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Extraction of Market Expectations from Option Prices - Carlos Alberto Palomino Lazo
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Carlos Alberto Palomino Lazo:
Extraction of Market Expectations from Option Prices - Taschenbuch

2011, ISBN: 3845422343

ID: 10409415358

[EAN: 9783845422343], Neubuch, [PU: Lap Lambert Acad. Publ. Okt 2011], This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - This book estimates risk neutral parameters of a jump diffusion model, as in Bates (1991), implicit in the option prices on the S&P500 futures over the period 2006-2008. Additionally, it investigates the extent to which market participants anticipated the financial market crash of 2008. We find that high levels of skewness premium are detectable in the short maturity out-of-the-money put options as early as July 2007. Nevertheless, market expectations of an extreme downturn subsided after the collapse of Bear Stearns in April 2008. Overall, our findings indicate that the estimated parameters show the presence of crash expectations prior to September 2008 but there is no evidence that the magnitude of the crash was predictable. 96 pp. Englisch

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Extraction of Market Expectations from Option Prices - Carlos Alberto Palomino Lazo
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Carlos Alberto Palomino Lazo:
Extraction of Market Expectations from Option Prices - neues Buch

2008, ISBN: 9783845422343

ID: 332a73de9673dfd9e13bd0de16971b6f

This book estimates risk neutral parameters of a jump diffusion model, as in Bates (1991), implicit in the option prices on the S&P500 futures over the period 2006-2008. Additionally, it investigates the extent to which market participants anticipated the financial market crash of 2008. We find that high levels of skewness premium are detectable in the short maturity out-of-the-money put options as early as July 2007. Nevertheless, market expectations of an extreme downturn subsided after the collapse of Bear Stearns in April 2008. Overall, our findings indicate that the estimated parameters show the presence of crash expectations prior to September 2008 but there is no evidence that the magnitude of the crash was predictable. Buch / Broschur

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Extraction Of Market Expectations From Option Prices - Carlos Alberto Palomino Lazo, Aimée R. Kanyankogote
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Carlos Alberto Palomino Lazo, Aimée R. Kanyankogote:
Extraction Of Market Expectations From Option Prices - gebrauchtes Buch

ISBN: 9783845422343

ID: 9783845422343

Carlos Alberto Palomino Lazo, Aimée R. Kanyankogote, Paperback, English-language edition, Pub by AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG. Books, Business & Economics~~General, Extraction-of-Market-Expectations-from-Option-Prices~~Carlos-Alberto-Palomino-Lazo, 999999999, Extraction Of Market Expectations From Option Prices, Carlos Alberto Palomino Lazo, Aimée R. Kanyankogote, 3845422343, AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG., , , , , AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG.

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Palomino Lazo, Carlos Alberto / Kanyankogote, Aimée R.:
Extraction of Market Expectations from Option Prices - Taschenbuch

ISBN: 3845422343

Gebundene Ausgabe, ID: 11117270

Evidence from the 2008 Financial Crisis - Buch, gebundene Ausgabe, 96 S., Beilagen: Paperback, Erschienen: 2011 LAP Lambert Acad. Publ.

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2011, ISBN: 3845422343

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Evidence from the 2008 Financial Crisis - Buch, gebundene Ausgabe, 96 S., Beilagen: Paperback, Erschienen: 2011 LAP Lambert Acad. Publ.

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