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AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL - ÉVALUATION D'OPTION AMÉRICAINE DANS UN MODÈLE DE DIFFUSION AVEC SAUTS - Berros, Jeremy
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AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL - ÉVALUATION D'OPTION AMÉRICAINE DANS UN MODÈLE DE DIFFUSION AVEC SAUTS - Taschenbuch

2010, ISBN: 9783843356930

[ED: Taschenbuch / Paperback], [PU: LAP Lambert Academic Publishing], Many alternative models have been developed lately to generalize the Black-Scholes option pricing model in order to i… Mehr…

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American Option Pricing in a Jump-Diffusion Model (Paperback) - Taschenbuch

2010, ISBN: 3843356939

[EAN: 9783843356930], Neubuch, [PU: LAP Lambert Academic Publishing, Germany], Language: English. Brand new Book. Many alternative models have been developed lately to generalize the Blac… Mehr…

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ISBN: 9783843356930

Taschenbuch, [EAN: 9783843356930], LAP LAMBERT Academic Publishing, LAP LAMBERT Academic Publishing, Book, [PU: LAP LAMBERT Academic Publishing], LAP LAMBERT Academic Publishing, 572682, … Mehr…

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2002, ISBN: 9783843356930

Many alternative models have been developed lately to generalize the Black-Scholes option pricing model in order to incorporate more empirical features. Brownian motion and normal distrib… Mehr…

Nr. OODCKP549F3. Versandkosten:, Lieferzeit: 5 Tage, DE. (EUR 0.00)


Details zum Buch
AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL: ÉVALUATION D'OPTION AMÉRICAINE DANS UN MODÈLE DE DIFFUSION AVEC SAUTS

Many alternative models have been developed lately to generalize the Black-Scholes option pricing model in order to incorporate more empirical features. Brownian motion and normal distribution have been used in this Black-Scholes option-pricing framework to model the return of assets. However, two main points emerge from empirical investigations: (i) the leptokurtic feature that describes the return distribution of assets as having a higher peak and two asymmetric heavier tails than those of the normal distribution, and (ii) an empirical phenomenon called "volatility smile" in option markets. Among the recent models that addressed the aforementioned issues is that of Kou (2002), which allows the price of the underlying asset to move according to both Brownian increments and double-exponential jumps. The aim of this thesis is to develop an analytic pricing expression for American options in this model that enables us to e±ciently determine both the price and related hedging parameters.

Detailangaben zum Buch - AMERICAN OPTION PRICING IN A JUMP-DIFFUSION MODEL: ÉVALUATION D'OPTION AMÉRICAINE DANS UN MODÈLE DE DIFFUSION AVEC SAUTS


EAN (ISBN-13): 9783843356930
ISBN (ISBN-10): 3843356939
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: LAP LAMBERT Academic Publishing
60 Seiten
Gewicht: 0,106 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2008-01-19T05:55:38+01:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2020-07-28T17:30:31+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783843356930

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8433-5693-9, 978-3-8433-5693-0


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