstehen möchten.

Zusammenfassung

In diesem Werk wird der amerikanische Optionspreis in einem Jump-Diffusion-Prozess systematisch modelliert und analysiert. Der Autor führt in die Grundlagen der Sprungdiffusionsprozesse ein und erläutert, warum herkömmliche Black-Scholes-Ansätze bei Sprüngen versagen. Es folgt eine detaillierte Herleitung von Bewertungsformeln für amerikanische Optionen, wobei Heuristiken, numerische Verfahren und analytische Näherungen miteinander verzahnt werden. Praktische Algorithmen zur Implementierung, Stability-Analysen und Szenario-basiertes Risikomanagement ergänzen die theoretischen Ergebnisse. Der Band richtet sich an Forschende, Studierende der Finanzmathematik und Fachleute, die robuste Pricing-Methoden in Märkten mit abrupten Kursänderungen benötigen.

Über den Autor

Jeremy Berros zeichnet sich durch eine klare, analytische Schreibweise aus, mit der komplexe Modelle der Finanzmathematik zugänglich und dennoch präzise dargestellt werden. Die Arbeit spiegelt eine Kombination aus theoretischer Fundierung und praktischer Relevanz wider, wodurch der Autor sowohl in akademischen Kreisen als auch in der Praxis wahrgenommen wird. Berros’ Fokus auf Jump-Diffusion-Modelle positioniert ihn als wichtigen Stimmenzertreter in der Frage, wie Sprünge Marktpreisbildung beeinflussen.

Kurz gefasst

AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL liefert eine gründliche, gut belegte Auseinandersetzung mit der Bewertung amerikanischer Optionen in Modellen mit Sprungdiffusion. Das Werk verbindet theoretische Tiefe mit praktischer Anwendbarkeit, bleibt dabei klar und verständlich formuliert und setzt neue Maßstäbe für Forschung und Praxis in Märkten mit plötzlichen Kursbewegungen.

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AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL ÉVALUATION D''OPTION AMÉRICAINE DANS UN MODÈLE DE DIFFUSION AVEC SAUTS - Jeremy Berros
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AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL ÉVALUATION D''OPTION AMÉRICAINE DANS UN MODÈLE DE DIFFUSION AVEC SAUTS - neues Buch

2010, ISBN: 9783843356930

Kartoniert, 60 Seiten, 220mm x 150mm x 4mm, Sprache(n): eng Many alternative models have been developed lately to generalize the Black-Scholes option pricing model in order to incorporate… Mehr…

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AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL | ÉVALUATION D'OPTION AMÉRICAINE DANS UN MODÈLE DE DIFFUSION AVEC SAUTS | Jeremy Berros | Taschenbuch | 60 S. | Englisch | 2010 | EAN 9783843356930 - Berros, Jeremy
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2010, ISBN: 9783843356930

gewerbliches Angebot, [SC: 0.00], Neuware, [PU: LAP LAMBERT Academic Publishing], 60, [GW: 107g], [ED: Taschenbuch], DE, Many alternative models have been developed lately to generalize t… Mehr…

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AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL: ÉVALUATION D'OPTION AMÉRICAINE DANS UN MODÈLE DE DIFFUSION AVEC SAUTS - Taschenbuch

2010

ISBN: 9783843356930

LAP LAMBERT Academic Publishing, Paperback, 60 Seiten, Publiziert: 2010-09-27T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, 0.23 kg, Recht, Kategorien, Bücher, Wirtschaftslehre, Wirtschaft, Business & … Mehr…

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AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL - Erstausgabe

2010, ISBN: 9783843356930

Taschenbuch

[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: LAP LAMBERT Academic Publishing], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Berro… Mehr…

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LAP LAMBERT Academic Publishing, Taschenbuch, 60 Seiten, Publiziert: 2010-09-27T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, 0.23 kg, Recht, Kategorien, Bücher, Wirtschaftslehre, Wirtschaft, Business … Mehr…

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL: ÉVALUATION D'OPTION AMÉRICAINE DANS UN MODÈLE DE DIFFUSION AVEC SAUTS
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

9783843356930

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AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL (ISBN: 9783843356930) erhebt sich als wegweisende Studie in der Finanzmathematik, die das Pricing amerikanischer Optionen in einem Sprungdiffusionsrahmen vertieft untersucht. Der Band, verfasst von Jeremy Berros, beleuchtet, wie Diskontinuitäten und Sprünge in Kursprozessen die Bewertungslogik verändern und klassische Modelle erweitern. Die Arbeit greift historische Entwicklungen der Optionspreisbildung auf und zeigt, wie Modelle mit Sprüngen realistische Marktverhalten besser abbilden können, wodurch sie eine zentrale Referenz für Forscher und Praktiker wird, die Risiken und Chancen in volatilen Märkten verstehen möchten.

Zusammenfassung

In diesem Werk wird der amerikanische Optionspreis in einem Jump-Diffusion-Prozess systematisch modelliert und analysiert. Der Autor führt in die Grundlagen der Sprungdiffusionsprozesse ein und erläutert, warum herkömmliche Black-Scholes-Ansätze bei Sprüngen versagen. Es folgt eine detaillierte Herleitung von Bewertungsformeln für amerikanische Optionen, wobei Heuristiken, numerische Verfahren und analytische Näherungen miteinander verzahnt werden. Praktische Algorithmen zur Implementierung, Stability-Analysen und Szenario-basiertes Risikomanagement ergänzen die theoretischen Ergebnisse. Der Band richtet sich an Forschende, Studierende der Finanzmathematik und Fachleute, die robuste Pricing-Methoden in Märkten mit abrupten Kursänderungen benötigen.

Über den Autor

Jeremy Berros zeichnet sich durch eine klare, analytische Schreibweise aus, mit der komplexe Modelle der Finanzmathematik zugänglich und dennoch präzise dargestellt werden. Die Arbeit spiegelt eine Kombination aus theoretischer Fundierung und praktischer Relevanz wider, wodurch der Autor sowohl in akademischen Kreisen als auch in der Praxis wahrgenommen wird. Berros’ Fokus auf Jump-Diffusion-Modelle positioniert ihn als wichtigen Stimmenzertreter in der Frage, wie Sprünge Marktpreisbildung beeinflussen.

Kurz gefasst

AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL liefert eine gründliche, gut belegte Auseinandersetzung mit der Bewertung amerikanischer Optionen in Modellen mit Sprungdiffusion. Das Werk verbindet theoretische Tiefe mit praktischer Anwendbarkeit, bleibt dabei klar und verständlich formuliert und setzt neue Maßstäbe für Forschung und Praxis in Märkten mit plötzlichen Kursbewegungen.

Detailangaben zum Buch - AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL: ÉVALUATION D'OPTION AMÉRICAINE DANS UN MODÈLE DE DIFFUSION AVEC SAUTS


EAN (ISBN-13): 9783843356930
ISBN (ISBN-10): 3843356939
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: LAP LAMBERT Academic Publishing
60 Seiten
Gewicht: 0,106 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2008-01-19T05:55:38+01:00 (Berlin)
Buch zuletzt gefunden am 2025-03-17T15:20:57+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783843356930

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8433-5693-9, 978-3-8433-5693-0
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Titel des Buches: modele, saut dans, jump, option pricing

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