Vom Zins zur Option - neues Buch

EAN (ISBN-13): 9783663056966
Erscheinungsjahr: 2013
Herausgeber: Gabler Verlag

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ISBN/EAN: 9783663056966

ISBN - alternative Schreibweisen:
978-3-663-05696-6
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Titel des Buches: option

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Daten vom Verlag:

Titel: Vom Zins zur Option - Finanzmathematik in der Bankpraxis
Verlag: Gabler Verlag; Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Erscheinungsjahr: 2013-04-17
Wiesbaden; DE
Sprache: Deutsch
39,99 € (DE)
39,99 € (AT)
50,00 CHF (CH)
Available

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1. Grundlagen der Finanztheorie.- 1.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten.- 1.1.1 Einführung von Gegenwartswerten.- 1.1.2 Grundlagen der Investitionsentscheidung.- 1.2 Berechnung von Gegenwartswerten.- 1.2.1 Gegenwartswerte bei mehreren Perioden.- 1.2.2 Gegenwartswerte bei Annuitäten.- 1.3 Gegenwartswerte bei Aktien und Anleihen.- 1.3.1 Gegenwartswerte bei Anleihen.- 1.3.2 Bewertung von Aktien.- 2. Finanzmathematik.- 2.1 Grundlagen der Effektivverzinsung.- 2.2 Verzinsung von Geldmarktpapieren.- 2.2.1 Diskontpapiere.- 2.2.2 Einmalige Zinszahlung bei Fälligkeit.- 2.3 Effektivverzinsung bei Anleihen mit glatter Restlaufzeit.- 2.3.1 Endfällige Anleihen.- 2.3.2 Anleihen mit besonderen Tilgungsformen.- 2.3.3 Fallstudie Neuemissionen.- 2.3.4 Effektivverzinsung unter Steuergesichtspunkten.- 2.4 Bedeutung der Zinsstrukturkurve.- 2.4.1 Spot Rates und Forward Rates.- 2.4.2 Spot Rates als Bewertungskriterium.- 2.5 Zinsänderungsrisiko.- 2.5.1 Sensitivitätsanalyse.- 2.5.2 Duration.- 2.5.3 Convexität (Convexity).- 2.6 Effektivverzinsung bei gebrochenen Laufzeiten.- 2.6.1 Stückzinsen.- 2.6.2 Grundsätzliche Analyse.- 2.6.3 Unterschiedliche Usancen.- 3. Anwendung bei Finanzinnovationen.- 3.1 Forward Rate Agreement (FRA).- 3.1.1 Funktionsweise des FRA.- 3.1.2 Einsatz des FRA in Abhängigkeit von der Zinserwartung.- 3.2 Zinsswap.- 3.2.1 Funktionsweise eines Zinsswaps.- 3.2.2 Einsatz von Zinsswaps in Abhängigkeit von der Zinserwartung.- 4. Grundlagen der Kapitalmarkttheorie.- 4.1 Risiko und Rendite.- 4.2 Grundlagen der Portfoliotheorie.- 4.3 Markteffizienz.- 5. Einführung in die Optionstheorie.- 5.1 Grundlagen der Optionspreistheorie.- 5.1.1 Grundlegende Definitionen.- 5.1.2 Intuitive Prämienerklärung.- 5.1.3 Bewertung nach Cox/Ross/Rubinstein.- 5.1.4 Bewertung nach Black/Scholes.- 5.1.5 Put-Call-Parität.- 5.1.6 Bewertungsprobleme bei American Style Options.- 5.2 Anwendung der Optionspreistheorie.- 5.2.1 Aktienoptionen.- 5.2.2 Devisenoptionen.- 5.2.3 Zinsoptionen.- 5.2.4 Schätzung der Volatilität.- 6. Hedging von festverzinslichen Positionen.- 6.1 Funktionsweise eines Bund-Futures.- 6.2 Verschiedene Hedge-Strategien.- 6.2.1 Nominaler Hedge.- 6.2.2 Preisfaktoren-Hedge.- 6.2.3 Basispunkt-Hedge.- 7. Mathematischer Anhang.- 7.1 Folgen und Reihen.- 7.2 Natürlicher Logarithmus.- 7.3 Statistik.- 7.3.1 Mittelwert, Varianz, Kovarianz.- 7.3.2 Regressionsanalyse.- 7.3.3 Schätzung.- 7.4 Normalverteilung.- Literaturliste.- Tabelle für die Werte der Normalverteilung.