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Handbook of Financial Time Series - Andersen, Torben Gustav|Davis, Richard A.|Kreiß, Jens-Peter|Mikosch, Thomas
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Andersen, Torben Gustav|Davis, Richard A.|Kreiß, Jens-Peter|Mikosch, Thomas:

Handbook of Financial Time Series - gebunden oder broschiert

2009, ISBN: 3540712968

[EAN: 9783540712961], Neubuch, [PU: Springer Berlin Heidelberg], FINANZMATHEMATIK MATHEMATIK STATISTIK ÖKONOMETRIE WIRTSCHAFTSSTATISTIK STOCHASTIK WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG DATENVERARBE… Mehr…

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Andersen, Torben Gustav Davis, Richard A. Kreiss, Jens-Peter Mikosch, Thomas:

Handbook of Financial Time Series - Erstausgabe

2009, ISBN: 9783540712961

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[ED: Gebunden], [PU: Springer Berlin Heidelberg], Editors very well known in their area of researchMany outstanding contributorsPreamble by Nobel prize winner Robert F. EngleThe Handbook … Mehr…

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2009

ISBN: 3540712968

[EAN: 9783540712961], Tweedehands, goed, [SC: 6.9], [PU: Springer Berlin], STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS,FINANCIAL TIME SERIES,NONPARAMETRIC METHODS,CALCULUS,FINANCE,QUANTITATIVE FINA… Mehr…

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2009, ISBN: 3540712968

[EAN: 9783540712961], Gebraucht, guter Zustand, [PU: Springer Berlin], STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS,FINANCIAL TIME SERIES,NONPARAMETRIC METHODS,CALCULUS,FINANCE,QUANTITATIVE FINANCE,… Mehr…

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Handbook of Financial Time Series - Erstausgabe

2009, ISBN: 9783540712961

Gebundene Ausgabe

Buch, Hardcover, 2009, [PU: Springer Berlin], [ED: 1], Springer Berlin, 2009

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Handbook of Financial Time Series

The Handbook of Financial Time Series gives an up-to-date overview of the field and covers all relevant topics both from a statistical and an econometrical point of view. Experts present among others various aspects of the important GARCH and Stochastic Volatility classes, like for example distribution properties, estimation, forecasting and extreme value theory. Moreover, since processes in continuous time and cointegration play a very essential role in financial modelling, both areas are addressed in detail. Finally, recent developments in nonparametric methods, copulas, structural breaks, high frequency data and many more topics are included in the handbook. Many outstanding authors have contributed to this encyclopaedia, making the volume an excellent source of reference for scientists and researchers working in the field of financial time series.

Detailangaben zum Buch - Handbook of Financial Time Series


EAN (ISBN-13): 9783540712961
ISBN (ISBN-10): 3540712968
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2009
Herausgeber: Springer Berlin
1050 Seiten
Gewicht: 1,614 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2009-01-03T06:34:32+01:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-02-08T18:22:59+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 3540712968

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-540-71296-8, 978-3-540-71296-1
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: torben gustav andersen richard davis jens peter kreiß thomas mikosch, krei, gustav goes, mikos, richard anders, tor andersen, thoma richard, peter kreis
Titel des Buches: handbook financial time series, goes time, four time, mikosch, andersen


Daten vom Verlag:

Autor/in: Torben Gustav Andersen; Richard A. Davis; Jens-Peter Kreiß; Thomas V. Mikosch
Titel: Handbook of Financial Time Series
Verlag: Springer; Springer Berlin
1050 Seiten
Erscheinungsjahr: 2009-04-01
Berlin; Heidelberg; DE
Sprache: Englisch
374,49 € (DE)
384,99 € (AT)
413,00 CHF (CH)
Available
XXIX, 1050 p.

BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; Wirtschaft; Econometrics; Finance; Financial Time Series; Markov Chain; Simulation; Statistics; Stochastic Differential Equations; Time Series; calculus; modeling; nonparametric methods; quantitative finance; Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance; Econometrics; Mathematics in Business, Economics and Finance; Statistics and Computing; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; Angewandte Mathematik; Mathematische und statistische Software; EA; BC

Recent Developments in GARCH Modeling.- An Introduction to Univariate GARCH Models.- Stationarity, Mixing, Distributional Properties and Moments of GARCH(p, q)#x2013;Processes.- ARCH(#x221E;) Models and Long Memory Properties.- A Tour in the Asymptotic Theory of GARCH Estimation.- Practical Issues in the Analysis of Univariate GARCH Models.- Semiparametric and Nonparametric ARCH Modeling.- Varying Coefficient GARCH Models.- Extreme Value Theory for GARCH Processes.- Multivariate GARCH Models.- Recent Developments in Stochastic Volatility Modeling.- Stochastic Volatility: Origins and Overview.- Probabilistic Properties of Stochastic Volatility Models.- Moment#x2013;Based Estimation of Stochastic Volatility Models.- Parameter Estimation and Practical Aspects of Modeling Stochastic Volatility.- Stochastic Volatility Models with Long Memory.- Extremes of Stochastic Volatility Models.- Multivariate Stochastic Volatility.- Topics in Continuous Time Processes.- An Overview of Asset–Price Models.- Ornstein–Uhlenbeck Processes and Extensions.- Jump–Type Lévy Processes.- Lévy–Driven Continuous–Time ARMA Processes.- Continuous Time Approximations to GARCH and Stochastic Volatility Models.- Maximum Likelihood and Gaussian Estimation of Continuous Time Models in Finance.- Parametric Inference for Discretely Sampled Stochastic Differential Equations.- Realized Volatility.- Estimating Volatility in the Presence of Market Microstructure Noise: A Review of the Theory and Practical Considerations.- Option Pricing.- An Overview of Interest Rate Theory.- Extremes of Continuous–Time Processes..- Topics in Cointegration and Unit Roots.- Cointegration: Overview and Development.- Time Series with Roots on or Near the Unit Circle.- Fractional Cointegration.- Special Topics –Risk.- Different Kinds of Risk.- Value–at–Risk Models.- Copula–Based Models for Financial Time Series.- Credit Risk Modeling.- Special Topics – Time Series Methods.- Evaluating Volatility and Correlation Forecasts.- Structural Breaks in Financial Time Series.- An Introduction to Regime Switching Time Series Models.- Model Selection.- Nonparametric Modeling in Financial Time Series.- Modelling Financial High Frequency Data Using Point Processes.- Special Topics – Simulation Based Methods.- Resampling and Subsampling for Financial Time Series.- Markov Chain Monte Carlo.- Particle Filtering.
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